VIDYA: uma média móvel que só corre quando o preço corre
VIDYA é uma média móvel exponencial de velocidade variável. Quando o preço empurra forte numa direção, a linha o acompanha de perto. Quando o preço anda de lado, ela quase para. Por isso a VIDYA fica plana no vaivém, enquanto uma média comum continua balançando.
O que ele mede
Uma média exponencial comum percorre uma fração fixa do caminho até cada novo fechamento. A VIDYA muda essa fração barra a barra com um acelerador: quanto do movimento recente foi numa só direção, comparado com todo o movimento.
A fórmula em palavras: a cada barra, a VIDYA parte do valor anterior e se move uma parte da distância até o novo fechamento. Essa parte é o peso de uma média exponencial normal do comprimento escolhido (dois dividido pelo comprimento mais um), reduzido pelo acelerador. O acelerador compara os movimentos de alta e de baixa na janela de retrospecto: soma dos movimentos de alta menos soma dos movimentos de baixa, sem o sinal, dividida pela soma dos dois. Movimentos de alta são os valores em que os fechamentos subiram em relação à barra anterior, movimentos de baixa os valores em que caíram. Se toda barra subiu, o acelerador vale um e a VIDYA age como a média exponencial simples. Se altas e baixas se anulam, o acelerador fica perto de zero e a linha mal se mexe.
Assim, a VIDYA nunca passa à frente da sua gêmea exponencial. Só pode ser mais lenta.
Como se comporta nos mercados reais
Numa tendência limpa no ES, a linha acompanha o preço quase tão de perto quanto uma média exponencial curta. Num intervalo lateral, fica plana. Isso a torna um bom filtro e um mau gatilho: quando uma nova tendência começa, a VIDYA chega atrasada, porque o acelerador só abre depois que o movimento está em andamento.
Um único gap a entorta menos do que se imagina. O gap conta na proporção como um movimento de alta ou de baixa, não como uma sequência.
Usos comuns (conceitos)
Operar só enquanto a linha estiver inclinada
Permitir compras enquanto a VIDYA sobe e vendas enquanto cai, e ficar de fora enquanto está plana. Os trechos planos são os intervalos laterais em que regras de tendência perdem dinheiro.
Uma linha plana que começa a virar
Depois de um longo trecho plano, a primeira inclinação clara é fácil de ver. O porém é o momento: ela aparece depois da barra de rompimento, não nela.
Recuos dentro de uma tendência em andamento
Quando a linha já se move, recuos até ela funcionam como recuos até qualquer média de tendência, com o toque vindo um pouco antes.
Combinação com outras famílias de indicadores
A VIDYA já carrega seu próprio filtro de lateralidade, então acrescentar o Choppiness Index ou o ADX costuma fazer a mesma pergunta duas vezes. Eu a combinaria com algo que meça tamanho: o ATR para os stops ou as bandas de Bollinger para ver se uma inclinação nasce de uma compressão.
A KAMA é a parente mais próxima. Teste uma contra a outra em vez de empilhá-las.
No AlphaPrime
O AlphaPrime não traz a VIDYA como família integrada do gerador. Você pode adicioná-la como indicador personalizado: peça à IA e, depois de instalada, ela aparece em «Indicadores personalizados», onde o gerador de estratégias pode usá-la como regra de entrada, saída ou filtro.
Comece com a janela do acelerador igual ao comprimento da média e ponha a KAMA na mesma execução, para que as duas linhas adaptativas disputem as mesmas barras. O AlphaPrime tem um teste gratuito de sete dias.
Perguntas frequentes
A VIDYA é igual à KAMA?
Não. As duas desaceleram em mercados laterais, mas a VIDYA define a velocidade pelo equilíbrio entre movimentos de alta e de baixa, enquanto a KAMA compara a distância que o preço percorreu com a que vagou.
Qual comprimento devo usar na VIDYA?
Não existe um certo. Deixe o gerador testar uma faixa de comprimentos e fique com o que continua funcionando fora da amostra.
Por que a VIDYA às vezes fica totalmente plana?
As altas e baixas da janela se anulam, o que leva o acelerador para perto de zero. Plana significa que o movimento recente não teve direção.