וויליאמס %R: מבט הפוך על מיקום הסגירה, שילובים ורעיונות לאסטרטגיות
וויליאמס %R שואל כמה קרובה הסגירה האחרונה לראש הטווח האחרון, ואז הופך את התשובה לסקאלה שסופרת כלפי מטה מתקרה. התוצאה היא מתנד מהיר ורגיש שסוחרי חוזים עתידיים רבים משתמשים בו לתזמון תיקונים ויציאות. העמוד מסביר מה הוא מראה, במה הוא שונה מקרוביו הידועים יותר, ואיך מחולל אסטרטגיות יכול לבדוק אותו בחוזים שלכם.
מה הוא מודד
לארי וויליאמס בנה את האינדיקטור הזה סביב רעיון פשוט מאוד. מביטים אחורה על חלון אחרון, מוצאים את השיא הגבוה ביותר, ושואלים כמה מתחת לשיא הזה ירדה הסגירה האחרונה, יחסית לגובה המלא של החלון. אם הסגירה יושבת ממש בשיא, הקריאה נמצאת בתקרה שלה. אם הסגירה יושבת בתחתית החלון, הקריאה נמצאת ברצפה שלה. כל מה שביניהם הוא פשוט כמה מהטווח הוחזר.
החלק יוצא הדופן הוא הכיוון. רוב המתנדים מציבים חוזק למעלה וחולשה למטה בכיוון העולה הרגיל, ווויליאמס %R עושה זאת גם כן, אבל הסקאלה שלו מבוטאת כמרחק מתחת לשיא, ולכן הערכים שליליים והתקרה היא הקריאה החזקה ביותר האפשרית. מתחילים מוצאים לפעמים את התוויות השליליות מבלבלות, ובכל זאת התמונה בגרף מתנהגת בדיוק כפי שהייתם מצפים: קו ליד ראש החלונית פירושו שהסגירות נצמדות לשיאים האחרונים.
מתמטית הוא קרוב משפחה של המתנד הסטוכסטי, למעשה הגרסה הבלתי מוחלקת שלו הפוכה. הקשר הזה מסביר את האופי שלו. בלי שכבת החלקה נוספת, וויליאמס %R מגיב לכל שינוי משמעותי במיקום הסגירה, ולכן הוא מתנדנד בטווח רחב ומגיע לקצוותיו במהירות. הוא כלי תזמון לטווח קצר ולא פסק דין על המגמה הגדולה יותר.
איך הוא מתנהג בשווקים אמיתיים
בשוק צדדי וויליאמס %R מתנדנד מקצה אחד של החלונית לשני בקצב הטווח. בכל פעם שהמחיר נדחף לחלק העליון של הטווח הקו קופץ לתקרה, ובכל פעם שהמחיר שוקע לחלק התחתון הוא צולל לכיוון הרצפה. מכיוון שאין בו החלקה, הנסיעות האלה מהירות, וסוחרים שאוהבים לפעול על תנודות קצרות מוצאים חומר רב.
במגמה חזקה הקו עושה משהו שמפתיע אנשים בפעם הראשונה. הוא יכול לשבת נעוץ ליד התקרה תקופה ארוכה במהלך עלייה, כי כל סגירה ממשיכה לנחות קרוב לשיא החדש, והוא יכול לשבת נעוץ ליד הרצפה במהלך ירידה. לקרוא את המצב הנעוץ הזה כסימן שהיפוך מתאחר הוא דרך קלאסית להקדים. סוחרים רבים צופים במקום זאת ברגע שבו הקו עוזב את אזור הקיצון שלו ואז נופל חזרה פנימה, מה שמסמן אובדן אמיתי של חוזק סגירה.
הרגל נוסף ששווה להכיר הוא שהאינדיקטור מתהפך לעיתים קרובות לפני המחיר. כשעלייה אוזלת, סגירות מתחילות לנחות מעט נמוך יותר בטווח של כל נר גם בזמן שהשיאים עדיין זוחלים מעלה, ווויליאמס %R רושם את הדעיכה הזו קודם. ההיפוך המוקדם הזה הוא מה שנותן לכלי את המוניטין שלו כאות מוביל, והוא גם הסיבה שאותו היפוך מוקדם יכול להיות אזעקת שווא בשוק שפשוט עוצר לפני שהוא ממשיך.
דרכי שימוש נפוצות (עקרונות)
קניית ירידות בתוך מגמת עלייה
בזמן שכלל מגמה איטי יותר אומר שהשוק עולה, ממתינים שהקו ירד לאזור החלש שלו ואז יטפס חזרה החוצה. המגמה מספקת את הכיוון וווויליאמס %R מספק את הרגע, וכך הכניסות לא רודפות אחרי מהלכים נמתחים.
סגירה כשהחוזק דועך
מחזיקים פוזיציה כל עוד הקו נשאר ליד הצד החזק, ויוצאים כשהוא מתרחק ממנו. מכיוון שהאינדיקטור מגיב מהר, הוא יכול לשמש רמז מוקדם לכך שהסגירות כבר לא נוחתות ליד השיאים.
מתהפך לפני המחיר
המחיר נדחף לשיא חדש, אבל הקו לא מצליח להגיע שוב לתקרה שלו. הפער הקטן הזה מרמז שחוזק הסגירה דליל, וסוחרים ממתינים לעיתים קרובות לשבירה מאשרת לפני שהם פועלים לפיו.
שילוב עם משפחות אינדיקטורים אחרות
מכיוון שוויליאמס %R כל כך תגובתי, הוא עובד הכי טוב כשמשהו איטי יותר אומר לו לאיזה כיוון להישען. מד עוצמת מגמה כמו ADX יכול להפריד בין תנאי מגמה, שבהם קריאות נעוצות הן נורמליות, לתנאים מסוקסים, שבהם קצוות החלונית סבירים יותר לסמן היפוכים. לתת למסנן הזה להחליט אם לפעול נגד קיצונים או לקנות את הירידה אחריהם מסיר חלק גדול מהניחושים.
שותף שימושי שני הוא ערוץ שמתאר את הטווח עצמו. רצועת פריצה כמו ערוץ דונצ'יאן בנויה מאותו רעיון של השיא הגבוה והשפל הנמוך, ולכן השניים קוראים את השוק דרך עדשה דומה אך עונים על שאלות שונות: הערוץ אומר אם המחיר לוחץ על קצה הטווח שלו, בעוד %R אומר איך הסגירה התנהגה בתוכו.
היו קשובים כשאתם מערימים אותו עם RSI או CCI. שלושתם קוראי מומנטום קצרי טווח, וכלל שדורש מכולם להסכים חוזר לעיתים קרובות על דעה אחת שלוש פעמים. גישה נקייה יותר היא לתת לכל אחד תפקיד שונה, אולי אחד לתזמון כניסה ואחר ליציאה, או לתת למחולל אסטרטגיות להשוות איך כל אחד מחזיק מעמד בחוזה שאתם סוחרים בו.
ב-AlphaPrime
ב-AlphaPrime, וויליאמס %R יושב במשפחת המומנטום המובנית שמחולל האסטרטגיות שואב ממנה, והתגובות המהירות שלו הופכות אותו למועמד טבעי לתזמון ולא לכיוון. המחולל יכול למקם אותו כהדק שבא אחרי מסנן מגמה, או כתנאי יציאה ששחרר פוזיציה כשחוזק הסגירה דועך.
כל שילוב נבדק לאחור ב-GPU לצד שדה גדול של חלופות, ואז נשפט על נתונים שלא ראה בזמן הבנייה. זה חשוב לאינדיקטור עצבני כל כך, כי כלל שנראה חד בקטע אחד של ההיסטוריה עשוי פשוט היה להתאים לרעש שלו. אימות מחוץ למדגם מראה אילו צירופים עם כללי מגמה, תנודתיות או מושב נשארים יציבים בשוק שלכם.
אסטרטגיות ששורדות אפשר לייצא כקוד אסטרטגיה לפלטפורמת המסחר שכבר בידיכם, כך שהרעיון שמצאתם יכול לעבור ישר לסימולציה או להכנה למסחר חי בלי להיבנות מחדש ביד.
שאלות נפוצות
למה ערכי וויליאמס %R מוצגים כשליליים?
הסקאלה מודדת עד כמה הסגירה ירדה מתחת לשיא האחרון, ולכן היא סופרת כלפי מטה מתקרה. מה שחשוב הוא הצורה בגרף: קו ליד הראש פירושו שהסגירות קרובות לשיאים האחרונים, וקו ליד התחתית פירושו שהסגירות קרובות לשפלים האחרונים.
במה וויליאמס %R שונה מהמתנד הסטוכסטי?
שניהם בנויים מאותו רעיון של סגירה בתוך טווח. המתנד הסטוכסטי מוסיף החלקה וקו אות שני, בעוד וויליאמס %R הוא קו יחיד בלתי מוחלק המוצג הפוך, ולכן הוא מגיב מהר יותר ומתנדנד יותר.
אפשר לייצא אסטרטגיית וויליאמס %R לפלטפורמת המסחר שלי?
כן. אחרי ששילוב ממחולל האסטרטגיות עובר אימות מחוץ למדגם, אפשר לייצא אותו כקוד אסטרטגיה לפלטפורמת המסחר שלכם, ושם להמשיך לבדוק ולהריץ אותו.