VALYNOXSTRATEGY RESEARCH TECHNOLOGY
AlphaPrimeAlphaPrime
ניסיון חינם ל-7 ימיםניסיון חינם ל-7 ימים

TRADING RESEARCH CLUB

מועדון מחקר המסחר

מאמרים על אסטרטגיות לחוזים עתידיים, אנציקלופדיית אינדיקטורים וכלים חינמיים, הכול במקום אחד.

בתוך המדגם: התאמהמחוץ למדגם: מבחן
באנגליתבדיקה לאחור ואימות

Walk-forward analysis: why one backtest is not enough

A single backtest tells you how a strategy fit the past.

לקריאת המאמר ←
inputs: Len(20);vars: Basis(0);Basis = Average(Close, Len);if Close > Basis then Buy next bar at market;
באנגליתיצירת אסטרטגיות

GPU vs CPU backtesting: when graphics cards help, and when they don't

Testing one strategy is a sequential job.

לקריאת המאמר ←
היסטוריה: מושלםנתונים חדשים
באנגליתבדיקה לאחור ואימות

Overfitting in strategy generation: how not to fool yourself

Generate enough strategies and some will look excellent by chance alone.

לקריאת המאמר ←
לפני עלויותאחרי עמלות והחלקה
באנגליתעלויות מסחר וביצוע

Trading costs in backtests: commission, slippage and the average trade

Many strategies that look good in a backtest have an edge per trade smaller than the cost of taking the trade.

לקריאת המאמר ←
inputs: Len(20);vars: Basis(0);Basis = Average(Close, Len);if Close > Basis then Buy next bar at market;
באנגליתMultiCharts ו-PowerLanguage

From generated strategy to MultiCharts: a PowerLanguage comparison checklist

After exporting a strategy to PowerLanguage, compare its trades in MultiCharts with the research backtest.

לקריאת המאמר ←
inputs: Len(20);vars: Basis(0);Basis = Average(Close, Len);if Close > Basis then Buy next bar at market;
באנגליתיצירת אסטרטגיות

How to choose strategy generation software: what to compare

Strategy generators differ in how they search, how they validate, where they export and how they are licensed.

לקריאת המאמר ←
שעות מסחרחגיםגלגול חוזהעמלות ומסהחלקה
באנגליתשווקים ושעות מסחר

Backtesting TAIEX futures: five settings to check first

A TAIEX futures backtest that does not match live fills is often not a logic problem.

לקריאת המאמר ←
ESNQvs
באנגליתשווקים ושעות מסחר

ES and NQ futures backtesting: five things to set first

E-mini S&P 500 (ES) and E-mini Nasdaq-100 (NQ) futures are core markets for systematic traders.

לקריאת המאמר ←
אבגדהוש12345678910111213141516171819202122232425262728293031סגור
באנגליתשווקים ושעות מסחר

Market holidays in backtests: gaps, reopenings and calendar changes

A holiday leaves no bars in the data, and the first bar after it often opens with a gap.

לקריאת המאמר ←
יום08:45–13:45לילה15:00–05:00 למחרת0006121824
באנגליתשווקים ושעות מסחר

Night sessions in futures backtests: day-only vs. full-session bars

Major news often lands after the day session closes, so the first reaction happens in the night or overnight session.

לקריאת המאמר ←