VALYNOXSTRATEGY RESEARCH TECHNOLOGY
AlphaPrimeAlphaPrime
Бесплатный пробный период 7 днейБесплатный пробный период 7 дней

TRADING RESEARCH CLUB

Клуб исследований трейдинга

Статьи о фьючерсных стратегиях, энциклопедия индикаторов и бесплатные инструменты — всё в одном месте.

В выборке: подгонкаВне выборки: тест
На английскомБэктестинг и проверка

Walk-forward analysis: why one backtest is not enough

A single backtest tells you how a strategy fit the past.

Читать статью →
inputs: Len(20);vars: Basis(0);Basis = Average(Close, Len);if Close > Basis then Buy next bar at market;
На английскомГенерация стратегий

GPU vs CPU backtesting: when graphics cards help, and when they don't

Testing one strategy is a sequential job.

Читать статью →
История: идеальноНовые данные
На английскомБэктестинг и проверка

Overfitting in strategy generation: how not to fool yourself

Generate enough strategies and some will look excellent by chance alone.

Читать статью →
До издержекПосле комиссий и проскальзывания
На английскомТорговые издержки и исполнение

Trading costs in backtests: commission, slippage and the average trade

Many strategies that look good in a backtest have an edge per trade smaller than the cost of taking the trade.

Читать статью →
inputs: Len(20);vars: Basis(0);Basis = Average(Close, Len);if Close > Basis then Buy next bar at market;
На английскомMultiCharts и PowerLanguage

From generated strategy to MultiCharts: a PowerLanguage comparison checklist

After exporting a strategy to PowerLanguage, compare its trades in MultiCharts with the research backtest.

Читать статью →
inputs: Len(20);vars: Basis(0);Basis = Average(Close, Len);if Close > Basis then Buy next bar at market;
На английскомГенерация стратегий

How to choose strategy generation software: what to compare

Strategy generators differ in how they search, how they validate, where they export and how they are licensed.

Читать статью →
Часы торговПраздникиРолловерКомиссии и налогПроскальзывание
На английскомРынки и торговые сессии

Backtesting TAIEX futures: five settings to check first

A TAIEX futures backtest that does not match live fills is often not a logic problem.

Читать статью →
ESNQvs
На английскомРынки и торговые сессии

ES and NQ futures backtesting: five things to set first

E-mini S&P 500 (ES) and E-mini Nasdaq-100 (NQ) futures are core markets for systematic traders.

Читать статью →
ВсПнВтСрЧтПтСб12345678910111213141516171819202122232425262728293031Закрыто
На английскомРынки и торговые сессии

Market holidays in backtests: gaps, reopenings and calendar changes

A holiday leaves no bars in the data, and the first bar after it often opens with a gap.

Читать статью →
День08:45–13:45Ночь15:00–05:00 след. дня0006121824
На английскомРынки и торговые сессии

Night sessions in futures backtests: day-only vs. full-session bars

Major news often lands after the day session closes, so the first reaction happens in the night or overnight session.

Читать статью →