מתנד WaveTrend: מרחק מהממוצע ביחידות של מתיחה רגילה, שני קווים ורעיונות לאסטרטגיות
WaveTrend הוא מתנד מומנטום ששואל עד כמה המחיר הטיפוסי התרחק מהממוצע המוחלק שלו עצמו, ואז שופט את הפער הזה ביחס לגודלו הרגיל. התשובה מוצגת כקו ראשי מהיר וקו אות איטי יותר, שנעים סביב קו האפס. בעמוד הזה מוסבר החישוב במילים, איך שני הקווים מתנהגים במגמות ובטווחים, איך בוחרים הגדרות, ומה אפשר לכוונן כש-AlphaPrime בודק את WaveTrend על החוזים שלכם.
מה הוא מודד
WaveTrend מתאר מתיחה. בכל נר הוא לוקח את המחיר הטיפוסי, כלומר הממוצע השווה של הגבוה, הנמוך והסגירה, ומשווה אותו לממוצע מוחלק של אותו מחיר טיפוסי. ערך חיובי אומר שהמחיר נסחר מעל הממוצע שלו, ערך שלילי אומר שהוא נסחר מתחתיו, וגודל הערך מספר עד כמה הפער הזה חריג לשוק הזה ברגע הזה. הפלט מגיע בזוג: קו ראשי מגיב וקו אות איטי יותר שעוקב אחריו.
במילים, החישוב הפומבי מתנהל בכמה צעדים. קודם הוא לוקח ממוצע מעריכי של המחיר הטיפוסי לאורך תקופת ערוץ. אחר כך הוא מודד, נר אחר נר, כמה רחוק המחיר הטיפוסי מהממוצע הזה בלי להתחשב בכיוון, ומחליק את המרחקים האלה בממוצע מעריכי שני באותו אורך; כך מתקבל הגודל הרגיל של הפער. לאחר מכן הוא מחלק את הפער הנוכחי בגודל הרגיל הזה, עם קבוע קנה מידה קטן, כך שהתוצאה מבוטאת ביחידות של מתיחה רגילה ולא בנקודות. ממוצע מעריכי נוסף על טווח ארוך יותר מחליק את היחס הזה לקו הראשי, וממוצע פשוט קצר של הקו הראשי הופך לקו האות. לא הצלחנו לאמת ממציא יחיד ומתועד; הגרסה שרוב הסוחרים משתמשים בה מגיעה מסקריפט פומבי נפוץ שהופץ בקהילות של ניתוח גרפים, ושלב הנרמול בה קרוב מאוד לזה של מדד ערוץ הסחורות (CCI).
הנרמול הזה הוא בדיוק מה שמבדיל את WaveTrend מכלי של מיקום בתוך טווח כמו המתנד הסטוכסטי. הסטוכסטי שואל איפה הסגירה נוחתת בין הגבוה הגבוה ביותר לנמוך הנמוך ביותר האחרונים, ולכן הוא קשור לשולי קופסה. WaveTrend שואל כמה רחוק המחיר ממרכז נע, כשהמדידה היא ביחס לתנודה האחרונה שלו עצמו. כשהשוק נרגע, הפער הרגיל מצטמק ותנועה צנועה יכולה לייצר ערך גדול; כשהשוק סוער, אותה תנועה בנקודות מייצרת ערך קטן יותר. הקו עוקב אחרי הקצב הנוכחי של השוק ולא אחרי קופסת מחיר קבועה, ואין לו תקרה או רצפה נוקשות.
איך הוא מתנהג בשווקים אמיתיים
בשוק צידי הקו הראשי עובר מצד אחד של האפס לצד השני בקצב די סדיר, וערכים רחוקים מהאפס נוטים לדעוך כשהמחיר נסחף חזרה לכיוון הממוצע. כאן לערכי הקיצון של WaveTrend יש הכי הרבה משמעות, כי הממוצע עצמו שטוח בערך ולמתיחה ממנו יש לאן לחזור. בשוק עם כיוון התמונה משתנה. הממוצע נע יחד עם המגמה, המחיר ממשיך להקדים אותו, והקו הראשי יכול להישאר בצד אחד של האפס לאורך זמן, ובתיקונים רק להתקרב לקו האפס במקום לחצות אותו.
השימוש השגוי הנפוץ ביותר הוא לקרוא כל ערך קיצון כהיפוך. ערך עמוק אומר רק שהמחיר רחוק במיוחד מהממוצע שלו בהשוואה להתנהגות האחרונה; במגמה חזקה כך בדיוק נראית תנועה בריאה, והקו יכול להישאר מתוח, להירגע מעט ולהימתח שוב בזמן שהמחיר ממשיך. מסחר נגד הערכים האלה פירושו לעמוד מול התנועה שוב ושוב. השימוש השגוי השני הוא לפעול על כל חצייה בין הקו המהיר לאיטי. כשתקופת קו האות קצרה, קו האות הוא רק ממוצע קצר של הקו הראשי, ולכן השניים נחצים לעיתים קרובות, במיוחד כשהקו הראשי שטוח ליד האפס במסחר שקט. רוב החציות האלה אומרות מעט מאוד. סוחרים שנשענים על חציות משאירים בדרך כלל רק את אלה שמגיעות אחרי שהקו התרחק הרבה מהאפס, או רק את אלה שתואמות את המגמה הגדולה.
בחירת ההגדרות היא איזון בין מהירות לרעש. תקופת ערוץ קצרה יותר מאפשרת לממוצע ולפער הרגיל להסתגל מהר, כך שהקו מגיע לאזור הקיצון לעיתים קרובות יותר ומגיב מוקדם יותר לכל נר חדש, במחיר של יותר תנודות שווא. תקופת ערוץ ארוכה יותר נותנת מרכז יציב יותר וקנה מידה יציב יותר, כך שערכי הקיצון נדירים ומשמעותיים יותר אך מגיעים מאוחר יותר. שלב ההחלקה האחרון קובע כמה פיגור נושא הקו הראשי, ותקופת קו האות קובעת כמה צמוד הקו האיטי למהיר: תקופת אות קצרה פירושה חציות תכופות, ארוכה יותר פירושה חציות מעטות ומאוחרות יותר. שפטו הגדרה לפי מידת היציבות של התוצאות בערכים סמוכים, ולא לפי שילוב בודד שבולט.
דרכי שימוש נפוצות (עקרונות)
חזרה מאזור המתיחה
בשוק טווח, המתינו שהקו הראשי יתרחק הרבה מהאפס ואז יחצה חזרה את קו האות שלו. החצייה מראה שהמתיחה הפסיקה לגדול, כניסה סבלנית יותר מאשר מסחר נגד הערך עצמו.
מסחר בצד הנכון של קו האפס
קחו עסקאות קנייה רק כל עוד הקו הראשי מעל האפס, ועסקאות מכירה רק כל עוד הוא מתחתיו. כאן WaveTrend אינו ההדק; הוא מאשר שהמחיר נסחר בצד הצפוי של הממוצע שלו עצמו.
דחיפה שנמתחת פחות
המחיר קובע שיא חדש, אבל השיא של הקו הראשי נמוך מהקודם, כלומר הדחיפה האחרונה הרחיקה את המחיר מהממוצע בפחות יחידות של מתיחה רגילה. סוחרים קוראים זאת כדעיכה באנרגיה ומחכים לאישור לפני שהם פועלים.
שילוב עם משפחות אינדיקטורים אחרות
WaveTrend אומר כמה המחיר מתוח, לא אם השוק נמצא במגמה. מדד לעוצמת מגמה כמו ADX או מדד הערבול עונה על השאלה השנייה הזאת, כך שכלל יכול לסחור נגד ערכי קיצון כשהשוק בטווח, ולעקוב אחרי קו האפס כשהוא במגמה. המתג האחד הזה מטפל בשימוש השגוי העיקרי שתואר למעלה.
מכיוון ש-WaveTrend כבר מנורמל לפי המתיחה האחרונה, הוספת ATR אינה חוזרת על אותו מידע: ATR קובע את גודל הסטופ והיעד בנקודות, ואילו WaveTrend מתזמן את הכניסה. השיפוע של ממוצע נע במסגרת זמן גבוהה יותר הוא עוד דרך פשוטה להחליט לאיזה צד של קו האפס כדאי לשים לב.
שילוב עם מתנדים אחרים דורש מחשבה. MACD משווה גם הוא את המחיר לממוצעים שלו, ולכן השניים מסכימים לעיתים קרובות ומוסיפים זה לזה מעט. RSI שוקל עליות מול ירידות ולא מרחק מממוצע, ולכן דרישה ששניהם יסכימו היא בדיקה עצמאית יותר.
ב-AlphaPrime
ב-AlphaPrime, WaveTrend הוא קבוצת אבני בניין עצמאית, שמופיעה בשם WaveTrend במשפחת המומנטום. אפשר לכוונן שני קלטים. תקופת האינדיקטור קובעת את מספר הנרות שעליהם מחושב האינדיקטור, ותקופת קו האות קובעת את מספר הנרות שעליהם מוחלק קו האות. תקופת האינדיקטור ממלאת את תפקיד תקופת הערוץ, ושלב ההחלקה הארוך יותר נגזר ממנה באופן יחסי.
התנאים נקראים במילים פשוטות על שני הקווים. על הקו הראשי תמצאו כללים כמו קו WaveTrend הראשי חוצה את קו האות כלפי מעלה, חוצה את קו האות כלפי מטה, חוצה את האפס כלפי מעלה, מעל אפס, חוצה את הרמה כלפי מעלה, מעל הרמה, מתהפך כלפי מעלה ועולה, ולכל אחד מהם תמונת ראי. לקו האות יש תנאים משלו של עולה ויורד. כל אחד מהם יכול לשמש תנאי כניסה, תנאי יציאה או מסנן, והמחולל משלב אותם עם כללים ממשפחות המגמה, התנודתיות, הנפח וסשן המסחר.
כל שילוב עובר בדיקה היסטורית על השוק שלכם, ואתם יכולים לקבוע ספי אימות מחוץ למדגם, וכך לשמור רק שילובים שעדיין עומדים בנתונים שמעולם לא ראו ולראות אם חזרה מאזור המתיחה, מסנן קו אפס או חציית קו האות באמת עובדים על החוזה ומסגרת הזמן שלכם. שילובים שעוברים את הבדיקה אפשר לייצא כקוד אסטרטגיה לפלטפורמות מסחר.
שאלות נפוצות
במה WaveTrend שונה מהמתנד הסטוכסטי?
המתנד הסטוכסטי ממקם את הסגירה בתוך הטווח האחרון בין הגבוה לנמוך. WaveTrend מודד את המרחק בין המחיר לממוצע המוחלק שלו עצמו, מנורמל לפי הגודל הרגיל של המרחק הזה, ולכן הוא מסתגל לשוק רגוע או סוער ואין לו תקרה או רצפה קבועות.
האם כל ערך קיצון של WaveTrend הוא אות להיפוך?
לא. ערך קיצון אומר שהמחיר רחוק במיוחד מהממוצע שלו, ובמגמה חזקה זה יכול להימשך נרות רבים. סוחרים רבים פועלים רק אחרי שהקו הראשי חוצה חזרה את קו האות שלו, ורק כשמסנן מגמה מצביע על שוק בטווח.
אפשר לייצא אסטרטגיית WaveTrend לפלטפורמת מסחר?
כן. כששילוב שמצא מחולל האסטרטגיות עובר אימות מחוץ למדגם, אפשר לייצא אותו כקוד אסטרטגיה לפלטפורמות מסחר ולהמשיך לבדוק אותו שם.