HalfTrend: uma linha de tendência em degraus que mantém o último nível de swing
O HalfTrend desenha uma única linha em degraus no gráfico de preços. Numa perna de alta, ele mantém o fundo de swing mais alto que o movimento defendeu e só sobe um degrau quando as mínimas dos candles recentes passam acima dele; numa perna de baixa, mantém o topo de swing mais baixo e desce degrau a degrau. Ele só vira quando os candles como um todo, e não um pavio isolado, atravessam esse nível mantido e o fechamento confirma; em volta da linha é traçado um canal baseado na volatilidade recente. Esta página explica como ele é construído, como difere do Supertrend, como traders de futuros o usam e como um gerador de estratégias pode testá-lo nos seus próprios contratos.
O que ele mede
O HalfTrend é uma linha de acompanhamento de tendência traçada a partir da estrutura do preço, e não de uma média de fechamentos. Ele diz uma coisa de cada vez: o mercado está numa perna de alta ou de baixa, e este é o nível que essa perna defendeu até agora. Suas origens não são bem documentadas. Ele se espalhou como script compartilhado livremente em comunidades de análise gráfica, e esta página segue uma versão pública amplamente usada.
Essa versão pública funciona em passos simples. Ela olha para trás numa janela curta, chamada amplitude, e anota a máxima mais alta, a mínima mais baixa e a média simples das máximas e das mínimas nessa janela. Enquanto a tendência é de alta, ela mantém o registro da mais alta dessas mínimas recentes; esse nível mantido é a linha, então a linha pode subir ou ficar estável, mas nunca cair. A tendência só vira para baixo quando duas coisas acontecem no mesmo candle: a média das máximas recentes caiu abaixo do nível mantido e o fechamento ficou abaixo da mínima do candle anterior. Nesse momento a linha não salta: mantém seu último valor, abaixo do qual o preço já caiu, e o processo roda em espelho: mantém a mais baixa das máximas recentes e só vira para cima quando a média das mínimas recentes sobe acima dela e o fechamento supera a máxima do candle anterior. Em volta da linha, o indicador traça um canal cuja distância à linha é um múltiplo escolhido da metade da amplitude real média, medida numa janela longa.
Daí vêm duas consequências. Primeiro, a distância da linha ao preço é definida pela estrutura, não pela volatilidade: numa perna de alta estável ela fica logo abaixo do último fundo defendido e só se move quando o mercado marca um fundo mais alto. Segundo, uma virada exige mais que um toque. Um pavio atravessando a linha, ou mesmo um fechamento isolado do outro lado, não basta enquanto a média da janela continuar do lado da tendência. O canal então traduz o movimento em termos de volatilidade. Quando o preço rompe o nível mantido por mais que a largura do canal, o rompimento é grande em relação ao quanto o contrato andou nervoso, e uma regra pode esperar esse rompimento maior antes de agir.
Como se comporta nos mercados reais
Comparado ao Supertrend, a diferença está em onde entra a volatilidade. O Supertrend coloca sua linha a um múltiplo do ATR do meio do candle, então depois de um pico de volatilidade a linha se abre e fica mais longe do preço. A linha do HalfTrend fica no último extremo de swing defendido, faça a volatilidade o que fizer, e a volatilidade só define o canal ao redor. Numa tendência limpa isso forma uma escada de patamares planos ligados por degraus únicos, cada patamar um fundo mais alto ou um topo mais baixo que o mercado respeitou. Correções que se seguram acima do patamar deixam a leitura intacta e, como a virada também exige que a média da janela cruze, um pico breve através da linha normalmente não encerra a perna.
Escolher os ajustes é principalmente escolher a amplitude. Uma janela mais curta faz as médias reagirem rápido: a linha muda de degrau com mais frequência e vira mais cedo, ao custo de mais viradas que se desfazem em poucos candles. Uma janela mais longa deixa o nível mantido e as médias mais lentos: a linha acompanha pernas mais longas e devolve mais antes de virar. Na versão pública, os ajustes do canal mudam a largura do canal, não o momento da virada. Alargar o canal para reduzir sinais falsos deixa as viradas exatamente onde estavam; só move um stop ou filtro baseado no canal. A comparação útil é como a frequência de viradas e o tamanho das pernas se mantêm em diferentes trechos do histórico, não qual ajuste parecia mais limpo em um gráfico.
Duas leituras erradas são comuns. A primeira é tratar toda virada como reversão. Num mercado lateral e picotado, as médias das máximas e das mínimas rondam o nível mantido, a linha vira e desvira, e o gráfico se enche de setas de compra e venda alternadas. Cada virada diz apenas que o nível defendido cedeu um pouco; ela não marca topo nem fundo, e tomar cada uma como nova operação dentro de um lateral produz uma sequência de pequenas violinadas. Contar as viradas recentes, ou acrescentar um filtro de lateralidade separado, é a resposta usual. A segunda é acreditar que a linha reescreve o próprio passado. A versão pública amplamente usada lê só o candle atual e os anteriores, nunca os seguintes, e sua condição de virada inclui o fechamento, então enquanto um candle está se formando uma virada pode aparecer e depois sumir se o fechamento não confirmar. Depois que o candle fecha, a virada e a linha naquele candle ficam fixas. Ler os sinais em candles fechados, e fazer o backtest do mesmo jeito, resolve a questão; o que parece repintura é só o candle em andamento ainda se decidindo.
Usos comuns (conceitos)
Operar a virada confirmada
Compra no candle cujo fechamento confirma a virada para cima (a linha fica agora abaixo do preço) e venda no candle que confirma a virada para baixo. Como a virada já exige que a média da janela e o fechamento concordem, picos de um só pavio são ignorados; ainda assim, o sinal ganha com uma checagem de que o mercado está de fato em tendência.
Arrastar o stop pelos degraus
Depois de uma entrada vinda de outra regra, a linha serve de stop. Ela só se move quando o mercado marca um novo fundo ou topo defendido, então o stop fica abaixo de uma estrutura real, e não a uma distância fixa, e os trechos planos mostram onde a tendência foi testada.
Exigir rompimento além do canal
Para uma leitura mais rígida, agir só quando o fechamento passa do canal do outro lado da linha, ou sair de uma compra quando um fechamento em perna de alta rompe o piso do canal. Exigir que o movimento supere uma margem escalada pela volatilidade filtra viradas que mal cruzam o nível mantido.
Combinação com outras famílias de indicadores
O HalfTrend nomeia a perna, mas não diz se o mercado está em tendência. O Índice de Choppiness ou o ADX podem decidir quando suas viradas merecem atenção: aceitá-las enquanto o mercado é ordenado e direcional e deixá-las de lado enquanto ele anda de lado, que é justamente quando a linha vai e volta.
Como a linha vem da estrutura de swings e o canal do ATR, o HalfTrend combina bem com ferramentas que constroem a tendência de outro jeito. Uma média móvel de Hull dá uma inclinação suave que pode confirmar a direção da linha, uma combinação que aparece em scripts compartilhados pela comunidade. Um rompimento do Canal de Donchian pode fornecer o momento da entrada enquanto o HalfTrend fornece o lado do mercado e a saída.
Empilhá-lo com o Supertrend ou o SAR Parabólico acrescenta menos do que parece: os três são linhas de arrasto que trocam de lado e, na maioria dos candles, concordam. Compará-los no mesmo contrato ainda vale a pena, porque mostra se aquele mercado favorece um arrasto baseado em estrutura, em volatilidade ou um que acelera.
No AlphaPrime
No AlphaPrime, o HalfTrend é uma família integrada do gerador de estratégias, listada com o próprio nome no catálogo de blocos. As entradas ajustáveis são o período do indicador, que é a janela de amplitude descrita acima, o comprimento ATR que dimensiona o canal e o desvio do canal, que define a distância do canal à linha em meios ATR. Algumas condições têm um ajuste próprio, como um número de candles, um número de degraus ou uma janela.
Os tipos de condição cobrem a linha, suas pernas e seu canal. Sinal de compra HalfTrend e Sinal de venda HalfTrend marcam as viradas; Tendência ascendente HalfTrend e Tendência descendente HalfTrend dão o estado; um fechamento acima ou abaixo da linha HalfTrend ou de qualquer um dos canais situa o preço. Outras leem a própria escada, como A linha HalfTrend sobe um degrau, Linha HalfTrend estável por N candles e Trecho ascendente HalfTrend mais longo que o anterior. As questões desta página também têm suas condições: Fechamento ascendente rompe o canal inferior do HalfTrend, Fechamento cruza acima do HalfTrend sem virada, HalfTrend armado para compra, que marca um setup que o fechamento ainda não confirmou, e HalfTrend virou pelo menos N vezes em W candles, uma medida direta do mercado picotado.
O gerador cruza essas condições com famílias de momentum, volatilidade, volume e sessão, faz o backtest dos candidatos na GPU em paralelo e os valida fora da amostra. Você pode definir os limites da validação fora da amostra, para ficar só com as combinações que continuam de pé em dados que nunca viram. As combinações aprovadas podem ser exportadas como código de estratégia para plataformas de trading, onde você pode examiná-las e continuar testando em simulação.
Perguntas frequentes
O HalfTrend repinta?
Não em candles fechados. A versão pública amplamente usada lê só o candle atual e os anteriores, nunca os seguintes, e precisa do fechamento para confirmar uma virada, então uma virada pode aparecer no candle em andamento e sumir antes de ele fechar. Depois que o candle fecha, a linha e a virada nele não mudam mais. Leia e teste o indicador em candles fechados.
Qual a melhor configuração do HalfTrend?
Nenhum ajuste serve para todos os contratos. A amplitude decide a rapidez com que a linha muda de degrau e vira: uma janela curta vira mais cedo e com mais frequência, uma longa acompanha pernas maiores e reage mais tarde. Os ajustes do canal mudam a largura dele, não as viradas. Compare vários ajustes em diferentes fases de mercado e fique com os que mantêm comportamento parecido fora da amostra.
HalfTrend ou Supertrend: qual a diferença?
Os dois são linhas de arrasto que trocam de lado. O Supertrend coloca sua linha a uma distância de volatilidade do meio do candle, então o espaço abre e fecha com o ATR. O HalfTrend mantém o último fundo ou topo de swing defendido e só vira quando a média da janela atravessa esse nível e o fechamento rompe a mínima ou a máxima do candle anterior; a volatilidade só define o canal em volta da linha.