VALYNOXSTRATEGY RESEARCH TECHNOLOGY
AlphaPrimeAlphaPrime
تجربة مجانية لمدة 7 أيامتجربة مجانية لمدة 7 أيام

TRADING RESEARCH CLUB

نادي أبحاث التداول

مقالات عن استراتيجيات العقود الآجلة، وموسوعة للمؤشرات، وأدوات مجانية، كلها في مكان واحد.

داخل العينة: ملاءمةخارج العينة: اختبار
بالإنجليزيةالاختبار الرجعي والتحقق

Walk-forward analysis: why one backtest is not enough

A single backtest tells you how a strategy fit the past.

اقرأ المقال ←
inputs: Len(20);vars: Basis(0);Basis = Average(Close, Len);if Close > Basis then Buy next bar at market;
بالإنجليزيةتوليد الاستراتيجيات

GPU vs CPU backtesting: when graphics cards help, and when they don't

Testing one strategy is a sequential job.

اقرأ المقال ←
التاريخ: مثاليبيانات جديدة
بالإنجليزيةالاختبار الرجعي والتحقق

Overfitting in strategy generation: how not to fool yourself

Generate enough strategies and some will look excellent by chance alone.

اقرأ المقال ←
قبل التكاليفبعد الرسوم والانزلاق
بالإنجليزيةتكاليف التداول والتنفيذ

Trading costs in backtests: commission, slippage and the average trade

Many strategies that look good in a backtest have an edge per trade smaller than the cost of taking the trade.

اقرأ المقال ←
inputs: Len(20);vars: Basis(0);Basis = Average(Close, Len);if Close > Basis then Buy next bar at market;
بالإنجليزيةMultiCharts وPowerLanguage

From generated strategy to MultiCharts: a PowerLanguage comparison checklist

After exporting a strategy to PowerLanguage, compare its trades in MultiCharts with the research backtest.

اقرأ المقال ←
inputs: Len(20);vars: Basis(0);Basis = Average(Close, Len);if Close > Basis then Buy next bar at market;
بالإنجليزيةتوليد الاستراتيجيات

How to choose strategy generation software: what to compare

Strategy generators differ in how they search, how they validate, where they export and how they are licensed.

اقرأ المقال ←
ساعات التداولالعطلترحيل العقودالرسوم والضرائبالانزلاق
بالإنجليزيةالأسواق وجلسات التداول

Backtesting TAIEX futures: five settings to check first

A TAIEX futures backtest that does not match live fills is often not a logic problem.

اقرأ المقال ←
ESNQvs
بالإنجليزيةالأسواق وجلسات التداول

ES and NQ futures backtesting: five things to set first

E-mini S&P 500 (ES) and E-mini Nasdaq-100 (NQ) futures are core markets for systematic traders.

اقرأ المقال ←
حنثرخجس12345678910111213141516171819202122232425262728293031مغلق
بالإنجليزيةالأسواق وجلسات التداول

Market holidays in backtests: gaps, reopenings and calendar changes

A holiday leaves no bars in the data, and the first bar after it often opens with a gap.

اقرأ المقال ←
نهاري08:45–13:45ليلي15:00–05:00 اليوم التالي0006121824
بالإنجليزيةالأسواق وجلسات التداول

Night sessions in futures backtests: day-only vs. full-session bars

Major news often lands after the day session closes, so the first reaction happens in the night or overnight session.

اقرأ المقال ←