Break of Structure (BOS): wenn der Kurs den letzten Swing nimmt
Ein Break of Structure entsteht, wenn der Kurs im Aufwärtstrend über dem letzten bestätigten Swing-Hoch oder im Abwärtstrend unter dem letzten bestätigten Swing-Tief schließt. Er zeigt, dass der Trend ein neues Bein gemacht hat, und wird zu einer sauberen Regel, sobald feststeht, was als Swing zählt.
Was er misst
Alles hängt an der Swing-Definition, die diskretionäre Trader meist überspringen. Ein Swing-Hoch ist ein Balken, dessen Hoch über den Hochs der L Balken davor und der R Balken danach liegt; ein Swing-Tief ist das Spiegelbild. Der Swing existiert erst, wenn diese R Balken gedruckt sind, er wird also immer spät bestätigt.
Die Regel: In einer Aufwärtsstruktur ist ein bullischer Break of Structure der erste Schluss über dem letzten bestätigten Swing-Hoch, geschrieben als close > last swing high. In einer Abwärtsstruktur ist es der erste Schluss unter dem letzten bestätigten Swing-Tief. Ein Schluss jenseits eines Swings gegen die aktuelle Struktur ist ein Change of Character, der erste Hinweis, dass die Struktur kippen könnte.
Schluss oder Docht? Ich würde den Schluss nehmen. Ein Docht durch das Niveau, der wieder innen schließt, ist ein Sweep, ein anderes Ereignis.
Wie er sich in realen Märkten verhält
In stetigen Trends am NQ kommen Brüche im Rhythmus: Schub, Rücksetzer, neuer Swing, Bruch. In Spannen scheitert die Regel immer wieder, weil jeder Stich über das letzte Swing-Hoch zurück in die Spanne verkauft wird. Diese gescheiterten Brüche sind der Hauptkostenfaktor.
Die R Balken sind eine echte Einschränkung. Ein großes R liefert sauberere Swings, die beim Erkennen schon alt sind; ein kleines R macht jedes Wackeln zum Swing.
Gängige Einsatzarten (Konzepte)
Beim Bruch einsteigen
Beim ersten Schluss jenseits des letzten Swings mit dem Trend einsteigen, Stopp jenseits des Swings davor. Einfach, und in Spannen wird man zerhackt.
Auf den Rücksetzer zum gebrochenen Niveau warten
Nach einem Bruch warten, bis der Kurs zum alten Swing-Niveau zurückkommt und hält. Weniger Trades, bessere Lage, und manche Brüche kommen nie zurück.
Den Bruch handeln, der nicht hält
Ein Schluss jenseits des Swings, der innerhalb weniger Balken wieder nach innen fällt, ist ein gescheiterter Bruch. Manche Trader faden ihn.
Kombination mit anderen Indikator-Familien
Struktur liefert Richtung und Timing, aber nichts über die Größe. ATR hilft zu entscheiden, ob ein Bruch bedeutsam ist oder nur ein Tick über dem Niveau, und bemisst den Stopp.
Für das Spannenproblem ein Regime-Check wie ADX oder die Bedingung, dass eine Supertrend-Linie zustimmt. Eine zweite Strukturregel mit anderer Swing-Größe ist keine Bestätigung. Es ist dieselbe Idee zweimal.
In AlphaPrime
AlphaPrime hat eine integrierte Marktstruktur-Familie. Sie bestätigt Swings mit einer Balkenzahl links und rechts und gibt dem Strategiegenerator Bedingungen für einen Break of Structure, einen Change of Character, Liquiditäts-Sweeps, Retests, gescheiterte Brüche, gleiche Hochs und Tiefs und die Lage des Kurses zwischen den letzten Swings.
Nehmen Sie die Fortsetzungsregel und die Regel für gescheiterte Brüche in denselben Lauf. Es sind entgegengesetzte Wetten auf dasselbe Ereignis, und die Out-of-Sample-Strecke zeigt, welche Ihr Markt belohnt. Die kostenlose Testversion für sieben Tage reicht für den Anfang.
Häufige Fragen
Was unterscheidet einen Break of Structure von einem Change of Character?
Ein Break of Structure geht mit der aktuellen Struktur, ein neues Hoch im Aufwärtstrend. Ein Change of Character geht dagegen, der erste Schluss unter dem letzten Swing-Tief.
Wie viele Balken sollen einen Swing bestätigen?
Es gibt keine richtige Zahl. Weniger Balken geben frischere Niveaus und mehr Rauschen; lassen Sie den Generator einen Bereich testen.
Ist ein Break of Structure nur ein Ausbruch?
Fast. Ein einfacher Ausbruch nutzt das höchste Hoch eines festen Fensters wie ein Donchian-Kanal; ein Break of Structure nutzt den letzten bestätigten Swing.