מדד הערבול: שימושים, שילובים ורעיונות לאסטרטגיות
מדד הערבול לא מספר לאיזה כיוון השוק הולך. הוא מספר אם השוק הולך לאנשהו בכלל. העמוד מסביר איך סוחרי חוזים עתידיים משתמשים בו כדי להפריד מגמות מסודרות מפעולה צדדית סבוכה, ואיך מחולל אסטרטגיות יכול להשתמש בהבחנה הזו כדי להפעיל ולכבות כללים.
מה הוא מודד
מדד הערבול מציב שתי כמויות זו לצד זו על פני חלון אחרון. הראשונה היא המסלול הכולל שהשוק עבר, הנמצא בסיכום טווח האמת של כל נר. השנייה היא הטווח נטו, כלומר המרחק בין השיא הגבוה ביותר לשפל הנמוך ביותר על פני החלון. אם השוק נע בקו ישר, המסלול והטווח כמעט באותו גודל. אם הוא התפתל הלוך ושוב בתוך אזור קטן, המסלול ארוך פי כמה מהטווח. האינדיקטור הופך את היחס הזה לקריאה תחומה: שוק שנע ביעילות מקבל ציון נמוך, ושוק ששורף הרבה תנועה בלי להגיע לשום מקום מקבל ציון גבוה.
לכן מתארים את האינדיקטור כחסר כיוון. עלייה חזקה וירידה חזקה נראות לו אותו דבר, כי שתיהן מתקדמות בהתמדה. מה שהוא תופס הוא יעילות, לא כיוון. רעיון קשור מופיע בממוצע האדפטיבי של קאופמן, שגם משווה תנועה נטו לתנועה כוללת, אבל כאן התוצאה היא קריאת משטר ולא משקל החלקה.
הוא גם שונה ממדדי התנודתיות הרגילים. ATR מודד עד כמה גדולים הנרות, ורצועות בולינגר מודדות עד כמה רחב פיזור הסגירות. שוק יכול להיות תנודתי מאוד ועדיין מסוקס, עם נרות עצומים שמבטלים זה את זה, או שקט ועדיין במגמה, עם נרות קטנים שכולם מצביעים לאותו כיוון. מדד הערבול מפריד בין המקרים האלה, מה שגודל תנודתיות לבדו לא יכול.
איך הוא מתנהג בשווקים אמיתיים
במגמה מסודרת הקריאה נוטה לרדת בהתמדה ולהישאר נמוכה. תיקונים רדודים בהשוואה לעלייה, ולכן המסלול כמעט לא עולה על הטווח. כשהקריאה סוף סוף פונה מעלה, היא מסמנת לעיתים קרובות את הנקודה שבה המגמה הפסיקה להתקדם בנקיות, מה שיכול לבוא לפני שהמחיר עצמו מתהפך.
בפעולה צדדית הקריאה נוטה לעלות ולהישאר גבוהה. המחיר חופף את עצמו, עליות קטנות נמחקות על ידי ירידות קטנות, וכל נר חדש מוסיף תנועה בלי להוסיף מרחק. השלבים האלה הם בדיוק המקום שבו כניסות עקיבה אחר מגמה נקרעות, ולכן קריאה גבוהה מתמשכת היא סיבה שימושית לעמוד בצד או לעבור לסוג אחר של כלל.
האינדיקטור איטי לשנות את דעתו בכוונה, כי הוא מסתכל על חלון ולא על נר בודד. מעברים אינם חדים אפוא. סביב פתיחות מושב, נתונים מתוזמנים וגלגולי חוזים, פערים יכולים לנפח את המסלול בנר אחד ולדחוף את הקריאה בפתאומיות. מושבי לילה דלילים נראים לעיתים קרובות מסוקסים פשוט כי הסרט דליל. אותה קריאה יכולה לסמן דברים שונים למדי בחוזה מדד נזיל ובסחורה הנסחרת בדלילות.
דרכי שימוש נפוצות (עקרונות)
בחירת מערך הכללים המתאים
מריצים כללי עקיבה אחר מגמה רק כשהקריאה אומרת שהשוק נע ביעילות, ומריצים כללי חזרה לממוצע רק כשהיא אומרת שהשוק סבוך. אינדיקטור אחד מחליט איזו מחצית של ספר המשחקים מופעלת.
התבוננות בקריאה היורדת
קריאה שיוצאת מהאזור המסוקס בזמן שהמחיר שובר טווח קודם נחשבת סימן לכך שמגמה חדשה נוצרת, ונותנת לפריצה אמינות רבה יותר מפריצה בתוך שוק שעדיין מסוקס.
התבוננות בקריאה העולה
כשהקריאה מטפסת במהלך עלייה, ההתקדמות ליחידת תנועה יורדת. סוחרים משתמשים בזה כרמז להדק יציאות או להפסיק להוסיף לפוזיציה.
שילוב עם משפחות אינדיקטורים אחרות
השותף הטבעי הוא כלי שמספק כיוון, כי מדד הערבול לא מספק שום כיוון. שיפוע של ממוצע נע או ערוץ פריצה מחליטים אם להיות בלונג או בשורט, ומדד הערבול מחליט אם כדאי לפעול בכלל. חלוקת התפקידים כך שומרת על כל אינדיקטור עושה את הדבר האחד שהוא טוב בו.
צירופו עם ADX נפוץ, אבל השניים חופפים במטרה, כי שניהם מנסים לתאר איכות מגמה. התייחסו לשילוב כדרך לבדוק אם הם מסכימים ולא כשני קולות בלתי תלויים. ההבדלים ביניהם אינפורמטיביים: ADX בנוי מתנועה כיוונית, בעוד מדד הערבול בנוי מיעילות טווח, ולכן אי־הסכמות מופיעות לעיתים קרובות ליד נקודות היפוך.
שותף שימושי אחר הוא כלי כיוון מגמה כמו ארון, שמודד כמה לאחרונה נקבעו שיאים ושפלים. ארון אומר איזה צד טרי יותר, ומדד הערבול אומר אם המהלך נקי. צירוף כלי גודל תנודתיות כמו ATR להצבת סטופים עם האינדיקטור הזה לבחירת משטר נותן עיצוב שכבתי שבו לכל שכבה שאלה נפרדת לענות עליה.
ב-AlphaPrime
ב-AlphaPrime מדד הערבול משמש מסנן מצב שוק. מחולל האסטרטגיות יכול לדרוש שיקרא מגמה לפני שכלל עקיבה אחר מגמה רשאי לפעול, או מסוקס לפני שכלל חזרה לממוצע רשאי, ואז להצליב את הזוגות האלה עם כללי מושב, מומנטום ומחזור מסחר כדי ליצור קבוצה גדולה של מועמדות ש-GPU בודק בבדיקה לאחור, אחת אחת.
מכיוון שהוא מסנן ואינו מפיק אותות בעצמו, ערכו מתבטא בבררנות טובה יותר: פחות עסקאות שנלקחות בסוג השוק הלא נכון. אימות מחוץ למדגם בודק אז אם הבררנות הזו מחזיקה על נתונים שהמועמדת מעולם לא ראתה, מה שמגן מפני מסנני משטר שהתאימו במקרה לקטע אחד של ההיסטוריה.
אסטרטגיות שעוברות אפשר לייצא כקוד אסטרטגיה לפלטפורמת המסחר שלכם, כשתנאי המשטר כתוב במפורש כדי שתוכלו לקרוא אותו, לדמות אותו ולשפוט אם המסנן מתאים לדרך שבה אתם אוהבים לסחור.
שאלות נפוצות
האם מדד הערבול מנבא את כיוון המגמה?
לא. הוא מדווח רק עד כמה יעיל היה המחיר בנסיעה, ולכן הוא נקרא אותו דבר בעלייה חזקה ובירידה חזקה. הכיוון צריך לבוא מכלי אחר כמו ממוצע נע או כלל פריצה.
במה מדד הערבול שונה מ-ADX?
שניהם מתארים איכות מגמה, אבל הם בנויים אחרת. ADX מחליק תנועה כיוונית, בעוד מדד הערבול משווה את המסלול שנעבר לטווח שכוסה. לעיתים קרובות הם מסכימים והם אינפורמטיביים ביותר כשהם לא.
אפשר לייצא לפלטפורמת המסחר שלי אסטרטגיה שמשתמשת במסנן ערבול?
כן. ברגע ששילוב ממחולל האסטרטגיות עובר אימות מחוץ למדגם, אפשר לייצא אותו כקוד אסטרטגיה לפלטפורמת המסחר שלכם כולל תנאי המסנן, ושם להמשיך לבדוק אותו.