QQE (Quantitative Qualitative Estimation): RSI מוחלק עם קו עוקב המבוסס על תנודתיות
QQE, קיצור של Quantitative Qualitative Estimation, מתחיל מ-RSI מוחלק ומוסיף קו שני שעוקב אחריו במרחק שנקבע לפי מידת התנועה של ה-RSI המוחלק עצמו לאחרונה. האות נוצר מהאינטראקציה בין שני הקווים, ולא מאזורי קנייה-יתר ומכירת-יתר קבועים. מקורו של האינדיקטור אינו מתועד היטב, ולכן עמוד זה נשען על גרסה ציבורית נפוצה ומסביר איך סוחרי חוזים עתידיים קוראים אותו ואיך מחולל אסטרטגיות יכול לבדוק אותו על החוזים שלכם.
מה הוא מודד
QQE הוא אינדיקטור מומנטום שנבנה בשכבות מעל מדד העוצמה היחסית. השכבה הראשונה היא RSI עם סבב החלקה נוסף, שמסיר חלק גדול מהשוניות מנר לנר שמופיעה ב-RSI הגולמי. השכבה השנייה היא קו עוקב שהולך אחרי ה-RSI המוחלק כמו שסטופ נגרר הולך אחרי המחיר. מה שהסוחר קורא הוא היחס בין השניים: איזה קו נמצא למעלה, כמה הם מרוחקים זה מזה ומתי אחד חוצה את השני.
גרסה ציבורית נפוצה מחושבת בארבעה שלבים. ראשית, מחשבים RSI רגיל על תקופת החישוב שנבחרה ומעבירים אותו דרך ממוצע נע אקספוננציאלי קצר; התוצאה המוחלקת היא הקו הראשי של QQE. שנית, מודדים כמה הקו הראשי זז מנר אחד לבא אחריו, בלי להתחשב בכיוון, ומחשבים ממוצע של התזוזות האלה פעמיים ברציפות כדי לקבל הערכה יציבה של מידת חוסר השקט של ה-RSI המוחלק לאחרונה. שלישית, מכפילים את הערכת התנודתיות הזו במקדם קבוע כדי לקבוע מרחק רצועה. לבסוף, כל עוד הקו הראשי מעל הקו העוקב, מציבים את הקו העוקב מרחק רצועה אחד מתחת לקו הראשי ומאפשרים לו רק לעלות; כשהקו הראשי יורד דרכו, הקו העוקב קופץ לצד השני, מתמקם מרחק רצועה אחד מעליו ומאותו רגע יכול רק לרדת. הרעיון דומה לאופן שבו ATR מרחיק סטופ תנודתיות מהמחיר, אלא שכאן מה שנעקב הוא המומנטום ולא המחיר.
מכיוון שמרחק הקו העוקב נגזר מהתנודתיות האחרונה של ה-RSI המוחלק עצמו, הוא מסתגל מעצמו. כשהמומנטום מתנדנד בחוזקה, הרצועה מתרחבת והקו העוקב שומר על יותר מרווח; כשהמומנטום רגוע, הרצועה מצטמצמת והקו העוקב צמוד לקו הראשי. התוצאה נקראת כמו Supertrend שמשורטט על מתנד במקום על גרף המחיר: אמירה פשוטה האם המומנטום החזיק בצד שלו של הקו העוקב או פרץ דרכו.
איך הוא מתנהג בשווקים אמיתיים
במגמה יציבה הקו הראשי נשאר באותו צד של הקו העוקב לאורך קטעים ארוכים. הקו העוקב מתקדם מאחוריו צעד אחר צעד, וכל נסיגה רדודה של המומנטום שאינה מגיעה לקו העוקב משאירה את הקריאה ללא שינוי. כאן QQE מוכיח את ערכו: הוא מאפשר לקריאת המומנטום להחזיק לאורך הירידות הקטנות שהיו דוחפות RSI גולמי בחזרה לצד השני של קו האמצע.
בחירת תקופת האינדיקטור היא איזון בין מהירות ליציבות. תקופה קצרה גורמת ל-RSI הבסיסי להגיב מוקדם יותר, כך שהקו הראשי מתנדנד יותר ופוגש את הקו העוקב לעתים קרובות יותר: אותות מוקדמים, אבל יותר חציות שמתהפכות בתוך כמה נרות. תקופה ארוכה נותנת קו ראשי רגוע יותר, פחות היפוכים ותפניות מאוחרות יותר. בגרסאות ציבוריות שמאפשרות לכוון גם את ההחלקה ואת מקדם הרצועה, אותו היגיון חל: יותר החלקה מעכבת את הקו הראשי, ומקדם רחב יותר מרחיק את הקו העוקב כך שרק פריצות מומנטום גדולות יותר נספרות. במקום לבחור הגדרה לפי העין, אמין יותר לבדוק אילו הגדרות שומרות על התנהגות דומה בקטעים שונים של ההיסטוריה.
השימוש השגוי הקלאסי הוא לקרוא את QQE כאילו היה RSI רגיל עם ספי קנייה-יתר ומכירת-יתר המוכרים. הקו הראשי מוחלק, ולכן הוא מגיע לקצוות האלה לעתים רחוקות יותר ומאוחר יותר מה-RSI הגולמי, ומגמה חזקה יכולה לשאת אותו לאזור קיצון ולהשאיר אותו שם. מסחר נגד התנועה בכל ביקור בקיצון מתעלם מהחלק באינדיקטור שנושא את המידע: האם הקו הראשי עדיין מחזיק בצד שלו של הקו העוקב. טעות קרובה היא להתייחס לכל חצייה באותה מידה. בשוק שטוח וקטוע הרצועה מתכווצת, שני הקווים נשזרים זה בזה והחציות מגיעות בזו אחר זו; הדפוס הזה מעיד על היסוס, לא על רצף של הזדמנויות חדשות.
דרכי שימוש נפוצות (עקרונות)
הקו הראשי חוצה את הקו העוקב
רעיון לקנייה נוצר כשה-RSI המוחלק חוצה את הקו העוקב כלפי מעלה, ורעיון למכירה כשהוא חוצה אותו כלפי מטה. מאחר שהקו העוקב מפנה את מקומו רק אחרי תנועה גדולה מהרעש האחרון של המומנטום, החצייה מסמנת החלפת צד אמיתית ולא תנודה קטנה.
איזה צד שולט
לאפשר עסקאות קנייה רק כל עוד הקו הראשי נשאר מעל הקו העוקב, ועסקאות מכירה רק כל עוד הוא מתחתיו. הכניסה עצמה מגיעה מכלל נפרד, כמו פריצה או נסיגה אל ממוצע נע.
חצייה ועוד מרכז ה-RSI
לדרוש, בנוסף לחצייה, שהקו הראשי יהיה מעל קו האמצע של ה-RSI לקנייה ומתחתיו למכירה. כך מסוננות חציות שקורות בזמן שהמומנטום עדיין בחצי הלא נכון של הסקאלה, וזה מתאים לחוזים שנעים במגמה ברגליים ארוכות ומתמשכות.
שילוב עם משפחות אינדיקטורים אחרות
QQE עונה היטב על שאלה אחת: האם המומנטום החזיק בצד שלו של קו המותאם לתנודתיות, או שבר אותו? הוא לא אומר אם בכלל יש לשוק מגמה. שילוב עם ADX מאפשר לכלל לקבל חציות של QQE כשעוצמת המגמה עולה ולהניח אותן בצד כשהשוק נסחף הצידה, וזה בדיוק הזמן שבו שני הקווים נוטים להישזר.
להקשר על גרף המחיר, ATR עוזר לקבוע את גודל הסטופים והיעדים לכניסה מבוססת QQE, שכן האינדיקטור עצמו חי על סקאלת ה-RSI ואינו אומר כמה נקודות מכסה תנועה טיפוסית. כלי מעקב מבוסס מחיר כמו Supertrend הוא בדיקה צולבת טבעית: כשמעקב המחיר ומעקב המומנטום מסכימים, לעסקה יש שתי תמיכות מסוג שונה.
ערימת QQE עם מתנד נוסף שנגזר מ-RSI מוסיפה פחות ממה שנראה, כי הם חולקים את אותו בסיס. שותף טוב יותר הוא כלי שבנוי אחרת: MACD קורא מומנטום מהפער בין ממוצעים נעים של המחיר, ומדד הערבול אומר אם השוק מסודר מספיק כדי ששיטת קו עוקב תעבוד.
ב-AlphaPrime
ב-AlphaPrime, QQE הוא אחת ממשפחות המומנטום המובנות שמחולל האסטרטגיות שואב מהן, והוא מופיע בשמו בקטלוג אבני הבניין. הוא מציע את שני הקווים שתוארו למעלה: קו QQE הראשון, ה-RSI המוחלק, וקו QQE השני, הקו העוקב. הקלט שאפשר לכוון הוא תקופת האינדיקטור; תנאים שמשווים קו לרמה מקבלים גם סף, ולכל תנאי יש היסט הנר הנוכחי כדי שכלל יוכל לקרוא את הערך מכמה נרות אחורה.
סוגי התנאים נובעים מהמבנה הדו-קווי. הקו הראשון חוצה את הקו השני כלפי מעלה או כלפי מטה; נמצא מעל הקו השני או מתחת לקו השני; חוצה את הרמה כלפי מעלה או נמצא מעל הרמה, עם הגרסאות המקבילות כלפי מטה; עולה או יורד, מתהפך כלפי מעלה או מתהפך כלפי מטה; ואפשר גם לדרוש שהקו השני עצמו יהיה עולה או יורד. המחולל משתמש בהם ככללי כניסה, יציאה או סינון ומצליב אותם עם משפחות של מגמה, תנודתיות, נפח וסשן.
המועמדות נבדקות לאחור במקביל ב-GPU, ואתם יכולים לקבוע ספי אימות מחוץ למדגם, וכך לשמור רק כללי QQE שעדיין עומדים בנתונים שמעולם לא ראו. שילובים שעוברים ניתנים לייצוא כקוד אסטרטגיה לפלטפורמות מסחר, שם תוכלו להמשיך לבדוק אותם בסימולציה לפני מסחר אמיתי.
שאלות נפוצות
למה לא לקרוא את QQE לפי רמות קנייה-יתר ומכירת-יתר הקלאסיות של RSI?
הקו הראשי של QQE הוא RSI מוחלק, ולכן הוא מגיע לאזורים האלה לעתים רחוקות יותר ונשאר בהם זמן רב יותר במגמה. הקריאה המועילה יותר היא היכן הקו הראשי נמצא ביחס לקו העוקב, עם קו האמצע של ה-RSI כבדיקה משנית.
איך בוחרים את התקופה של QQE?
תקופה קצרה מאיצה את ה-RSI הבסיסי ומייצרת יותר חציות, רבות מהן קצרות ימים; תקופה ארוכה חלקה יותר ומתהפכת לאט יותר. השוו כמה הגדרות על פני שלבי שוק שונים ושמרו את אלה שהתנהגותן נשארת דומה מחוץ למדגם, ולא את זו שנראית הכי טוב בקטע בודד.
במה QQE שונה מ-RSI?
QQE מתחיל מ-RSI, אבל מוסיף החלקה וקו עוקב שמרחקו נגזר מהתנודתיות של ה-RSI המוחלק עצמו. RSI נקרא בדרך כלל מול אזורים קבועים; QQE נקרא כאינטראקציה בין שני קווים.