Supertrend: שימושים, שילובים ורעיונות לאסטרטגיות
Supertrend משרטט קו אחד דמוי מדרגות שיושב מתחת למחיר במגמת עלייה ומעליו במגמת ירידה, ומחליף צד כשהמגמה משתנה. המרחק שלו מהמחיר בא מתנודתיות אחרונה, ולכן הוא מסתגל לעד כמה השוק חסר מנוחה. העמוד מסביר איך סוחרי חוזים עתידיים משתמשים בו כקו מגמה, כסטופ וכמסנן, ואיך מחולל אסטרטגיות יכול לבדוק אותו מול החוזים שלכם.
מה הוא מודד
Supertrend מתחיל מאמצע השיא והשפל של כל נר, ואז מוסיף או מחסיר כפולה של טווח האמת הממוצע כדי ליצור מעטפת עליונה ותחתונה. במגמת עלייה, המעטפת התחתונה היא הקו שאתם רואים, ומותר לה לנוע רק מעלה או להישאר ישרה, לעולם לא מטה. במגמת ירידה, המעטפת העליונה היא הקו, והיא יכולה לנוע רק מטה או להישאר ישרה. כשהסגירה סוף סוף פורצת דרך הקו, המגמה מוכרזת כמשתנה והקו קופץ למעטפת ההפוכה.
התנהגות המגרעת הזו נותנת לקו את מראהו: קטעים שטוחים, ואז מדרגות בכיוון המגמה, בלי לחזור לאחור. מכיוון שהמרחק בנוי מטווח האמת הממוצע, הקו יושב רחוק יותר כשהשוק מתנדנד בטווח רחב וקרוב יותר כשהוא שקט. הקו הוא אפוא גם אינדיקטור מגמה וגם סטופ מוכן, עם מרחק שמשתנה לפי התנאים הנוכחיים במקום להישאר קבוע.
שתי בחירות מעצבות את אופיו: כמה רחוק אחורה נמדדת התנודתיות וכמה כפולות שלה משמשות כפער. פער רחב יותר הופך את הקו לאיטי יותר, קשה יותר לפגיעה וטוב יותר ברכיבה על מגמות ארוכות, אבל הוא גם מחזיר יותר כשהמגמה מסתיימת. פער הדוק יותר מתהפך לעיתים קרובות יותר ותופס היפוכים מוקדם יותר, במחיר של יותר היפוכי שווא. אף אחד אינו נכון באופן כללי, ולכן הוא מועמד טוב להשוואה בין הגדרות ולא למתכון קבוע.
איך הוא מתנהג בשווקים אמיתיים
במגמה מסודרת קו Supertrend עוקב אחר המחיר במרחק עקבי בערך, ותיקונים רדודים לעולם לא מגיעים אליו. סוחרים רואים לעיתים קרובות במדפים השטוחים בקו סדרה של רמות תמיכה עולות במגמת עלייה או רמות התנגדות יורדות במגמת ירידה, ובסגירה הראשונה דרך הקו את הרגע שבו הסיפור משתנה.
בתנאים צדדיים הקו מתהפך שוב ושוב. המחיר חוצה אותו, הקו עובר למעטפת השנייה, המחיר חוצה חזרה, והרצף חוזר על עצמו. מכיוון שהקו מעוגן למרחק תנודתיות, תנועות זעירות לא מטעות אותו, אבל טווח ארוך ורועש עדיין מפיק שורה של היפוכים קטנים מפסידים. זו אותה חולשה שחולקים כמעט כל מערכות עקיבה אחר מגמה, והיא הסיבה שמוסיפים כל כך הרבה פעמים סוג של זיהוי טווח.
אופן ההתנהגות של האינדיקטור תלוי עד כמה החוזה תנודתי ביחס לתנודה הטיפוסית שלו. זינוק פתאומי בתנודתיות מרחיב את הפער בנרות הבאים, מה שיכול למנוע מהקו להתהדק בדיוק כשהייתם רוצים. שווקים עם פערי לילה גדולים יכולים לדחוף את המחיר דרך הקו בפתיחה, כך שההיפוך מופיע בנר שמעולם לא היה ניתן למסחר ברמה הישנה. בדיקת אותו כלל על פני כמה חוזים חושפת בדרך כלל את ההבדלים האלה במהירות.
דרכי שימוש נפוצות (עקרונות)
לסחור כשהקו מחליף צד
נכנסים ללונג כשהקו מתהפך מתחת למחיר ולשורט כשהוא מתהפך מעליו. זה השימוש הפשוט ביותר ונותן מערכת שתמיד בעמדה, ולכן היא נהנית מבדיקה שהשוק באמת במגמה.
להחזיק עד שהמחיר נסגר דרך הקו
אחרי כניסה מכלל אחר, הקו משמש סטופ שנע רק לטובת העסקה. מכיוון שהמרחק שלו כבר משקף תנודתיות נוכחית, הוא נותן לעסקאות מרוויחות מקום בלי לכוון אותו ביד.
לסחור רק בצד של הקו
רעיונות לונג מותרים רק כל עוד הקו מתחת למחיר, רעיונות שורט רק כל עוד הוא מעליו. כך כניסות של חזרה לממוצע או פריצה לא נלחמות בכיוון הדומיננטי.
שילוב עם משפחות אינדיקטורים אחרות
Supertrend מחליט על כיוון אך לא על עוצמה, ולכן קריאה של ADX היא השלמה טבעית. כשההתמדה הכיוונית נמוכה, אפשר לדלג על היפוכים או לאשר אותם בתנאי שני, וכשהיא גבוהה אפשר לקחת אותם כפשוטם. הקו מספק את צד השוק, וכלי העוצמה מחליט אם הצד הזה שווה התחייבות.
מאחר שהקו בנוי מ-ATR, השניים חולקים את אותם קלטים, כלומר אין להתייחס אליהם כדעות בלתי תלויות. שילוב Supertrend עם מעטפת שנבנתה אחרת כמו ערוץ קלטנר מועיל יותר: הקו נותן את הסטופ ואת צד המגמה, בעוד הערוץ מדגיש רגעים שבהם המחיר נמתח הרחק מהממוצע שלו ואולי מגיעה לו הפסקה. כלים נגררים כמו Parabolic SAR פועלים בלוגיקה אחרת, מאיצים עם הזמן, והשוואה ביניהם מראה איזה סגנון יציאה מתאים לחוזה.
לכניסות, פריצה של טווח שיא ושפל אחרון, כמו פריצת ערוץ דונצ'יאן, יכולה לספק תזמון, בעוד Supertrend מספק את צד המגמה ואת היציאה. חלוקה זו נותנת לכל כלי תפקיד אחד. הימנעו מערימה שלו עם כמה מחליפי מגמה אחרים, שיגידו בעיקר את אותו דבר ברגעים שונים מעט.
ב-AlphaPrime
ב-AlphaPrime, Supertrend עובד היטב כציר בין מחצית הכניסה למחצית היציאה של מחולל האסטרטגיות. אותו קו יכול להיות מסנן מגמה לכלל אחד ויציאה נגררת לאחר, כך שהמחולל יכול לנסות אותו בכמה מושבים בלי שום שינוי באינדיקטור עצמו.
מועמדות נבנות בהצלבתו עם כללים ממשפחות המומנטום, מחזור המסחר, התנודתיות והמושב, וה-GPU בודק כל אחת. אימות מחוץ למדגם בודק אז אם השילוב עדיין מתנהג על נתונים שלא נראו, וזה חשוב כי קווי מגמה נוטים להיראות במיטבם בכל תקופה שהכילה במקרה כמה מגמות נקיות.
השילובים שנותרים אפשר לייצא כקוד אסטרטגיה לפלטפורמת המסחר שלכם, כשקו המגמה, לוגיקת היציאה שלו וכללי הכניסה כתובים יחד, כך שתוכלו לבחון הכול ולהמשיך לבדוק בסימולציה.
שאלות נפוצות
במה Supertrend שונה מממוצע נע?
ממוצע נע מחליק מחירי עבר והמחיר חוצה אותו בשני הכיוונים. Supertrend הוא קו מגרעת שנע רק לטובת המגמה וממוקם במרחק מבוסס תנודתיות מהמחיר, ולכן הוא מתנהג כסטופ מובנה. הוא מחליף צד כשהמחיר נסגר דרכו, מה שממוצע נע אינו עושה בעצמו.
האם Supertrend רחב או הדוק עובד טוב יותר?
אף אחד לא טוב יותר באופן כללי. פער רחב רוכב על מגמות ארוכות אבל מחזיר יותר בהיפוך, בעוד הדוק מגיב מוקדם יותר אבל מתהפך לעיתים קרובות יותר. הפשרה הטובה ביותר תלויה בחוזה, ולכן הגישה הרגילה היא להשוות כמה הגדרות ולשמור את אלה שנשארות יציבות מחוץ למדגם.
אפשר לייצא אסטרטגיית Supertrend לפלטפורמת המסחר שלי?
כן. ברגע ששילוב שנבנה מ-Supertrend עובר אימות מחוץ למדגם במחולל האסטרטגיות, אפשר לייצא אותו כקוד אסטרטגיה לפלטפורמת המסחר שלכם, ושם להמשיך לבדוק ולהריץ אותו.