WaveTrend-Oszillator: Abstand zum Durchschnitt in Einheiten normaler Dehnung, zwei Linien und Strategieideen
WaveTrend ist ein Momentum-Oszillator, der fragt, wie weit sich der typische Kurs von seinem eigenen geglätteten Durchschnitt entfernt hat, und diesen Abstand daran misst, wie groß er üblicherweise ist. Das Ergebnis erscheint als schnelle Hauptlinie und langsamere Signallinie, die um eine Nulllinie schwingen. Diese Seite erklärt die Berechnung in Worten, das Verhalten der beiden Linien in Trends und Seitwärtsphasen, die Wahl der Einstellungen und was Sie anpassen können, wenn AlphaPrime WaveTrend auf Ihren eigenen Kontrakten testet.
Was er misst
WaveTrend beschreibt Dehnung. Auf jedem Bar betrachtet der Indikator den typischen Kurs, also den gleichgewichteten Durchschnitt aus Hoch, Tief und Schlusskurs, und stellt ihn einem geglätteten Durchschnitt desselben typischen Kurses gegenüber. Ein positiver Wert bedeutet, dass der Kurs über seinem Durchschnitt notiert, ein negativer, dass er darunter liegt, und die Größe des Werts zeigt, wie ungewöhnlich dieser Abstand für diesen Markt in diesem Moment ist. Die Ausgabe besteht aus einem Paar: einer reaktionsschnellen Hauptlinie und einer langsameren Signallinie, die ihr folgt.
In Worten läuft die öffentliche Berechnung in wenigen Schritten ab. Zuerst bildet sie einen exponentiellen Durchschnitt des typischen Kurses über eine Kanallänge. Danach misst sie Bar für Bar, wie weit der typische Kurs ohne Rücksicht auf die Richtung von diesem Durchschnitt entfernt ist, und glättet diese Abstände mit einem zweiten exponentiellen Durchschnitt gleicher Länge; das ergibt die übliche Größe des Abstands. Anschließend teilt sie den aktuellen Abstand durch diese übliche Größe, mit einer kleinen Skalierungskonstante, sodass das Ergebnis in Einheiten normaler Dehnung statt in Punkten ausgedrückt wird. Ein weiterer exponentieller Durchschnitt über eine längere Spanne glättet dieses Verhältnis zur Hauptlinie, und ein kurzer einfacher Durchschnitt der Hauptlinie wird zur Signallinie. Einen einzelnen dokumentierten Erfinder konnten wir nicht bestätigen; die Version, die die meisten Trader nutzen, stammt aus einem weit verbreiteten öffentlichen Skript aus Charting-Communities, und ihr Skalierungsschritt folgt eng dem des Commodity Channel Index (CCI).
Genau diese Skalierung unterscheidet WaveTrend von einem Werkzeug für die Position in einer Spanne wie dem Stochastik-Oszillator. Die Stochastik fragt, wo der Schlusskurs zwischen dem jüngsten höchsten Hoch und tiefsten Tief landet, und ist damit an die Ränder eines Kastens gebunden. WaveTrend fragt, wie weit der Kurs von einer beweglichen Mitte entfernt ist, gemessen an seinem eigenen jüngsten Schwanken. Wird der Markt ruhig, schrumpft der übliche Abstand, und schon eine moderate Bewegung kann einen hohen Wert erzeugen; wird der Markt wild, ergibt dieselbe Bewegung in Punkten einen kleineren Wert. Die Linie folgt dem aktuellen Rhythmus des Marktes statt einem festen Preiskasten und hat keine harte Ober- oder Untergrenze.
Wie er sich in realen Märkten verhält
In einem Seitwärtsmarkt schwingt die Hauptlinie in recht regelmäßigem Rhythmus von einer Seite der Nulllinie zur anderen, und weit von null entfernte Werte bilden sich meist zurück, wenn der Kurs zu seinem Durchschnitt zurückdriftet. Hier haben die Extreme von WaveTrend die meiste Aussagekraft, weil der Durchschnitt selbst ungefähr flach verläuft und eine Dehnung weg von ihm einen Ort hat, zu dem sie zurückkehren kann. In einem gerichteten Markt ändert sich das Bild. Der Durchschnitt wandert mit dem Trend, der Kurs läuft ihm voraus, und die Hauptlinie kann lange auf einer Seite der Nulllinie bleiben und bei Rücksetzern nur in Richtung Nulllinie eintauchen, statt sie zu kreuzen.
Der häufigste Fehlgebrauch besteht darin, jedes Extrem als Umkehr zu lesen. Ein tiefer Wert sagt nur, dass der Kurs im Vergleich zum jüngsten Verhalten ungewöhnlich weit von seinem Durchschnitt entfernt ist; in einem starken Trend sieht eine gesunde Bewegung genau so aus, und die Linie kann gedehnt bleiben, etwas nachlassen und sich erneut dehnen, während der Kurs weiterläuft. Wer diese Werte kontert, stellt sich immer wieder vor die Bewegung. Der zweite Fehlgebrauch ist, auf jede Kreuzung zwischen schneller und langsamer Linie zu reagieren. Ist die Signalperiode kurz, ist die Signallinie nur ein kurzer Durchschnitt der Hauptlinie, und beide kreuzen sich häufig, vor allem wenn die Hauptlinie in ruhigem Handel flach um null verläuft. Die meisten dieser Kreuzungen sagen sehr wenig. Trader, die auf Kreuzungen setzen, behalten meist nur jene, die auftreten, nachdem die Linie weit von null weggelaufen ist, oder nur jene, die zum übergeordneten Trend passen.
Die Wahl der Einstellungen ist ein Abwägen zwischen Tempo und Rauschen. Eine kürzere Kanallänge lässt Durchschnitt und üblichen Abstand schnell nachziehen, sodass die Linie öfter extremes Terrain erreicht und früher auf jeden neuen Bar reagiert, um den Preis von mehr Fehlschwüngen. Eine längere Kanallänge liefert eine ruhigere Mitte und einen ruhigeren Maßstab, sodass Extreme seltener und aussagekräftiger sind, aber später kommen. Der letzte Glättungsschritt bestimmt, wie viel Verzögerung die Hauptlinie trägt, und die Signalperiode bestimmt, wie eng die langsame Linie der schnellen folgt: Eine kurze Signalperiode bedeutet häufige Kreuzungen, eine längere weniger und spätere. Beurteilen Sie eine Einstellung danach, wie stabil die Ergebnisse über benachbarte Werte bleiben, nicht nach einer einzelnen herausragenden Kombination.
Gängige Einsatzarten (Konzepte)
Rückkehr aus gedehntem Terrain
Warten Sie in einem Seitwärtsmarkt, bis die Hauptlinie weit von null weggelaufen ist und dann ihre Signallinie zurückkreuzt. Die Kreuzung zeigt, dass die Dehnung nicht mehr wächst – ein geduldigerer Einstieg, als den Wert selbst zu kontern.
Auf der richtigen Seite der Nulllinie handeln
Long-Setups nur, solange die Hauptlinie über null liegt, Short-Setups nur, solange sie darunter liegt. WaveTrend ist hier nicht der Auslöser; der Indikator bestätigt, dass der Kurs auf der erwarteten Seite seines eigenen Durchschnitts handelt.
Ein Schub, der sich weniger dehnt
Der Kurs markiert ein neues Hoch, die Hauptlinie aber ein niedrigeres Hoch als zuvor; der jüngste Schub hat den Kurs in Einheiten normaler Dehnung also weniger weit vom Durchschnitt entfernt. Trader lesen das als nachlassende Energie und warten vor dem Handeln auf eine Bestätigung.
Kombination mit anderen Indikator-Familien
WaveTrend sagt, wie gedehnt der Kurs ist, nicht ob der Markt trendet. Ein Maß für die Trendstärke wie der ADX oder der Choppiness Index beantwortet diese zweite Frage, sodass eine Regel Extreme kontern kann, wenn der Markt seitwärts läuft, und der Nulllinie folgen kann, wenn er trendet. Dieser eine Schalter behebt den oben beschriebenen Hauptfehler.
Da WaveTrend sich bereits nach der jüngsten Dehnung skaliert, wiederholt der ATR nicht dieselbe Information: Der ATR bemisst Stopps und Ziele in Punkten, WaveTrend bestimmt den Einstiegszeitpunkt. Die Steigung eines gleitenden Durchschnitts auf einem höheren Zeitrahmen ist ein weiterer einfacher Weg, zu entscheiden, welche Seite der Nulllinie Aufmerksamkeit verdient.
Die Kombination mit anderen Oszillatoren will überlegt sein. Der MACD vergleicht den Kurs ebenfalls mit seinen eigenen Durchschnitten, sodass beide oft übereinstimmen und sich wenig ergänzen. Der RSI wägt Gewinne gegen Verluste ab statt den Abstand zu einem Durchschnitt, daher ist eine Übereinstimmung beider eine unabhängigere Prüfung.
In AlphaPrime
In AlphaPrime ist WaveTrend eine eigene Bausteingruppe, geführt als WaveTrend in der Momentum-Familie. Zwei Eingaben lassen sich anpassen. Die Indikatorperiode legt fest, über wie viele Bars der Indikator berechnet wird, und die Signalperiode legt fest, über wie viele Bars die Signallinie geglättet wird. Die Indikatorperiode übernimmt die Rolle der Kanallänge, und der längere Glättungsschritt folgt ihr im gleichen Verhältnis.
Die Bedingungen sind auf beiden Linien in Klartext benannt. Auf der Hauptlinie finden Sie Regeln wie WaveTrend-Hauptlinie kreuzt die Signallinie nach oben, kreuzt die Signallinie nach unten, kreuzt die Nulllinie nach oben, liegt über null, kreuzt das Niveau nach oben, liegt über dem Niveau, dreht nach oben und steigt, jeweils mit ihrem Spiegelbild. Die Signallinie hat eigene Bedingungen für steigt und fällt. Jede davon kann als Einstiegsbedingung, Ausstiegsbedingung oder Filter dienen, und der Generator kombiniert sie mit Regeln aus den Familien Trend, Volatilität, Volumen und Handelszeit.
Jede Kombination wird auf Ihrem Markt backgetestet, und Sie können Schwellen für die Out-of-Sample-Validierung festlegen, behalten so nur Kombinationen, die auch auf Daten bestehen, die sie nie gesehen haben, und sehen, ob eine Rückkehr aus gedehntem Terrain, ein Nulllinienfilter oder eine Signalkreuzung auf Ihrem Kontrakt und Zeitrahmen wirklich trägt. Bestandene Kombinationen lassen sich als Strategiecode für Handelsplattformen exportieren.
Häufige Fragen
Worin unterscheidet sich WaveTrend vom Stochastik-Oszillator?
Der Stochastik-Oszillator verortet den Schlusskurs in der jüngsten Hoch-Tief-Spanne. WaveTrend misst den Abstand zwischen Kurs und seinem eigenen geglätteten Durchschnitt, skaliert nach der üblichen Größe dieses Abstands, passt sich also an ruhige oder wilde Märkte an und hat keine feste Ober- oder Untergrenze.
Ist jeder extreme WaveTrend-Wert ein Umkehrsignal?
Nein. Ein extremer Wert bedeutet, dass der Kurs ungewöhnlich weit von seinem Durchschnitt entfernt ist, und in einem starken Trend kann das viele Bars andauern. Viele Trader handeln erst, wenn die Hauptlinie ihre Signallinie zurückkreuzt, und nur dann, wenn ein Trendfilter einen Seitwärtsmarkt anzeigt.
Lässt sich eine WaveTrend-Strategie auf eine Handelsplattform exportieren?
Ja. Besteht eine vom Strategiegenerator gefundene Kombination die Out-of-Sample-Validierung, kann sie als Strategiecode für Handelsplattformen exportiert werden, wo Sie sie weiter testen können.