MACD-V: die MACD-Linie in Einheiten der eigenen Spanne des Marktes
MACD-V ist die gewöhnliche MACD-Linie geteilt durch die Average True Range. Der normale MACD wird in Kurspunkten gemessen, daher ist ein Wert am ES neben einem am Rohöl bedeutungslos, und ein Wert aus einem ruhigen Jahr lässt sich nicht mit einem aus einem wilden Jahr vergleichen. Die Teilung durch die Spanne behebt das.
Was er misst
Der normale MACD ist der Abstand zwischen einem schnellen und einem langsamen exponentiellen Durchschnitt. Dieser Abstand wächst bei volatilem Markt und schrumpft bei ruhigem, ein fester Wert bedeutet also jedes Jahr etwas anderes. Die meisten Trader lesen am Ende nur Kreuzungen und die Nulllinie.
Die Formel in Worten: den Abstand zwischen dem schnellen und dem langsamen exponentiellen Durchschnitt des Schlusskurses nehmen, dasselbe Paar wie beim normalen MACD, durch den ATR teilen und mit hundert multiplizieren. Der ATR ist die Average True Range, die typische Größe eines Balkens einschließlich Kurslücken. Die Multiplikation mit hundert macht die Zahl nur leichter lesbar. Meist wird daneben eine Signallinie gezeichnet, ein exponentieller Durchschnitt von MACD-V selbst.
Das Ergebnis ist Momentum, gemessen in typischen Balkenspannen.
Wie er sich in realen Märkten verhält
Weil die Skala stabil ist, bekommen feste Niveaus Bedeutung. Hohe Werte markieren gedehnte Bewegungen, Werte nahe null bedeuten, dass das Momentum zum Stillstand gekommen ist, und dieselben Niveaus lassen sich am ES, NQ und Rohöl ausprobieren.
Die Verzögerung behebt es nicht. MACD-V dreht genau dann, wenn der MACD dreht; nur die Skala ändert sich. Der Haken ist niedrige Volatilität: Schrumpft der ATR, ergibt eine kleine Bewegung einen großen Wert, und ruhige Feiertagssitzungen sind der Ort, an dem das in die Irre führt.
Gängige Einsatzarten (Konzepte)
Feste überkaufte und überverkaufte Zonen
Ein oberes und ein unteres Niveau setzen und auf jedem getesteten Markt nutzen. Der normale MACD bräuchte andere Niveaus je Kontrakt und Jahr.
Das Momentum ist zum Stillstand gekommen, draußen bleiben
Liegt MACD-V zwischen zwei kleinen Niveaus um null, laufen viele Trendregeln besser, wenn sie den Balken überspringen.
Signallinien-Kreuzungen mit Mindestgröße
Eine Signallinien-Kreuzung nur nehmen, wenn MACD-V jenseits eines Niveaus liegt, sodass winzige Kreuzungen nahe null ignoriert werden. Ein Minimum kann über Märkte funktionieren.
Kombination mit anderen Indikator-Familien
MACD-V ist ein Momentumwert, kombinieren Sie ihn also mit etwas, das keines ist. ADX zeigt, ob ein gedehnter Wert der Beginn oder das Ende eines Laufs ist. Die Breite der Bollinger-Bänder zeigt, wann die Volatilität ungewöhnlich niedrig ist, also wann MACD-V unzuverlässig wird.
Es mit dem normalen MACD oder RSI zu stapeln, ist keine Bestätigung; sie alle entstehen aus denselben Schlusskursen. Ich würde lieber MACD-V in einem Lauf gegen den normalen MACD testen und behalten, was out of sample übersteht.
In AlphaPrime
AlphaPrime hat MACD-V nicht als integrierte Familie. MACD und ATR sind beide integriert, der Generator kann also schon eine MACD-Regel mit einer ATR-Regel verbinden, doch die einzelne normalisierte Linie ist ein eigener Indikator: Bitten Sie die KI, ihn hinzuzufügen, und er erscheint unter „Eigene Indikatoren“, bereit für den Strategiegenerator.
Testen Sie dieselben Niveaus auf zwei oder drei Märkten in einem Lauf. Hält ein Satz auf allen out of sample, leistet die Normalisierung ihre Arbeit. Beginnen Sie mit der kostenlosen Testversion für sieben Tage.
Häufige Fragen
Wie unterscheidet sich MACD-V vom normalen MACD?
Gleiche Linie, andere Skala. Ein Wert wird in typischen Balkenspannen statt in Kurspunkten gemessen; Kreuzungen entstehen auf denselben Balken wie beim MACD.
Warum durch den ATR teilen und nicht durch den Kurs?
Die Teilung durch den Kurs ergibt einen Prozentwert, der mit der Volatilität trotzdem anschwillt. Die Teilung durch den ATR entfernt die Volatilität selbst.
Welche Niveaus soll MACD-V nutzen?
Das ist eine Frage fürs Testen. Probieren Sie einige auf mehreren Märkten zugleich und behalten Sie die Niveaus, die out of sample halten.