TRADING RESEARCH CLUB
Trading-Forschungsclub
Artikel zu Futures-Strategien, ein Indikator-Lexikon und kostenlose Tools – alles an einem Ort.
Walk-forward analysis: why one backtest is not enough
A single backtest tells you how a strategy fit the past.
Artikel lesen →GPU vs CPU backtesting: when graphics cards help, and when they don't
Testing one strategy is a sequential job.
Artikel lesen →Overfitting in strategy generation: how not to fool yourself
Generate enough strategies and some will look excellent by chance alone.
Artikel lesen →Trading costs in backtests: commission, slippage and the average trade
Many strategies that look good in a backtest have an edge per trade smaller than the cost of taking the trade.
Artikel lesen →From generated strategy to MultiCharts: a PowerLanguage comparison checklist
After exporting a strategy to PowerLanguage, compare its trades in MultiCharts with the research backtest.
Artikel lesen →How to choose strategy generation software: what to compare
Strategy generators differ in how they search, how they validate, where they export and how they are licensed.
Artikel lesen →Backtesting TAIEX futures: five settings to check first
A TAIEX futures backtest that does not match live fills is often not a logic problem.
Artikel lesen →ES and NQ futures backtesting: five things to set first
E-mini S&P 500 (ES) and E-mini Nasdaq-100 (NQ) futures are core markets for systematic traders.
Artikel lesen →Market holidays in backtests: gaps, reopenings and calendar changes
A holiday leaves no bars in the data, and the first bar after it often opens with a gap.
Artikel lesen →Night sessions in futures backtests: day-only vs. full-session bars
Major news often lands after the day session closes, so the first reaction happens in the night or overnight session.
Artikel lesen →Beliebte Indikatoren
RSI
Ein begrenzter Momentum-Oszillator, der den jüngsten Kaufdruck gegen den Verkaufsdruck abwägt.
Leitfaden lesen →MACD
Ein Trend-Momentum-Werkzeug, das Beschleunigung und Verlangsamung über den Abstand zwischen einem schnellen und einem langsamen exponentiellen Durchschnitt beschreibt.
Leitfaden lesen →VWAP
Der volumengewichtete durchschnittliche Handelspreis der Sitzung, den Intraday-Trader als Anker für teuer gegen günstig nutzen.
Leitfaden lesen →Bollinger-Bänder
Eine Preishülle, deren Breite mit der Streuung der jüngsten Schlusskurse atmet.
Leitfaden lesen →ATR
Ein richtungsfreier Maßstab dafür, wie weit sich ein typischer Kursbalken bewegt, Lücken eingeschlossen.
Leitfaden lesen →Ichimoku
Ein Trendsystem aus mehreren Linien, das vor dem Kurs eine schattierte Wolke zeichnet, um Richtung, Unterstützung und Widerstand einzurahmen.
Leitfaden lesen →Stochastik
Ein kurzfristiger Oszillator, der verfolgt, wo der Schlusskurs innerhalb der jüngsten Hoch-Tief-Spanne liegt.
Leitfaden lesen →Supertrend
Eine volatilitätsbasierte Trendlinie, die dem Kurs folgt und die Seite wechselt, wenn sich der Trend ändert.
Leitfaden lesen →Trend12 Indikatoren
Ichimoku
Ein Trendsystem aus mehreren Linien, das vor dem Kurs eine schattierte Wolke zeichnet, um Richtung, Unterstützung und Widerstand einzurahmen.
Leitfaden lesen →Supertrend
Eine volatilitätsbasierte Trendlinie, die dem Kurs folgt und die Seite wechselt, wenn sich der Trend ändert.
Leitfaden lesen →ADX
Ein Trendstärke-Indikator, der die Richtung ignoriert und meist dazu dient, zwischen Trend- und Range-Taktiken umzuschalten.
Leitfaden lesen →Gleitende Durchschnitte
Ein Trendindikator, der jüngste Kurse zu einer Linie glättet und für Richtung, dynamische Unterstützung und Widerstand sowie für Ausstiege genutzt wird.
Leitfaden lesen →Parabolic SAR
Eine nachlaufende Stop-and-Reverse-Punktreihe, die mit zunehmendem Alter eines Trends auf den Kurs zu beschleunigt.
Leitfaden lesen →HMA
Eine Trendlinie aus geschichteten gewichteten Durchschnitten, die früher dreht als ein herkömmlicher Durchschnitt ähnlicher Glätte.
Leitfaden lesen →Aroon
Ein Linienpaar, das misst, wie kürzlich der Markt sein jüngstes Hoch und Tief gebildet hat.
Leitfaden lesen →Vortex
Ein Zwei-Linien-Indikator, der Aufwärts- und Abwärtsbewegung von Balken zu Balken vergleicht, um die Trendrichtung zu zeigen.
Leitfaden lesen →Lineare Regression
Eine gerade Linie durch die jüngsten Kurse; ihre Neigung zeigt die Trendrichtung, der Kanal die typische Streuung.
Leitfaden lesen →DMI
Zwei Linien, +DI und −DI, die zeigen, ob die Ausdehnung der Bars nach oben oder nach unten führt; ihre Kreuzungen markieren Führungswechsel.
Leitfaden lesen →KAMA
Ein gleitender Durchschnitt, der sein eigenes Tempo ändert: In effizienten Trends folgt er dicht, in verrauschten Ranges bewegt er sich kaum.
Leitfaden lesen →HalfTrend
Eine Trendlinie in Stufen, die das zuletzt verteidigte Swing-Niveau hält und nur bei einem bestätigten Bruch wendet.
Leitfaden lesen →Momentum14 Indikatoren
RSI
Ein begrenzter Momentum-Oszillator, der den jüngsten Kaufdruck gegen den Verkaufsdruck abwägt.
Leitfaden lesen →MACD
Ein Trend-Momentum-Werkzeug, das Beschleunigung und Verlangsamung über den Abstand zwischen einem schnellen und einem langsamen exponentiellen Durchschnitt beschreibt.
Leitfaden lesen →Stochastik
Ein kurzfristiger Oszillator, der verfolgt, wo der Schlusskurs innerhalb der jüngsten Hoch-Tief-Spanne liegt.
Leitfaden lesen →Momentum
Ein Nulllinien-Indikator, der zeigt, wie viele Preispunkte der Markt über einen festen Rückblick gewonnen oder verloren hat.
Leitfaden lesen →CCI
Ein unbegrenztes Momentum-Werkzeug, das ausdrückt, wie ungewöhnlich die aktuelle Abweichung vom Durchschnittskurs ist.
Leitfaden lesen →Williams %R
Ein schneller Oszillator, der anzeigt, wie weit der Schlusskurs unter das jüngste Hoch gerutscht ist, dargestellt auf einer umgekehrten Skala.
Leitfaden lesen →ROC
Ein Nulllinien-Indikator, der zeigt, um wie viel Prozent sich der Kurs über einen festen Rückblick verändert hat.
Leitfaden lesen →Fisher-Transformation
Ein Oszillator, der die Kurslage so umformt, dass Extreme zu scharfen, klar getrennten Gipfeln und Tälern werden.
Leitfaden lesen →Elder Ray
Zwei Histogramme, die messen, wie weit Hoch und Tief jeder Kerze über einen exponentiellen gleitenden Durchschnitt hinausreichen, gelesen zusammen mit dessen Steigung.
Leitfaden lesen →AO
Ein Histogramm der Differenz zwischen kurzem und langem Durchschnitt der Balkenmitten, um zu sehen, wie Momentum aufbaut und nachlässt.
Leitfaden lesen →WaveTrend
Ein Momentum-Oszillator, der den Abstand zwischen Kurs und eigenem Durchschnitt durch die übliche Größe dieses Abstands teilt und ihn als schnelle und langsame Linie zeigt.
Leitfaden lesen →STC
Eine begrenzte Zykluslinie, die entsteht, indem ein Trend-Momentum-Maß durch einen stochastikartigen Filter läuft.
Leitfaden lesen →QQE
Ein Momentum-Werkzeug mit zwei Linien: ein geglätteter RSI und eine Trailing-Linie im Abstand seiner eigenen Volatilität.
Leitfaden lesen →DeMarker
Ein begrenzter Momentum-Oszillator, der misst, wie weit Hochs über frühere Hochs hinausgehen, verglichen damit, wie weit Tiefs unter frühere Tiefs fallen.
Leitfaden lesen →Volatilität8 Indikatoren
Bollinger-Bänder
Eine Preishülle, deren Breite mit der Streuung der jüngsten Schlusskurse atmet.
Leitfaden lesen →ATR
Ein richtungsfreier Maßstab dafür, wie weit sich ein typischer Kursbalken bewegt, Lücken eingeschlossen.
Leitfaden lesen →Donchian
Ein Kanal, dessen Ränder das jüngste höchste Hoch und tiefste Tief sind, genutzt zur Definition von Ausbrüchen und Trailing-Ausstiegen.
Leitfaden lesen →Keltner-Kanal
Ein glatter Preisrahmen, den die Average True Range um einen exponentiellen Durchschnitt legt.
Leitfaden lesen →TTM Squeeze
Ein Verdichtungsdetektor, der anzeigt, wenn Bollinger-Bänder innerhalb eines Keltner-Kanals liegen, und die Markierung mit einem Momentum-Histogramm paart.
Leitfaden lesen →Standardabweichung
Ein statistisches Maß dafür, wie weit jüngste Kurse um ihren eigenen Durchschnitt streuen; es steigt in unruhigen und sinkt in ruhigen Märkten.
Leitfaden lesen →Choppiness Index
Ein Oszillator, der die tatsächlich zurückgelegte Kursstrecke mit der Breite der abgedeckten Spanne vergleicht, um Trend- von unruhigen Bedingungen zu trennen.
Leitfaden lesen →Mass Index
Ein richtungsloser Indikator für Spannenausweitung, der das Verhältnis einer geglätteten Hoch-Tief-Spanne zu einer doppelt geglätteten aufsummiert und über das Wulstmuster gelesen wird.
Leitfaden lesen →Volumen5 Indikatoren
VWAP
Der volumengewichtete durchschnittliche Handelspreis der Sitzung, den Intraday-Trader als Anker für teuer gegen günstig nutzen.
Leitfaden lesen →OBV
Eine kumulative Volumenlinie, die Volumen bei steigenden Schlusskursen addiert und bei fallenden subtrahiert, um zu prüfen, ob die Beteiligung die Kursbewegung stützt.
Leitfaden lesen →Volumenprofil
Ein seitliches Histogramm des Volumens nach Preis über ein gewähltes Fenster, gelesen über den Point of Control sowie Value Area High und Low.
Leitfaden lesen →CMF
Ein Volumendruck-Oszillator über ein Fenster, der die Lage des Schlusskurses in jedem Balken mit dem gehandelten Volumen gewichtet und über und unter null schwingt.
Leitfaden lesen →Force Index
Ein Oszillator, der die Kursänderung mit dem Volumen multipliziert und das Ergebnis glättet, um die Kraft hinter jeder Bewegung zu zeigen.
Leitfaden lesen →Kerzenmuster5 Indikatoren
Hammer
A one-candle pattern with a long lower shadow and a small body, read as rejection of lower prices after a decline.
Leitfaden lesen →Engulfing
A two-candle reversal pattern in which the second body covers the first and points the opposite way.
Leitfaden lesen →Doji
A one-candle pattern with almost no real body, read as indecision between buyers and sellers.
Leitfaden lesen →Shooting star
A one-candle pattern with a long upper shadow and a small body, read as rejection of higher prices after a rally.
Leitfaden lesen →Three soldiers / crows
Three-candle patterns of steadily rising or falling bodies, read as sustained buying or selling pressure.
Leitfaden lesen →Futures market hours, in your time zone
Which markets are open now, the daily break and weekly hours, in your time zone.
Tool öffnen →US stock market holidays 2026–2028
NYSE and Nasdaq holidays and early closes for 2026–2028, with the usual CME futures schedule.
Tool öffnen →Futures contract and profit calculator
Tick value, point value and the profit or loss of a trade, for CME and TAIEX futures.
Tool öffnen →Futures position size calculator
How many contracts to trade from your account, risk per trade and stop distance.
Tool öffnen →Kelly criterion calculator
Full, half and quarter Kelly from your win rate and win/loss ratio.
Tool öffnen →Win rate and expectancy calculator
Expectancy per trade, break-even win rate and profit factor.
Tool öffnen →Sharpe ratio calculator
Annualized Sharpe and Sortino ratios from your returns.
Tool öffnen →Drawdown calculator
Maximum drawdown of an equity curve and the gain needed to recover.
Tool öffnen →TAIEX futures margin and leverage calculator
TX, MTX and TMF margins from TAIFEX, with leverage and distance to a margin call.
Tool öffnen →TAIEX futures settlement dates
Settlement day of every month, with holidays applied, and a countdown.
Tool öffnen →