Rompimento de estrutura (BOS): quando o preço leva o último swing
Um rompimento de estrutura acontece quando o preço fecha acima da última máxima de swing confirmada numa tendência de alta, ou abaixo da última mínima de swing confirmada numa de baixa. Mostra que a tendência fez uma nova perna e vira uma regra limpa quando se define o que conta como swing.
O que ele mede
Tudo depende da definição de swing, que traders discricionários costumam pular. Uma máxima de swing é uma barra cuja máxima supera as máximas das L barras anteriores e das R barras seguintes; uma mínima de swing é a imagem no espelho. O swing só existe depois que essas R barras se formam, então é sempre confirmado tarde.
A regra: numa estrutura de alta, um rompimento de estrutura de alta é o primeiro fechamento acima da última máxima de swing confirmada, escrito como close > last swing high. Numa estrutura de baixa, é o primeiro fechamento abaixo da última mínima de swing confirmada. Um fechamento além de um swing contra a estrutura atual é uma mudança de caráter, o primeiro indício de que a estrutura pode estar virando.
Fechamento ou pavio? Eu usaria o fechamento. Um pavio que atravessa o nível e fecha de volta dentro é uma varrida, um evento diferente.
Como se comporta nos mercados reais
Em tendências firmes no NQ, os rompimentos vêm em ritmo: impulso, recuo, novo swing, rompimento. Em intervalos laterais a regra falha repetidamente, porque cada espetada acima da última máxima de swing é vendida de volta para dentro do intervalo. Esses rompimentos falhos são o principal custo.
As R barras são uma limitação real. Um R grande dá swings mais limpos que já são velhos quando se conhecem; um R pequeno transforma cada balanço num swing.
Usos comuns (conceitos)
Entrar no rompimento
Seguir a tendência no primeiro fechamento além do último swing, com o stop além do swing anterior. Simples, e em intervalos laterais você é picado.
Esperar o recuo até o nível rompido
Depois de um rompimento, esperar o preço voltar ao antigo nível de swing e se sustentar. Menos operações, melhor posição, e alguns rompimentos nunca voltam.
Operar o rompimento que não se sustenta
Um fechamento além do swing que volta para dentro em poucas barras é um rompimento falho. Alguns traders operam contra ele.
Combinação com outras famílias de indicadores
A estrutura dá direção e momento, mas nada sobre tamanho. O ATR ajuda a decidir se um rompimento é significativo ou só um tick além do nível, e dimensiona o stop.
Para o problema do intervalo lateral, acrescente uma checagem de regime como o ADX, ou exija que uma linha Supertrend concorde. Uma segunda regra de estrutura com outro tamanho de swing não é confirmação. É a mesma ideia duas vezes.
No AlphaPrime
O AlphaPrime tem uma família integrada de estrutura de mercado. Ela confirma swings com uma contagem de barras à esquerda e à direita e dá ao gerador de estratégias condições para um rompimento de estrutura, uma mudança de caráter, varridas de liquidez, retestes, rompimentos falhos, máximas e mínimas iguais e a posição do preço entre os últimos swings.
Ponha a regra de continuação e a de rompimento falho na mesma execução. São apostas opostas no mesmo evento, e o trecho fora da amostra mostra qual delas o seu mercado recompensa. O teste gratuito de sete dias basta para começar.
Perguntas frequentes
Qual a diferença entre rompimento de estrutura e mudança de caráter?
Um rompimento de estrutura vai com a estrutura atual, uma nova máxima numa tendência de alta. Uma mudança de caráter vai contra ela, o primeiro fechamento abaixo da última mínima de swing.
Quantas barras devem confirmar um swing?
Não há contagem certa. Menos barras dão níveis mais recentes e mais ruído; deixe o gerador testar uma faixa.
O rompimento de estrutura é só um rompimento comum?
Quase. Um rompimento simples usa a maior máxima de uma janela fixa, como um canal de Donchian; um rompimento de estrutura usa o último swing confirmado.