シャフ・トレンド・サイクル（STC）：サイクルのフィルターを通したトレンドのモメンタム、組み合わせと戦略のアイデア
ダグ・シャフが開発したシャフ・トレンド・サイクルは、トレンドのモメンタムの指標から出発し、それをストキャスティクス風の処理に通して、両端のあいだを素早く振れる、範囲の決まった線を作ります。狙いは、移動平均に基づくツールのトレンドへの意識を保ちながら、オシレーターの切れのよい転換点を手に入れることです。このページでは、仕組み、振る舞い、そして戦略ジェネレーターで自分の銘柄に対してどう検証できるかを説明します。
何を測るのか
このインジケーターはハイブリッドで、その作り方が見た目を説明します。まず、MACDが使うのと同じ種類の、速い平均と遅い平均の差を計算し、トレンドのモメンタムを捉えます。次に、その差をそのままにせず、価格の系列であるかのように扱い、ストキャスティクスの問いを立てます。最新の値は、自分自身の直近のレンジのどこにあるか。答えを平滑化し、その平滑化した結果に対して、もう一度同じ問いを立てます。
この、レンジ内の位置を求める処理を二回行うことが、線の性格を作ります。生のトレンドのモメンタムはふらつき、ゼロから長いあいだ遠く離れていくことがあります。ところが、決まった帯に押し込まれると、モメンタムが直近の良い水準に近いときは上へ向けて上がり、直近の悪い水準に近いときは下へ向けて落ちる、サイクルのように振る舞います。線が報告するのは、モメンタムの絶対的な大きさではなく、自身の最近の履歴に対してどこにあるかです。
その結果、多くの時間を二つの端の近くで過ごし、その間を素早く移動するツールになります。価格の位置を見る通常のストキャスティクスに対し、シャフ・トレンド・サイクルはトレンドのモメンタムの位置を見るので、その転換は、価格のあらゆる小さな振れではなく、トレンドの変化に結び付いています。基になる平均線のクロスだけより、トレンドの変化を早く先取りするよう設計されています。
実際の相場での振る舞い
きれいなトレンドでは、線は上端まで上がり、トレンドが続く間は平らにそこにとどまり、モメンタムが冷め始めたときだけ、その台地から下がります。こうした平らな期間は特徴のひとつで、トレンドのモメンタムが直近の最良の水準かその近くにあり、まだ何も異議を唱えていないことを示します。台地からの最初の下落が、多くのトレーダーが注目する出来事です。
方向感のない荒れた相場では、線は端から端へ鞭のように振れ、ときにはわずか数本のバーで一周期を完了します。この頻繁な反転が、速さの代償であり、単独で使われることがまれな理由です。相場がトレンドしているかという見方がなければ、速いサイクルの線は、続かない動きを多く提示することがあります。
最後の処理が最近の履歴でスケール化されるため、線は市場のテンポの変化に適応します。静かになった銘柄でも、静かな直近のレンジに対して振れが測られるので、線は満額の振れを示します。この適応性は市場間の比較には役立ちますが、満額の振れが、それだけで元の動きが大きかったことを意味するわけではない、ということでもあります。
代表的な使い方（考え方）
台地で転換する
線が下端を離れて上がるのを待ち、その上昇を新たな上向きのモメンタムの始まりと見なします。下向きの動きではその逆です。遅い平均線のクロスを待つのではなく、モメンタムの変化に基づいて動くという考え方です。
モメンタムが冷めたら離れる
線が台地にとどまる間は取引を持ち続け、そこから最初に滑り落ちたときに退出します。トレンドのモメンタムが最良でなくなったらすぐポジションを外す、体系的な方法が得られます。
線はどちらの端に近いか
線は、モメンタムが現在上端と下端のどちらに近いかを言うためだけに使い、エントリーはほかのルールに選ばせます。このフィルターは、取引を、モメンタムがすでにいる側に揃えます。
ほかの系統のインジケーターとの組み合わせ
素早いため、シャフ・トレンド・サイクルは、トレンドが本当にあるかを確認する相棒の恩恵を受けます。ADXと組み合わせれば、トレンドの強さが上昇しているときだけサイクルの早い転換を使い、市場が単に揉み合っているときは無視するルールにできます。
元になった系統とも相性があります。サイクルの判断を通常のMACDの読みと並べると、遅い指標がまだ確認していない変化を、速い線が先取りしている場面が分かり、オーサム・オシレーターは同じ種類のモメンタムのヒストグラム的な見方を与えてくれるので、手早く一致を確認できます。
方向とエグジットには、移動平均線が遅い錨としてうまく働き、サイクルの線は、その平均線が示す方向の中でエントリーのタイミングを測るために使います。この配置では、各ツールにひとつの明確な仕事が割り当てられ、速い線が遅い線と争わなくなります。
AlphaPrimeでの扱い
AlphaPrimeでは、シャフ・トレンド・サイクルは、戦略ジェネレーターが使う標準搭載のモメンタム系統に属します。すでに複数の考え方の組み合わせなので、タイミングのルールの良い供給源です。ジェネレーターは、その転換をきっかけとして、台地をフィルターとして、台地からの下落をエグジットとして使えます。
ジェネレーターは、これらのルールを、トレンド、ボラティリティ、出来高、セッションの系統と掛け合わせて多数の候補を作り、GPUがひとつずつバックテストします。これほど素早く反転する線は、運の良い期間では非の打ちどころがなく見えるかもしれないため、アウトオブサンプル検証が、未知のデータでどのタイミングのルールが安定しているかを示す重要な役割を果たします。
通過した組み合わせは、お使いの取引プラットフォーム向けの戦略コードとして書き出せるので、サイクルに基づくタイミングのアイデアを、既存のシミュレーションと実運用のワークフローにスムーズに移せます。
よくある質問
シャフ・トレンド・サイクルはMACDとどう違うのですか？
MACDは二本の平均の差をそのまま報告します。シャフ・トレンド・サイクルは、その差が自身の直近のレンジのどこにあるかを測り、範囲が決まっていて、転換がより素早い線を生みます。
なぜ線は極端な位置で多くの時間を過ごすのですか？
モメンタムにレンジ内の位置を求める処理を二回かけることで、モメンタムが直近の最良または最悪の水準にあるときは、線が端の方へ押しやられます。平らな期間は、トレンドのモメンタムがその水準にとどまっていることを意味します。
シャフ・トレンド・サイクルの戦略は、自分の取引プラットフォームに書き出せますか？
はい。戦略ジェネレーターの組み合わせがアウトオブサンプル検証を通過したら、お使いの取引プラットフォーム向けの戦略コードとして書き出せます。