インジケーター事典

各ページでは、広く使われているインジケーターが何を測るのか、トレーダーが一般にどう活用するのか、どの系統と相性がよいのか、そしてAlphaPrimeの戦略ジェネレーターの中でどんな役割を担うのかを説明します。

トレンド系インジケーター

ADX（平均方向性指数）ADXが答えるのはひとつの問いです。上でも下でも構わないが、今の動きはきれいで持続的か。単独で売買のきっかけにされることはあまりなく、どの戦い方を使うべきかを切り替えるスイッチとして働くことがはるかに多い指標です。このページでは、先物トレーダーの読み方、ほかのインジケーターとの役割分担、そしてそのスイッチが自分の市場で本当に役に立つかを戦略ジェネレーターでどう確かめられるかを説明します。
移動平均線（SMAとEMA）移動平均線は、トレーダーが最初にチャートへ表示する線であることが多く、この世界で最も長く使われているトレンド系ツールのひとつです。一定期間の価格をなめらかな一本の線にして、市場の大きな方向を見やすくします。このページでは、単純移動平均と指数移動平均をまとめて取り上げ、両者の違い、それぞれが向く場面、そして戦略ジェネレーターで自分の銘柄に対して比較する方法を説明します。
一目均衡表一目均衡表（雲と呼ばれることもあります）は、単一のインジケーターというより、トレンド、サポート、レジスタンス、モメンタムをひと目で示す小さなチャートシステムです。このページでは、各線が何を語ろうとしているのか、先物トレーダーが雲をどう読むのか、そして自分の市場でその中のどの部分を残す価値があるかを戦略ジェネレーターでどう検証できるかを説明します。
パラボリックSARパラボリックSAR（SARはストップ・アンド・リバースの略）は、価格を後ろから追い、トレンドが崩れるたびに側を入れ替えるドットの列を描きます。常に市場にいるトレーリング・エグジットとして作られており、その設計上の選択だけで、魅力と癖の両方が説明できます。このページでは、先物トレーダーのドットの読み方と、このインジケーターがどこに向くかを戦略ジェネレーターでどう検証できるかを説明します。
スーパートレンドスーパートレンドは、上昇トレンドでは価格の下に、下降トレンドでは価格の上に位置し、トレンドが変わると側を入れ替える、階段状の一本の線を描きます。価格からの距離は直近のボラティリティから来るため、市場の落ち着きのなさに適応します。このページでは、先物トレーダーがこれをトレンドライン、ストップ、フィルターとしてどう使うのか、そして戦略ジェネレーターで自分の銘柄に対してどう検証できるかを説明します。
アルーン・インジケーターアルーンは、価格がどれだけ動いたかを見ません。最新の高値と最新の安値が、どれくらい前に起きたかを問い、その答えを二本の線にします。このページでは、なぜタイミングがトレンドを読む有用な方法なのか、先物トレーダーが上の線と下の線をどう使うのか、そして戦略ジェネレーターで自分の市場でこの考え方をどう検証できるかを説明します。
ボルテックス・インジケーターボルテックス・インジケーターは、互いに競い合う二本の線を描きます。一方はバーごとの上方向の動きを、もう一方は下方向の動きを追います。片方が相手より先に出ると、トレンドが形を取り始めています。このページでは、二本の線をどう読むことを想定しているのか、先物トレーダーがそのクロスをどうルールにするのか、そして戦略ジェネレーターで自分の市場でそれが機能するかをどう確かめられるかを説明します。
ハル移動平均線（HMA）ハル移動平均線は、通常の平均線へのある不満に応えるために設計されました。なめらかだけれど、到着が遅い。長さの異なる複数の平均を組み合わせることで、線を穏やかに保ちながら、価格自体が転換するときに近いタイミングで線も転換させようとします。このページでは、先物トレーダーの読み方と、戦略ジェネレーターで自分の市場に対して通常の平均線と比べてどう検証できるかを説明します。
カウフマン適応型移動平均線（KAMA）ほとんどの移動平均線は、市場が駆け抜けていても、どこへも行かなくても、一定のペースで価格を追います。KAMAはこの習慣を破ります。価格がどれだけきれいに進んできたかを測り、それに応じて自分の速さを変えます。なめらかなトレンドには密着し、行ったり来たりの混乱の中ではほとんど固まります。このページでは、先物トレーダーの読み方と、戦略ジェネレーターで自分の銘柄に対してどう検証できるかを説明します。
線形回帰（回帰直線、傾き、チャネル）線形回帰のツールは、単純な幾何学の問いに答えます。直近のバーを通る一本の直線を引くとしたら、どこを通るか。その直線、傾き、周りに引かれたチャネルは、先物トレーダーに、トレンドの方向と、価格が普段そのトレンドからどれだけ外れるかについての、統計的な絵を与えます。このページでは、その読み方と、戦略ジェネレーターで自分の市場に対してどう検証できるかを説明します。

モメンタム系インジケーター

RSI（相対力指数）RSIは、直近の上昇の勢いと下落の勢いを比べる指標です。モメンタムが強まっているのか、弱まっているのか、行き過ぎているのかを判断する手段として広く使われています。このページでは、先物トレーダーが一般にどう読むのか、そして戦略ジェネレーターで自分の市場に対してどう検証できるのかを説明します。
MACD（移動平均収束拡散）MACDは、一般的な意味での範囲が決まったオシレーターではありません。速さの違う二本の指数移動平均を見て、その距離を追います。差が開けば動きが加速しており、差が縮めば動きの勢いが弱まっています。このページでは、先物トレーダーがメインライン、シグナルライン、ヒストグラムをどう読むのか、そして戦略ジェネレーターで自分の銘柄についてそれらの読み方をどう比較できるのかを説明します。
ストキャスティクス（%Kと%D）ストキャスティクスは、価格についてのごく素朴な観察から出発します。上昇相場では終値が直近のレンジの上限付近に付きやすく、下落相場では下限付近に付きやすい。このインジケーターは、レンジの中での終値の位置を、%Kと%Dの二本の線に変えます。このページでは、先物トレーダーの読み方、ほかのモメンタム系ツールとの違い、そして戦略ジェネレーターで自分の銘柄に対してどう検証できるかを説明します。
CCI（コモディティ・チャネル・インデックス）コモディティ・チャネル・インデックスは、商品先物を念頭に設計されました。現在の価格が自身の平均からどれだけ動いたかを問い、その距離を、価格が普段どれくらい平均から離れるかと比べます。通常をはるかに超えた乖離は、新しい動きの始まりを示すことも、まもなく戻ろうとする行き過ぎを示すこともあります。このページでは、先物トレーダーのCCIの読み方と、戦略ジェネレーターでほかのルールとどう組み合わせられるかを説明します。
ウィリアムズ%Rウィリアムズ%Rは、最新の終値が直近のレンジの上限にどれだけ近いかを問い、その答えを、上限から下へ数える目盛りに反転させて表します。結果は、素早く敏感なオシレーターで、多くの先物トレーダーが押しやエグジットのタイミングを測るのに使います。このページでは、何を示すのか、より有名な同類とどう違うのか、そして戦略ジェネレーターで自分の銘柄に対してどう検証できるかを説明します。
ROC（変化率）とモメンタムROC（変化率）とモメンタムは、モメンタム系ツールの中でも飛び抜けて素朴なものです。どちらも、今日の価格を一定本数前の価格と比べ、その差をゼロラインの周りに描きます。一方は差を変化率の百分率で、もう一方は価格そのものの差で表します。このページでは、両者の違い、先物トレーダーの読み方、そして戦略ジェネレーターで自分の銘柄に対してどう検証できるかを説明します。
オーサム・オシレーター（AO）ビル・ウィリアムズが考案したオーサム・オシレーターは、各バーの中間値を取り、その短期の平均と長期の平均を比べて、差をゼロの周りのヒストグラムとして描きます。棒が伸びたり縮んだりすることで、モメンタムが高まっているのか弱まっているのかが分かります。このページでは、何を示すのか、トレーダーが探す形、そして戦略ジェネレーターで自分の銘柄に対してどう検証できるかを説明します。
シャフ・トレンド・サイクル（STC）ダグ・シャフが開発したシャフ・トレンド・サイクルは、トレンドのモメンタムの指標から出発し、それをストキャスティクス風の処理に通して、両端のあいだを素早く振れる、範囲の決まった線を作ります。狙いは、移動平均に基づくツールのトレンドへの意識を保ちながら、オシレーターの切れのよい転換点を手に入れることです。このページでは、仕組み、振る舞い、そして戦略ジェネレーターで自分の銘柄に対してどう検証できるかを説明します。
フィッシャー・トランスフォームジョン・エラーズが紹介したフィッシャー・トランスフォームは、直近のレンジの中での価格の位置を取り、極端な値を引き伸ばす数学的な整形を施します。結果は、はっきりした山と谷を持つ線と、それに遅れて付いてくる相棒の線で、転換点が見つけやすくなります。このページでは、その考え方、線の振る舞い、そして戦略ジェネレーターで自分の銘柄に対してどう検証できるかを説明します。

ボラティリティ系インジケーター

ボリンジャーバンドボリンジャーバンドは、移動平均線を、相場に合わせて広がったり狭まったりする二本のバンドで包みます。ひと目で、価格が平均からどれだけ離れているか、ボラティリティが収縮しているのか、それとも拡大に向かっているのかが分かります。このページでは、先物トレーダーの読み方と、どの読み方が自分の銘柄に合うかを戦略ジェネレーターでどう見極められるかを説明します。
ATR（アベレージ・トゥルー・レンジ）ATRが教えてくれるのは、典型的なバーがいまどれだけの幅で動いているかであり、どちらへ向かっているかは分かりません。距離だけを扱うので、先物トレーダーはエントリーのシグナルではなく、ストップの位置、エグジット、ボラティリティのフィルターにATRを使います。このページでは代表的な使い方と、値幅に基づく複数のルールを戦略ジェネレーターで自分の市場に対して比較する方法を説明します。
ケルトナーチャネルケルトナーチャネルは、指数移動平均の両側に、平均的な真の値幅（ATR）の間隔でなめらかなバンドを描き、価格が通常動く範囲を示します。ボリンジャーバンドによく似ていますが、読み方は異なります。このページでは、先物トレーダーの使い方と、戦略ジェネレーターで自分の銘柄についてほかのツールとどう比較できるかを説明します。
ドンチャンチャネルドンチャンチャネルは、直近の期間の最高値と最安値に二本の線を引きます。平均も平滑化もなく、端は市場が実際につけた価格そのものです。このシンプルさが、古典的なブレイクアウト・システムの背骨になりました。このページでは、先物トレーダーの使い方と、戦略ジェネレーターで自分の銘柄に対してどう検証できるかを説明します。
標準偏差（ボラティリティ）標準偏差は、統計学者が使うばらつきの尺度で、トレーダーはこれを借りて、価格が直近の平均の周りにどれだけ広く散らばっているかを問います。より有名なツールのいくつかの内部で静かに働いているエンジンです。このページでは、その数値の意味、値幅に基づく計器との違い、そして戦略ジェネレーターで自分の市場に対してどう検証できるかを説明します。
TTMスクイーズTTMスクイーズは、市場が非常に静かになって、統計的な包絡線が値幅に基づく包絡線の内側に縮んだ瞬間を探し、そのエネルギーがどちらの方向に解放されるのかを問います。このページでは、先物トレーダーが圧縮をどう読むのか、ヒストグラムが何を加えるのか、そして戦略ジェネレーターで自分の銘柄に対してこの考え方をどう検証できるかを説明します。
チョピネス・インデックスチョピネス・インデックスは、市場がどちらへ向かっているかを教えません。市場がそもそもどこかへ向かっているのかを教えます。このページでは、先物トレーダーが整然としたトレンドと絡み合った横ばいの動きを分けるのにどう使うのか、そして戦略ジェネレーターがその区別を使ってルールのオン・オフをどう切り替えられるのかを説明します。

出来高系インジケーター

VWAP（出来高加重平均価格）VWAPは、セッション中のすべての約定をその出来高で重み付けして、市場の平均的な約定コストを求めます。出来高の多かった価格が大きく効くため、この線は単純な価格の平均より、ほとんどの参加者が実際に約定した水準にずっと近くなります。このページでは、日中取引の先物トレーダーの読み方、ほかのインジケーターとの役割分担、そして戦略ジェネレーターでセッション内の価格の基準としてどう検証されるかを説明します。
OBV（オン・バランス・ボリューム）OBV（オン・バランス・ボリューム）は、取引された枚数の累計を保ち、高く引けたバーの出来高を足し、安く引けたバーの出来高を引きます。その累計の形が、参加者の動きが価格と同じ方向に流れているのか、逆らっているのかを示します。このページでは、先物トレーダーの読み方、限月のロールオーバーがなぜ重要なのか、そして戦略ジェネレーターでどう検証できるかを説明します。
チェイキン・マネー・フロー（CMF）チェイキン・マネー・フローは、各バーが自分のレンジの中のどこで終わったかを問い、その答えを取引された枚数で重み付けします。多い出来高で上寄りに引けたものは買い集め、下寄りに引けたものは売り抜けと数えられます。このページでは、先物トレーダーがゼロラインの周りの結果の流れをどう読むのか、そして戦略ジェネレーターがどう検証するのかを説明します。
エルダー・フォース・インデックスエルダー・フォース・インデックスは、価格がどれだけ動いたかと、何枚取引されたかを掛け合わせます。そのため、多い出来高での大きな動きは強い力として、薄い出来高での大きな動きは弱い力として記録されます。このページでは、先物トレーダーがゼロラインの周りの平滑化された力をどう読むのか、そして戦略ジェネレーターがどう検証できるのかを説明します。