Индикатор Арун (Aroon): применение, сочетания и идеи для стратегий
Арун не смотрит на то, насколько далеко ушла цена. Он спрашивает, как давно случились последний максимум и последний минимум, и превращает ответ в пару линий. На этой странице разобрано, почему время — полезный способ читать тренд, как фьючерсные трейдеры применяют верхнюю и нижнюю линии и как генератор стратегий может проверить идею на ваших рынках.
Что он измеряет
Название «Арун» происходит от санскритского слова, которое часто переводят как «ранний свет зари», а идея проста. На недавнем отрезке баров найдите, где лежит наивысший максимум и где наинизший минимум, и измерьте, сколько баров назад произошёл каждый. Верхняя линия сообщает, насколько свеж максимум, а нижняя — насколько свеж минимум. Если наивысший максимум пришёлся на последний бар, верхняя линия на потолке; чем дальше назад уходит максимум, тем ниже она падает.
Такая конструкция делает Арун необычным среди трендовых инструментов. Он полностью игнорирует размер ценовых движений и смотрит только на их время. Рынок, продолжающий ставить новые максимумы, держит верхнюю линию у верха и позволяет нижней затухать, а рынок, ставящий новые минимумы, делает обратное. Когда ни один экстремум не свеж, обе линии провисают вместе, что обычно означает, что рынок перестал продвигаться в любую сторону. Некоторые графики также рисуют разницу между линиями как единый осциллятор, движущийся выше и ниже нулевой линии.
Другое следствие: индикатор естественно устойчив к тому, что один огромный бар искажает картину. Один яростный всплеск считается за один новый максимум, не важнее тихого. С другой стороны, Арун слеп к силе тренда, ведь и медленное ползание, и резкий рост могут поставить верхнюю линию на потолок. Он говорит, кто обновляет экстремумы, но не насколько решительно.
Как он ведёт себя на реальных рынках
При здоровом восходящем тренде верхняя линия остаётся высоко, нередко подолгу прижата к потолку, а нижняя лежит низко. Неглубокие откаты оставляют последний максимум нетронутым, так что верхняя линия лишь немного соскальзывает, прежде чем следующий рывок её восстановит. Смена тренда выглядит как обмен местами двух линий: верхняя угасает по мере старения максимума, а нижняя поднимается по мере появления новых минимумов.
В диапазоне линии блуждают и пересекаются. Ни максимум, ни минимум надолго не бывают очень свежими, потому что цена проверяет то один край, то другой. Обе линии проводят время в средней области и качаются туда-сюда, и именно по такому рисунку многие трейдеры решают, что трендовые правила надо отключить. Частая картина — обе линии низко вместе перед пробоем, когда рынок затихает и ни один экстремум не обновляется.
Поскольку мера считает бары, объём календарного времени, который она охватывает, зависит от графика. На быстром графике несколько минут дрейфа заметно старят максимум; на дневном нужны дни. Важна и структура сессий, ведь ночная сессия может поставить последний экстремум и оставить дневной сессии вид, будто свежих максимумов вовсе нет. Контракты, трендующие длинными волнами, обычно удерживают линии прижатыми дольше, чем контракты, быстро возвращающиеся к среднему.
Распространённые способы применения (концепции)
Верхняя линия поднимается выше нижней
Когда верхняя линия обгоняет нижнюю, рынок ставит более свежие максимумы, чем минимумы, и рассматривается идея в лонг. Зеркальная картина поддерживает идеи в шорт. Сигналы пересечения приходят рано по сравнению с инструментами, ждущими больших ценовых движений, что одновременно означает, что на диапазонах они шумны.
Одна линия на потолке, другая у пола
Свежий максимум вместе с застарелым минимумом читается как чистый устойчивый тренд. Многие трейдеры ждут этого сильного выравнивания, прежде чем довериться пробою, используя Арун как подтверждение, а не триггер.
Обе линии провисают или запутались
Когда ни одна линия не высока и они продолжают пересекаться, трендовые входы отключаются, а правила для диапазона или возврата к среднему берут верх. Так Арун становится переключателем между двумя сценариями.
Сочетание с другими семействами индикаторов
Арун опирается на те же максимумы и минимумы, что и канал, поэтому он естественно сочетается с каналом Дончиана. Пробой Дончиана говорит, что цена только что поставила свежий экстремум, а Арун — принадлежит ли этот экстремум более широкому рисунку недавних максимумов. Требование обоих снижает вероятность действий по одному изолированному пробойному бару.
Поскольку Арун целиком о времени, добавление меры силы заполняет то, чего он не видит. ADX сообщает, насколько твёрдо цена движется в одну сторону, что дополняет сообщение Аруна о том, как недавно она ставила новые экстремумы. Для контекстного фильтра, спрашивающего лишь, трендует рынок или рвётся, индекс choppiness даёт похожее сообщение одной линией, а сравнение двух показывает, какой чище разделяет режимы на данном контракте.
Наклон скользящей средней может задавать направление, когда Арун неоднозначен, а переворачивающаяся трендовая линия — отвечать за выходы. Избегайте нагромождения индикаторов, отражающих одни и те же максимумы и минимумы, поскольку они будут соглашаться друг с другом, не добавляя новой информации. Полезнее дополнение, построенное на другой основе, например Вортекс, измеряющий направленное движение между барами и способный подтвердить или опровергнуть взгляд Аруна на время.
В AlphaPrime
В AlphaPrime Арун хорошо подходит для мест фильтра и подтверждения в генераторе стратегий. Его верхняя и нижняя линии могут ограничивать другие входы, включать и выключать семейства правил или подтверждать, что пробой принадлежит более длинной череде свежих экстремумов. Поскольку это ограниченный осциллятор, управляемый временем, он ведёт себя иначе, чем ценовые индикаторы, и добавляет кандидатам реальное разнообразие.
Генератор скрещивает его с правилами импульса, волатильности, объёма и сессий, а GPU тестирует каждого кандидата на истории. Затем валидация вне выборки убирает версии, совпавшие лишь с конкретным отрезком истории. Поскольку Арун считает бары, одно и то же правило может вести себя по-разному на разных скоростях графика, и именно такое сравнение генератор может провести по таймфреймам без лишних усилий.
Оставшиеся комбинации можно экспортировать как код стратегии для вашей торговой платформы, так что условия по верхней и нижней линиям, которые вы тестировали, появляются в читаемом виде на платформе, где вы продолжаете симуляцию или готовитесь к реальному использованию.
Частые вопросы
Что значит, когда обе линии Аруна низкие?
Ни недавний максимум, ни недавний минимум не свежи, поэтому рынок перестал продвигаться в любую сторону. Это часто бывает во время тихих консолидаций и может предшествовать пробою. Многие трейдеры читают это как сигнал отключить трендовые правила, пока одна из линий не восстановится.
Чем Арун отличается от ADX?
Арун измеряет, как недавно случались максимумы и минимумы, независимо от величины движений. ADX измеряет, насколько устойчиво и односторонне направленное давление. Они могут расходиться: медленное ползание способно удерживать Арун прижатым, пока ADX остаётся скромным, поэтому их часто используют вместе.
Можно ли экспортировать стратегию на Аруне на мою торговую платформу?
Да. Когда комбинация, построенная из Аруна, проходит в генераторе стратегий валидацию вне выборки, её можно экспортировать как код стратегии для вашей торговой платформы, где её можно продолжать тестировать.