HalfTrend (Полутренд): ступенчатая линия тренда, удерживающая последний уровень свинга
HalfTrend рисует на ценовом графике одну ступенчатую линию. В восходящей волне она держит самый высокий минимум свинга, который движение успело защитить, и поднимается на ступень только тогда, когда минимумы последних свечей поднимаются выше неё; в нисходящей волне она держит самый низкий максимум свинга и опускается ступень за ступенью. Линия разворачивается только тогда, когда свечи в целом, а не отдельная тень, прошли через удерживаемый уровень и закрытие это подтвердило; вокруг линии строится канал на основе недавней волатильности. На этой странице разобрано, как он устроен, чем отличается от Supertrend, как его используют фьючерсные трейдеры и как генератор стратегий может проверить его на ваших контрактах.
Что он измеряет
HalfTrend — трендовая линия, построенная по структуре цены, а не по среднему значению закрытий. Она сообщает одно за раз: рынок находится в восходящей или нисходящей волне, и вот уровень, который эта волна до сих пор защищала. Происхождение индикатора плохо задокументировано. Он распространился как свободно распространяемый скрипт в сообществах технического анализа, и эта страница следует широко используемой публичной версии.
Публичная версия работает в несколько простых шагов. Она смотрит назад на короткое окно, которое называют амплитудой, и отмечает самый высокий максимум, самый низкий минимум, а также простое среднее максимумов и минимумов в этом окне. Пока тренд восходящий, она ведёт запись самого высокого из этих недавних минимумов; удерживаемый уровень и есть линия, поэтому линия может подниматься или стоять на месте, но никогда не опускается. Тренд разворачивается вниз только когда на одной свече совпадают два события: среднее недавних максимумов опустилось ниже удерживаемого уровня, а закрытие оказалось ниже минимума предыдущей свечи. В этот момент линия не прыгает: она сохраняет последнее значение, под которое цена уже опустилась, и дальше процесс идёт зеркально: она держит самый низкий из недавних максимумов и разворачивается вверх только когда среднее недавних минимумов поднимается выше него, а закрытие преодолевает максимум предыдущей свечи. Вокруг линии индикатор рисует канал, расстояние которого до линии равно выбранному кратному половины среднего истинного диапазона, измеренного на длинном окне.
Из этого следуют два вывода. Во-первых, расстояние линии от цены задаёт структура, а не волатильность: в ровной восходящей волне линия стоит чуть ниже последнего защищённого минимума и сдвигается только тогда, когда рынок сформировал более высокий. Во-вторых, для разворота мало касания. Тень сквозь линию или даже одно закрытие по другую сторону не помогут, пока среднее окна остаётся на стороне тренда. Канал переводит движение в масштаб волатильности. Если цена пробивает удерживаемый уровень больше чем на ширину канала, пробой велик по сравнению с тем, насколько нервным был контракт в последнее время, и правило может дождаться такого более сильного пробоя, прежде чем действовать.
Как он ведёт себя на реальных рынках
По сравнению с Supertrend разница в том, где в расчёт входит волатильность. Supertrend ставит свою линию на кратное ATR расстояние от середины свечи, поэтому после всплеска волатильности его линия расширяется и уходит дальше от цены. Линия HalfTrend остаётся на последнем защищённом экстремуме свинга, что бы ни делала волатильность, а волатильность задаёт лишь канал вокруг неё. В чистом тренде получается лестница из плоских площадок, соединённых отдельными ступенями, и каждая площадка — это более высокий минимум или более низкий максимум, который рынок уважал. Откаты, которые держатся над площадкой, не меняют картину, а поскольку для разворота среднее окна тоже должно пересечь уровень, короткий выброс сквозь линию обычно не завершает волну.
Выбор настроек сводится в основном к амплитуде. Короткое окно заставляет средние реагировать быстро: линия чаще меняет ступень и раньше разворачивается, но и разворотов, которые отменяются через несколько свечей, становится больше. Длинное окно замедляет и удерживаемый уровень, и средние: линия держит более длинные волны, но перед разворотом отдаёт больше. В публичной версии настройки канала меняют ширину канала, а не момент разворота. Расширение канала ради сокращения ложных сигналов оставляет развороты ровно там, где они были; сдвигается только стоп или фильтр, привязанный к каналу. Полезно сравнивать, насколько устойчивы частота разворотов и длина волн на разных участках истории, а не то, какая настройка выглядела чище всего на одном графике.
Распространены две ошибки чтения. Первая — считать каждый разворот сменой тренда. В рваном боковике средние максимумов и минимумов ходят вокруг удерживаемого уровня, линия разворачивается и возвращается, и график заполняется чередующимися стрелками покупки и продажи. Каждый разворот говорит лишь о том, что защищённый уровень немного поддался; он не отмечает ни вершину, ни дно, и если брать каждый как новую сделку внутри диапазона, получается серия мелких убыточных входов — классическая пила. Обычное решение — считать недавние развороты или добавить отдельный фильтр флэта. Вторая ошибка — убеждённость, что линия переписывает своё прошлое. Широко используемая публичная версия читает только текущую и более ранние свечи, никогда последующие, а её условие разворота включает закрытие, поэтому пока свеча формируется, разворот может появиться и исчезнуть, если закрытие его не подтвердит. Когда свеча закрыта, разворот и линия на ней фиксируются. Читать сигналы по закрытым свечам и так же проводить бэктест — этого достаточно; то, что выглядит как перерисовка, это просто текущая свеча, которая ещё не определилась.
Распространённые способы применения (концепции)
Торговать подтверждённый разворот
Покупка на свече, закрытие которой подтверждает разворот вверх (линия теперь под ценой), продажа на свече, подтверждающей разворот вниз. Поскольку разворот уже требует согласия среднего окна и закрытия, выбросы с одной тенью игнорируются; и всё же сигналу полезна проверка того, что рынок вообще в тренде.
Подтягивать стоп по ступеням
После входа по другому правилу линия служит стопом. Она сдвигается только когда рынок формирует новый защищённый минимум или максимум, поэтому стоп стоит под реальной структурой, а не на фиксированном расстоянии, а плоские участки показывают, где тренд проверялся на прочность.
Требовать пробоя за пределы канала
Для более строгого прочтения действовать только когда закрытие выходит за канал по другую сторону линии, или закрывать покупку, когда закрытие в восходящей волне пробивает нижнюю границу канала. Требование, чтобы движение превысило запас, масштабированный по волатильности, отсеивает развороты, едва пересекающие удерживаемый уровень.
Сочетание с другими семействами индикаторов
HalfTrend называет волну, но не говорит, есть ли на рынке тренд. Индекс Choppiness или ADX помогают решить, когда его развороты заслуживают внимания: принимать их, пока рынок упорядочен и направлен, и откладывать, пока он дрейфует вбок — именно тогда линия ходит туда-обратно.
Поскольку линия строится по структуре свингов, а канал по ATR, HalfTrend хорошо сочетается с инструментами, которые строят тренд иначе. Скользящая средняя Халла даёт гладкий наклон, который может подтвердить направление линии; такая связка встречается в скриптах, которыми делится сообщество. Пробой канала Дончиана может давать момент входа, а HalfTrend — сторону рынка и выход.
Накладывать его на Supertrend или Параболик SAR полезно меньше, чем кажется: все три — следящие линии, меняющие сторону, и на большинстве свечей они согласны. Сравнить их на одном контракте всё же стоит, потому что так видно, что лучше подходит этому рынку: следование по структуре, по волатильности или ускоряющееся.
В AlphaPrime
В AlphaPrime HalfTrend — встроенное семейство генератора стратегий, в каталоге блоков оно указано в группе «Полутренд (HalfTrend)». Настраиваемые входы: период индикатора, то есть окно амплитуды, описанное выше; длина ATR, задающая размер канала; и отклонение канала, которое задаёт расстояние канала от линии в половинах ATR. У некоторых условий есть собственная настройка, например число свечей, число ступеней или окно.
Типы условий охватывают линию, её волны и канал. Сигнал покупки HalfTrend и Сигнал продажи HalfTrend отмечают развороты; Восходящий тренд HalfTrend и Нисходящий тренд HalfTrend дают состояние; закрытие выше или ниже линии HalfTrend или любого из каналов показывает положение цены. Другие читают саму лестницу, например Линия HalfTrend поднимается на ступень, Линия HalfTrend ровная N свечей и Восходящий отрезок HalfTrend длиннее предыдущего. Для вопросов этой страницы тоже есть условия: Закрытие в росте пробивает нижний канал HalfTrend, Закрытие пересекает HalfTrend вверх без разворота, HalfTrend готов к покупке — оно отмечает сетап, который закрытие ещё не подтвердило, — и HalfTrend развернулся не менее N раз за W свечей, прямая мера рваного рынка.
Генератор комбинирует их с семействами моментума, волатильности, объёма и торговых сессий, проводит бэктест кандидатов на GPU параллельно и проверяет их вне выборки. Пороги проверки вне выборки вы задаёте сами, поэтому оставляете только комбинации, которые выдерживают проверку на данных, которых ещё не видели. Прошедшие проверку комбинации можно экспортировать как код стратегии для торговых платформ, где их можно изучить и продолжить тестировать в симуляции.
Частые вопросы
HalfTrend перерисовывается?
На закрытых свечах — нет. Широко используемая публичная версия читает только текущую и более ранние свечи, никогда последующие, а разворот должно подтвердить закрытие, поэтому разворот может появиться на текущей свече и исчезнуть до её закрытия. После закрытия свечи линия и разворот на ней больше не меняются. Читайте и тестируйте индикатор по закрытым свечам.
Какие лучшие настройки HalfTrend?
Универсальной настройки для всех контрактов нет. Амплитуда определяет, как быстро линия меняет ступени и разворачивается: короткое окно разворачивается раньше и чаще, длинное держит более длинные волны и реагирует позже. Настройки канала меняют его ширину, но не развороты. Сравните несколько настроек на разных фазах рынка и оставьте те, чьё поведение вне выборки остаётся похожим.
HalfTrend или Supertrend: в чём разница?
Обе — следящие линии, которые меняют сторону. Supertrend ставит линию на расстоянии волатильности от середины свечи, поэтому зазор расширяется и сужается вместе с ATR. HalfTrend держит последний защищённый минимум или максимум свинга и разворачивается только когда среднее окна проходит через этот уровень, а закрытие пробивает минимум или максимум предыдущей свечи; волатильность задаёт лишь канал вокруг линии.