Enciclopédia de indicadores

Cada página explica o que um indicador amplamente usado mede, como os traders costumam aplicá-lo, com quais famílias ele se combina e o papel que desempenha no gerador de estratégias do AlphaPrime.

Indicadores de Tendência

Índice Direcional Médio (ADX)O ADX responde a uma única pergunta: o movimento atual é limpo e persistente, seja para cima ou para baixo? Raramente é usado para disparar operações sozinho. Com muito mais frequência, funciona como uma chave que diz ao trader qual plano de jogo deve ficar sobre a mesa. Esta página mostra como traders de futuros o leem, como ele divide o trabalho com outros indicadores e como um gerador de estratégias pode verificar se essa chave realmente ajuda no seu mercado.
Médias Móveis (SMA e EMA)A média móvel costuma ser a primeira linha que um trader coloca no gráfico e continua sendo uma das ferramentas de tendência mais antigas do ofício. Ela suaviza um trecho de preços em uma única linha, de modo que a direção geral do mercado fique fácil de enxergar. Esta página trata juntas a média móvel simples e a exponencial: como diferem, onde cada uma se encaixa e como um gerador de estratégias pode compará-las nos seus próprios contratos.
Nuvem Ichimoku (Ichimoku Kinko Hyo)O Ichimoku Kinko Hyo, muitas vezes abreviado como Nuvem Ichimoku, é menos um único indicador e mais um pequeno sistema gráfico que descreve tendência, suporte, resistência e momento num único olhar. Esta página mostra o que cada uma de suas linhas pretende dizer, como traders de futuros leem a nuvem e como um gerador de estratégias pode testar quais partes dela vale manter no seu mercado.
SAR ParabólicoO SAR Parabólico, abreviação de stop and reverse (parar e reverter), desenha uma trilha de pontos que segue o preço por trás e troca de lado sempre que a tendência é quebrada. Foi criado como uma saída móvel que está sempre no mercado, e essa única escolha de projeto explica tanto o seu apelo quanto as suas manias. Esta página mostra como traders de futuros leem os pontos e como um gerador de estratégias pode testar onde este indicador se encaixa.
SupertrendO Supertrend desenha uma única linha em degraus que fica abaixo do preço em uma tendência de alta e acima do preço em uma tendência de baixa, e troca de lado quando a tendência muda. Sua distância do preço vem da volatilidade recente, então ela se adapta ao quão agitado o mercado está. Esta página mostra como traders de futuros o usam como linha de tendência, como stop e como filtro, e como um gerador de estratégias pode testá-lo nos seus próprios contratos.
Indicador AroonO Aroon não olha o quanto o preço se moveu. Ele pergunta há quanto tempo ocorreram a última máxima e a última mínima e transforma a resposta em um par de linhas. Esta página mostra por que o tempo é uma forma útil de ler uma tendência, como traders de futuros colocam as linhas de alta e de baixa para trabalhar e como um gerador de estratégias pode testar a ideia nos seus mercados.
Indicador VortexO Indicador Vortex desenha duas linhas que competem entre si: uma acompanha o movimento de alta de um candle para outro, a outra acompanha o movimento de baixa. Quando uma passa à frente da outra, uma tendência está se formando. Esta página mostra como as duas linhas devem ser lidas, como traders de futuros transformam seus cruzamentos em regras e como um gerador de estratégias pode verificar se isso funciona nos seus mercados.
Média Móvel de Hull (HMA)A Média Móvel de Hull foi concebida para responder a uma reclamação sobre as médias comuns: elas são suaves, mas chegam atrasadas. Ao misturar várias médias de períodos diferentes, ela tenta manter a linha calma e, ao mesmo tempo, deixá-la virar perto de quando o próprio preço vira. Esta página mostra como traders de futuros a leem e como um gerador de estratégias pode testá-la contra as médias simples nos seus próprios mercados.
Média Móvel Adaptativa de Kaufman (KAMA)A maioria das médias móveis segue o preço em um ritmo fixo, quer o mercado esteja disparado, quer não vá a lugar nenhum. A KAMA quebra esse hábito. Ela mede o quão limpamente o preço vem se deslocando e muda a própria velocidade de acordo, colando em uma tendência suave e quase congelando em uma bagunça de movimentos de vaivém. Esta página mostra como traders de futuros a leem e como um gerador de estratégias pode testá-la nos seus próprios contratos.
Regressão Linear (linha, inclinação e canal)Uma ferramenta de regressão linear responde a uma pergunta geométrica simples: se você tivesse de traçar uma única linha reta pelos candles recentes, por onde ela passaria? A linha, a sua inclinação e o canal desenhado ao redor dela dão aos traders de futuros um retrato estatístico da direção da tendência e do quanto o preço costuma se afastar dela. Esta página mostra como ela é lida e como um gerador de estratégias pode testá-la nos seus próprios mercados.

Indicadores de Momento

Índice de Força Relativa (RSI)O RSI compara a força das altas recentes com a força das baixas recentes, o que o torna uma forma popular de avaliar se o momento está se formando, perdendo fôlego ou esticado. Esta página mostra como os traders de futuros costumam lê-lo e como um gerador de estratégias pode testá-lo nos seus próprios mercados.
Convergência e Divergência de Médias Móveis (MACD)O MACD não é um oscilador limitado no sentido habitual. Ele observa duas médias móveis exponenciais que andam em velocidades diferentes e acompanha a distância entre elas: uma abertura crescente indica que o movimento está acelerando, e um estreitamento indica que o impulso está se esgotando. Esta página mostra como traders de futuros leem a linha principal, a linha de sinal e o histograma, e como um gerador de estratégias pode comparar essas leituras nos seus próprios contratos.
Oscilador Estocástico (%K e %D)O oscilador Estocástico parte de uma observação simples sobre o preço: em mercados de alta, os fechamentos tendem a ficar perto do topo do intervalo recente, e em mercados de queda tendem a ficar perto do fundo. Ele transforma a posição do fechamento dentro desse intervalo em duas linhas, %K e %D. Esta página explica como traders de futuros as leem, em que o Estocástico difere de outras ferramentas de momento e como um gerador de estratégias pode testá-lo nos seus próprios contratos.
Índice de Canal de Commodities (CCI)O Índice de Canal de Commodities foi concebido pensando em futuros de commodities. Ele pergunta o quanto o preço atual se afastou da sua própria média e compara essa distância com o quanto o preço normalmente se desvia. Um desvio bem além do habitual pode marcar o início de um novo movimento ou um extremo prestes a reverter. Esta página mostra como traders de futuros leem o CCI e como um gerador de estratégias pode combiná-lo com outras regras.
Williams %RO Williams %R pergunta o quão perto do topo do intervalo recente está o último fechamento e depois inverte a resposta em uma escala que conta para baixo a partir de um teto. O resultado é um oscilador ágil e sensível, que muitos traders de futuros usam para calcular o momento de recuos e saídas. Esta página explica o que ele mostra, como difere de seus primos mais conhecidos e como um gerador de estratégias pode testá-lo nos seus próprios contratos.
Taxa de Variação (ROC) e MomentumA Taxa de Variação e o Momentum são as ferramentas de momento mais simples que existem. Cada uma compara o preço de hoje com o preço de um número definido de candles atrás e desenha a diferença em torno de uma linha zero. Uma expressa a diferença como variação percentual, a outra como diferença bruta de preço. Esta página mostra como as duas diferem, como traders de futuros as leem e como um gerador de estratégias pode testá-las nos seus próprios contratos.
Oscilador Awesome (AO)O Oscilador Awesome, criado por Bill Williams, toma o ponto médio de cada candle, compara uma média curta desses pontos médios com uma média mais longa e desenha a diferença como um histograma em torno do zero. As barras que crescem ou encolhem mostram se o momento está se formando ou se esgotando. Esta página explica o que ele mostra, os formatos que os traders procuram e como um gerador de estratégias pode testá-lo nos seus próprios contratos.
Ciclo de Tendência de Schaff (STC)O Ciclo de Tendência de Schaff, desenvolvido por Doug Schaff, parte de uma medida de momento da tendência e a passa por um alongamento ao estilo estocástico para produzir uma linha limitada que oscila rapidamente entre seus dois extremos. O objetivo é manter a percepção de tendência de uma ferramenta baseada em médias móveis e, ao mesmo tempo, ganhar os pontos de virada nítidos de um oscilador. Esta página mostra como ele funciona, como se comporta e como um gerador de estratégias pode testá-lo nos seus próprios contratos.
Transformada de FisherA Transformada de Fisher, introduzida por John Ehlers, toma a posição do preço dentro do seu intervalo recente e aplica uma remodelagem matemática que estica os extremos. O resultado é uma linha com picos e vales distintos e uma linha companheira defasada, de modo que as viradas ficam mais fáceis de identificar. Esta página explica a ideia, como a linha se comporta e como um gerador de estratégias pode testá-la nos seus próprios contratos.

Indicadores de Volatilidade

Faixas de BollingerAs Faixas de Bollinger envolvem uma média móvel com dois envelopes que se alargam e se estreitam com o mercado; num único olhar, você vê o quanto o preço se afastou da média e se a volatilidade está se contraindo ou rompendo. Esta página mostra como traders de futuros as leem e como um gerador de estratégias pode apontar qual leitura combina com o seu contrato.
Amplitude Real Média (ATR)O ATR mostra a distância que um candle típico está percorrendo agora e nada sobre a direção que ele toma. Como lida apenas com distância, os traders de futuros recorrem a ele para posicionar stops, definir saídas e filtrar volatilidade, e não para sinais de entrada. Esta página mostra os usos comuns e como um gerador de estratégias pode comparar diferentes regras baseadas em amplitude no seu próprio mercado.
Canal de KeltnerO Canal de Keltner desenha uma banda suave de cada lado de uma média exponencial, espaçada pela amplitude real média, para mostrar por onde o preço normalmente circula. Ele lembra bastante as Faixas de Bollinger, mas se lê de outra maneira. Esta página mostra como traders de futuros o usam e como um gerador de estratégias pode compará-lo com outras ferramentas no seu próprio contrato.
Canal de DonchianO Canal de Donchian desenha duas linhas, uma na máxima mais alta e outra na mínima mais baixa de um trecho recente. Nada é calculado em média e nada é suavizado, então as bordas são preços reais que o mercado de fato negociou. Essa simplicidade fez dele a espinha dorsal dos sistemas clássicos de rompimento. Esta página mostra como traders de futuros o usam e como um gerador de estratégias pode testá-lo nos seus próprios contratos.
Desvio-Padrão (volatilidade)O desvio-padrão é a medida de dispersão dos estatísticos, e os traders a tomam emprestada para perguntar o quão amplamente o preço vem se espalhando em torno da sua média recente. É o motor silencioso dentro de várias ferramentas mais conhecidas. Esta página mostra o que a leitura significa, no que difere dos medidores baseados em amplitude e como um gerador de estratégias pode testá-lo nos seus próprios mercados.
TTM SqueezeO TTM Squeeze procura o momento em que o mercado ficou tão calmo que seu envelope estatístico encolheu para dentro de seu envelope baseado em amplitude, e então pergunta para que lado a energia será liberada. Esta página mostra como traders de futuros leem a compressão, o que o histograma acrescenta e como um gerador de estratégias pode testar a ideia nos seus próprios contratos.
Índice de ChoppinessO Índice de Choppiness não diz para onde o mercado está indo. Ele diz se o mercado está indo a algum lugar. Esta página mostra como traders de futuros o usam para separar tendências ordenadas de movimentos laterais emaranhados e como um gerador de estratégias pode usar essa distinção para ligar e desligar regras.

Indicadores de Volume

Preço Médio Ponderado por Volume (VWAP)O VWAP pondera cada negócio da sessão pelo seu volume para encontrar o custo médio de transação do mercado. Os preços em que houve muito volume pesam mais, então a linha fica muito mais perto de onde a maioria dos participantes realmente foi executada do que uma média simples de preços. Esta página mostra como traders intradiários de futuros o leem, como ele divide o trabalho com outros indicadores e como um gerador de estratégias o testa como âncora de preço dentro da sessão.
On-Balance Volume (OBV)O On-Balance Volume mantém um total acumulado de contratos negociados, somando o volume dos candles que fecham em alta e subtraindo o volume dos que fecham em baixa. O formato desse total acumulado mostra se a participação flui a favor do preço ou contra ele. Esta página mostra como traders de futuros o leem, por que a rolagem de contratos importa para ele e como um gerador de estratégias pode testá-lo.
Chaikin Money Flow (CMF)O Chaikin Money Flow pergunta onde cada candle fechou dentro da sua própria amplitude e pondera essa resposta pelos contratos negociados. Fechamentos perto do topo com volume alto contam como acumulação, e fechamentos perto do fundo, como distribuição. Esta página mostra como traders de futuros leem o fluxo resultante em torno de uma linha zero e como um gerador de estratégias o testa.
Índice de Força de ElderO Índice de Força de Elder multiplica o quanto o preço se moveu pelo número de contratos negociados, de modo que um grande movimento com volume alto registra força intensa e um grande movimento com pouco volume registra força fraca. Esta página mostra como traders de futuros leem a força suavizada em torno de uma linha zero e como um gerador de estratégias pode testá-la.