Hull-Moving-Average-Bollinger-Bänder: eine schnellere Mitte für die Bänder
Hull-Moving-Average-Bollinger-Bänder behalten die übliche Bandbreite, ein Vielfaches der Standardabweichung, tauschen aber den trägen einfachen Durchschnitt in der Mitte gegen einen Hull Moving Average (HMA). Die Mitte dreht früher, sodass sich die Hüllkurve mit dem Kurs biegt, statt hinterherzuhängen.
Was er misst
Klassische Bollinger-Bänder sind um einen einfachen gleitenden Durchschnitt zentriert. Nach einer scharfen Wende hinkt dieser Durchschnitt hinterher, die Bänder zeigen eine Weile in die falsche Richtung, und der Kurs wirkt gedehnt gegenüber einer Mittellinie, die schlicht noch nicht angekommen ist.
Die Formel in Worten: Die Mittellinie ist der Hull Moving Average (HMA) des Schlusskurses über die gewählte Länge. Das obere Band ist die Mittellinie plus ein Multiplikator mal die Standardabweichung des Schlusskurses über dieselbe Länge, das übliche Maß dafür, wie weit Schlusskurse streuen; das untere Band ist die Mittellinie minus denselben Betrag. Den Multiplikator wählen Sie selbst. Nur die Mitte ändert sich; die Breite wird wie bei normalen Bändern berechnet.
Das ergibt ein leicht merkwürdiges Objekt: Die Breite beschreibt weiter die Streuung um einen einfachen Mittelwert, während die Mitte nach vorn lehnt.
Wie er sich in realen Märkten verhält
In einem Trend am ES hält die schnellere Mitte den Kurs näher am Zentrum, sodass Berührungen des äußeren Bands seltener sind und mehr bedeuten. Nach einer Umkehr drehen die Bänder innerhalb weniger Balken, bandbasierte Ausstiege reagieren also früher.
Die Schwäche ist der Zickzack-Markt. Die Hull-Linie schießt bei scharfen Spitzen über, und hier schießt die ganze Hüllkurve mit. In einer engen Spanne wackeln die Bänder um den Kurs, und eine Mean-Reversion-Regel findet weniger saubere Einstiege.
Gängige Einsatzarten (Konzepte)
Bandritt mit schnellerer Mitte
Schlüsse außerhalb des oberen Bands als Stärke werten und aussteigen, wenn der Kurs unter die Hull-Mitte zurückschließt. Man kommt früher raus als mit einem klassischen Band-Ausstieg.
Schmale Bänder, dann Ausweitung
Die Breite arbeitet wie bei normalen Bändern, Verengungsregeln lassen sich also übernehmen. Die Hull-Mitte neigt sich oft zuerst zur Ausbruchsseite.
Zurück zur Mitte im Trend
Ein Rücksetzer zur Hull-Mitte, der hält, ist ein Einstieg. Er kommt früher als einer zum einfachen Durchschnitt, und der falsche auch.
Kombination mit anderen Indikator-Familien
Dieses Band mischt bereits eine Trendlinie und ein Volatilitätsmaß. Ich würde keinen weiteren gleitenden Durchschnitt obendrauf legen, sondern einen Regimefilter ergänzen: ADX oder der Choppiness Index können Band-Fades im Trend und Bandritte in Spannen abschalten.
Vergleichen Sie es mit klassischen Bollinger-Bändern und mit Keltner-Kanälen, deren Breite aus dem ATR kommt. Schlägt die Hull-Version die klassische auf Ihrem Kontrakt out of sample nicht, ist das zusätzliche Tempo das zusätzliche Rauschen nicht wert.
In AlphaPrime
AlphaPrime hat den Hull Moving Average und Bollinger-Bänder als getrennte integrierte Familien, und der Strategiegenerator kann bereits eine Hull-Regel und eine Bollinger-Regel in einer Strategie verbinden. Ein Band um die Hull-Linie selbst ist nicht integriert; bitten Sie die KI, es als eigenen Indikator hinzuzufügen, dann erscheint es unter „Eigene Indikatoren“.
Lassen Sie Hull-Version und klassische Version im selben Lauf laufen, bevor Sie einer von beiden trauen. Die kostenlose Testversion für sieben Tage genügt für einen ersten Vergleich.
Häufige Fragen
Sind Hull-Bollinger-Bänder besser als normale Bollinger-Bänder?
Schneller, nicht automatisch besser. Sie reagieren nach Wendungen früher und schießen im Zickzack stärker über. Beurteilen Sie beide auf demselben Kontrakt, out of sample.
Sollte die Standardabweichung um die Hull-Linie gemessen werden?
Manche Versionen tun das, was in Trends schmalere Bänder ergibt. Das ist ein anderer Indikator und sollte als solcher getestet werden.
Welche Länge soll die Hull-Mitte nutzen?
Beginnen Sie mit der Länge, die Sie für normale Bänder nutzen, damit sich beide Versionen fair vergleichen lassen, und lassen Sie dann den Generator andere testen.