Supertrend: применение, сочетания и идеи для стратегий
Supertrend рисует единую ступенчатую линию, которая в восходящем тренде лежит под ценой, в нисходящем — над ней, и меняет сторону при смене тренда. Её расстояние от цены определяется недавней волатильностью, так что она подстраивается под беспокойность рынка. На этой странице разобрано, как фьючерсные трейдеры используют её как трендовую линию, стоп и фильтр и как генератор стратегий может проверить её на ваших контрактах.
Что он измеряет
Supertrend берёт середину максимума и минимума каждого бара, а затем добавляет или вычитает кратное значение среднего истинного диапазона, образуя верхнюю и нижнюю огибающие. В восходящем тренде видна нижняя огибающая, и ей разрешено только подниматься или оставаться на месте, но не опускаться. В нисходящем тренде линией служит верхняя огибающая, которая может только снижаться или стоять. Когда закрытие в итоге пробивает линию, тренд объявляется сменившимся, и линия перепрыгивает на противоположную огибающую.
Такое храповое поведение и даёт линии её вид: плоские участки, затем ступени в направлении тренда, без отката назад. Поскольку расстояние строится по среднему истинному диапазону, линия лежит дальше, когда рынок сильно качается, и ближе, когда он тих. Поэтому линия одновременно трендовый индикатор и готовый стоп, чья дистанция масштабируется по текущим условиям, а не остаётся фиксированной.
Характер определяют два выбора: насколько далеко назад измеряется волатильность и сколько её кратных берётся как зазор. Более широкий зазор делает линию медленнее, труднее достижимой и лучше приспособленной к езде по длинным трендам, но при окончании тренда она отдаёт больше. Более узкий зазор переворачивается чаще и раньше ловит развороты, ценой большего числа ложных переворотов. Ни то, ни другое не правильно вообще, и потому это хороший кандидат для сравнения между настройками, а не готовый рецепт.
Как он ведёт себя на реальных рынках
При упорядоченном тренде линия Supertrend идёт за ценой на примерно постоянном расстоянии, и неглубокие откаты её не достигают. Трейдеры часто видят в плоских полочках линии ряд растущих уровней поддержки в восходящем тренде или падающих уровней сопротивления в нисходящем, а первое закрытие сквозь линию считают моментом, когда сюжет меняется.
В боковых условиях линия переворачивается снова и снова. Цена пересекает её, линия переходит на другую огибающую, цена возвращается, и последовательность повторяется. Поскольку линия привязана к дистанции по волатильности, мелкие движения её не обманывают, но долгий шумный диапазон всё равно даёт череду мелких убыточных переворотов. Это та же слабость, что у почти любой трендовой системы, и поэтому так часто добавляют какое-то определение диапазона.
Поведение индикатора зависит от того, насколько волатилен контракт относительно собственного типичного размаха. Внезапный всплеск волатильности расширяет зазор на следующих барах, что может не дать линии сжаться именно тогда, когда этого хотелось бы. Рынки с большими ночными гэпами могут проводить цену через линию на открытии, так что переворот появляется на баре, который никогда не был торгуем на прежнем уровне. Тест одного и того же правила на нескольких контрактах обычно быстро выявляет эти различия.
Распространённые способы применения (концепции)
Торговать, когда линия меняет сторону
Покупать, когда линия переворачивается под цену, и продавать, когда над неё. Это простейшее применение, дающее систему, всегда находящуюся в позиции, поэтому ей полезна проверка того, что рынок действительно трендовый.
Держать, пока цена не закроется сквозь линию
После входа по другому правилу линия служит стопом, который двигается только в пользу сделки. Поскольку её дистанция уже отражает текущую волатильность, она оставляет выигрышным сделкам пространство без ручной настройки.
Торговать только по сторону линии
Идеи в лонг допускаются, только пока линия под ценой, идеи в шорт — только пока над ней. Так входы на возврате или пробое не борются с доминирующим направлением.
Сочетание с другими семействами индикаторов
Supertrend определяет направление, но не силу, поэтому естественное дополнение — показание ADX. Когда направленная устойчивость мала, развороты можно пропускать или подтверждать вторым условием, а когда велика — принимать за чистую монету. Линия задаёт сторону рынка, а инструмент силы решает, стоит ли ей доверять.
Поскольку линия строится из ATR, у них общие входные данные, а значит, их не следует считать независимыми мнениями. Сочетание Supertrend с иначе устроенной огибающей, например каналом Кельтнера, информативнее: линия даёт стоп и сторону тренда, а канал подсвечивает моменты, когда цена растянута от своей средней и, возможно, ей пора на паузу. Трейлинг-инструменты вроде параболика SAR работают по другой логике, ускоряясь со временем, поэтому сравнение показывает, какой стиль выхода подходит контракту.
Для входов тайминг может давать пробой диапазона недавних максимумов и минимумов, например пробой канала Дончиана, а Supertrend — сторону тренда и выход. Такое разделение даёт каждому инструменту одну задачу. Не нагромождайте его с несколькими другими трендовыми переворотчиками, которые в основном скажут то же самое в чуть разные моменты.
В AlphaPrime
В AlphaPrime Supertrend хорошо работает как шарнир между входной и выходной половинами генератора стратегий. Одна и та же линия может быть трендовым фильтром для одного правила и трейлинг-выходом для другого, так что генератор может пробовать её в нескольких ролях без изменения самого индикатора.
Кандидаты строятся скрещиванием с правилами из семейств импульса, объёма, волатильности и сессий, а GPU тестирует каждого на истории. Валидация вне выборки затем проверяет, ведёт ли себя комбинация по-прежнему на не виденных данных, что важно, поскольку трендовые линии склонны выглядеть лучше всего в том периоде, где оказалось несколько чистых трендов.
Оставшиеся комбинации можно экспортировать как код стратегии для вашей торговой платформы с трендовой линией, её логикой выхода и правилами входа, записанными вместе, чтобы вы могли просмотреть всё и продолжить тестирование в симуляции.
Частые вопросы
Чем Supertrend отличается от скользящей средней?
Скользящая средняя сглаживает прошлые цены, и цена пересекает её в обе стороны. Supertrend — храповая линия, двигающаяся только в пользу тренда и расположенная на расстоянии от цены, заданном волатильностью, так что она ведёт себя как встроенный стоп. Она меняет сторону, когда цена закрывается сквозь неё, чего скользящая средняя сама по себе не делает.
Что лучше: более широкий или более узкий Supertrend?
Ни то, ни другое не лучше вообще. Более широкий зазор едет по длинным трендам, но больше отдаёт при развороте, а более узкий реагирует раньше, но переворачивается чаще. Лучший компромисс зависит от контракта, поэтому обычный подход — сравнить несколько настроек и оставить те, что остаются устойчивыми вне выборки.
Можно ли экспортировать стратегию на Supertrend на мою торговую платформу?
Да. Когда комбинация, построенная из Supertrend, проходит в генераторе стратегий валидацию вне выборки, её можно экспортировать как код стратегии для вашей торговой платформы, где её можно продолжать тестировать и запускать.