Schaff Trend Cycle (STC): מומנטום מגמה שעבר מסנן מחזור, שילובים ורעיונות לאסטרטגיות
Schaff Trend Cycle, שפיתח דאג שאף, מתחיל ממדד מומנטום מגמה ואז מעביר אותו מתיחה בסגנון סטוכסטי כדי להפיק קו תחום שמתנדנד במהירות בין שני קצותיו. המטרה היא לשמור על המודעות למגמה של כלי מבוסס ממוצע נע ובה בעת לקבל את נקודות ההיפוך החדות של מתנד. העמוד מסביר איך הוא עובד, איך הוא מתנהג, ואיך מחולל אסטרטגיות יכול לבדוק אותו בחוזים שלכם.
מה הוא מודד
האינדיקטור הוא היברידי, והמתכון שלו מסביר את המראה שלו. קודם הוא מחשב את אותו סוג פער בין ממוצע מהיר לאיטי ש-MACD משתמש בו, שתופס מומנטום מגמה. אחר כך, במקום להשאיר את הפער כמו שהוא, הוא מתייחס אליו כאילו היה סדרת מחירים ושואל את השאלה הסטוכסטית: היכן הערך האחרון יושב בתוך הטווח האחרון של עצמו? התשובה מוחלקת והשאלה נשאלת פעם שנייה על התוצאה המוחלקת.
החלת שלב המיקום בטווח פעמיים היא מה שנותן לקו את אופיו. מומנטום מגמה גולמי נסחף ויכול לנדוד רחוק מהאפס תקופות ארוכות. ברגע שנדחס לפס קבוע, לעומת זאת, הוא מתנהג כמו מחזור שעולה לעבר הראש כשהמומנטום קרוב לשיא האחרון שלו ויורד לעבר התחתית כשהמומנטום קרוב לשפל האחרון שלו. הקו מדווח היכן המומנטום עומד ביחס להיסטוריה האחרונה שלו ולא כמה גדול הוא במונחים מוחלטים.
התוצאה היא כלי שמבלה חלק גדול מזמנו ליד שני הקצוות ונע ביניהם במהירות. בהשוואה למתנד הסטוכסטי רגיל, שעוקב אחר מיקום המחיר, Schaff Trend Cycle עוקב אחר מיקום מומנטום המגמה, ולכן ההיפוכים שלו קשורים לשינויים במגמה ולא לכל תנודה קטנה במחיר. הוא נועד לצפות שינוי מגמה מוקדם יותר מחציית הממוצעים הבסיסית לבדה.
איך הוא מתנהג בשווקים אמיתיים
במגמה נקייה הקו מטפס לראש ואז נשאר שם, שטוח, בזמן שהמגמה נמשכת, ונופל מהמישור הזה רק כשהמומנטום מתחיל להתקרר. הקטעים השטוחים האלה הם תכונה: הם אומרים שמומנטום המגמה נמצא בשיאו האחרון או קרוב אליו ושום דבר עוד לא אתגר אותו. הירידה הראשונה מהמישור היא האירוע שרוב הסוחרים שמים אליו לב.
בשוק מסוקס וחסר כיוון הקו מצליף מקצה לקצה, לפעמים משלים מחזור מלא בכמה נרות בלבד. ההיפוכים התכופים האלה הם מחיר המהירות שלו, והם הסיבה שלעיתים רחוקות משתמשים בו לבדו. בלי עמדה על כך אם השוק במגמה, קו מחזור מהיר יכול להציע תנועות רבות שלא נמשכות.
מכיוון שצעד המתיחה האחרון מותאם להיסטוריה האחרונה, הקו מסתגל לשינויים בקצב השוק. חוזה ששקט עדיין מפיק תנודות בגודל מלא בקו, כי התנודות נמדדות מול הטווח האחרון השקט. ההסתגלות הזו מועילה להשוואה בין שווקים, אך היא גם אומרת שתנודה מלאה אינה אומרת בעצמה שהתנועה הבסיסית הייתה גדולה.
דרכי שימוש נפוצות (עקרונות)
היפוך במישור
ממתינים שהקו יעזוב את הקצה התחתון שלו ויטפס, ורואים בעלייה את תחילתו של מומנטום עולה חדש, וההפך לתנועות כלפי מטה. הרעיון הוא לפעול על שינוי המומנטום ולא להמתין לחציית ממוצע איטית.
יציאה כשהמומנטום מתקרר
מחזיקים עסקה כל עוד הקו נשאר במישור ויוצאים כשהוא מחליק ממנו לראשונה. זה נותן דרך שיטתית להוציא פוזיציה ברגע שמומנטום המגמה מפסיק להיות בשיאו.
ליד איזה קצה הקו
משתמשים בקו רק כדי לומר אם המומנטום נמצא כרגע ליד קצהו העליון או התחתון, ונותנים לכלל אחר לבחור את הכניסה. המסנן שומר על העסקאות מיושרות עם הצד שהמומנטום כבר נמצא בו.
שילוב עם משפחות אינדיקטורים אחרות
מכיוון שהוא מהיר, Schaff Trend Cycle נהנה משותף שבודק אם מגמה באמת קיימת. צמד עם ADX מאפשר לכלל להשתמש בהיפוכים המוקדמים של המחזור רק כשעוצמת המגמה עולה, ולהתעלם מהם כשהשוק פשוט מערבל.
הוא גם מתאים למשפחה שממנה הוא בא. הצבת קריאת המחזור לצד קריאת MACD רגילה מראה מתי הקו המהיר צופה שינוי שהמדד האיטי עוד לא אישר, ו-Awesome Oscillator נותן מבט היסטוגרמה על אותו סוג מומנטום לבדיקת הסכמה מהירה.
לכיוון וליציאות, ממוצע נע עובד היטב כעוגן האיטי, כשקו המחזור משמש לתזמון כניסות בתוך הכיוון שהממוצע מצביע עליו. סידור זה נותן לכל כלי תפקיד ברור אחד ומונע מהקו המהיר להילחם באיטי.
ב-AlphaPrime
ב-AlphaPrime, Schaff Trend Cycle שייך למשפחת המומנטום המובנית שמחולל האסטרטגיות משתמש בה. מכיוון שהוא כבר שילוב של רעיונות, הוא מקור טוב לכללי תזמון: המחולל יכול להשתמש בהיפוכים שלו כהדקים, במישורים שלו כמסננים, או בירידה שלו ממישור כיציאה.
המחולל מצליב את הכללים האלה עם משפחות המגמה, התנודתיות, מחזור המסחר והמושב כדי ליצור שדה גדול של מועמדות, ש-GPU בודק בבדיקה לאחור, אחת בכל פעם. קו שמתהפך כל כך מהר יכול להיראות ללא רבב בקטע מזל, ולכן אימות מחוץ למדגם עושה את העבודה החשובה של הצגת אילו כללי תזמון נשארים יציבים על נתונים שלא נראו.
שילובים שעוברים אפשר לייצא כקוד אסטרטגיה לפלטפורמת המסחר שלכם, כך שרעיון תזמון מבוסס מחזור עובר בצורה חלקה לתהליך הסימולציה והמסחר החי הקיים שלכם.
שאלות נפוצות
מה מבדיל את Schaff Trend Cycle מ-MACD?
MACD מדווח ישירות על הפער בין שני ממוצעים. Schaff Trend Cycle לוקח את הפער הזה ומודד היכן הוא יושב בתוך הטווח האחרון של עצמו, ומפיק קו תחום עם היפוכים מהירים יותר.
למה הקו מבלה כל כך הרבה זמן בקצוותיו?
העברת המומנטום דרך שלב המיקום בטווח פעמיים דוחפת את הקו לעבר קצותיו בכל פעם שהמומנטום קרוב לשיא או לשפל האחרון שלו. הקטעים השטוחים אומרים שמומנטום המגמה נשאר ברמה הזו.
אפשר לייצא אסטרטגיית Schaff Trend Cycle לפלטפורמת המסחר שלי?
כן. אחרי ששילוב ממחולל האסטרטגיות עובר אימות מחוץ למדגם, אפשר לייצא אותו כקוד אסטרטגיה לפלטפורמת המסחר שלכם.