אנציקלופדיית אינדיקטורים
כל עמוד מסביר מה מודד אינדיקטור נפוץ, איך סוחרים נוהגים להשתמש בו, עם אילו משפחות הוא משתלב ומה תפקידו בתוך מחולל האסטרטגיות של AlphaPrime.
אינדיקטורים ממשפחת מגמה
- מדד הכיוון הממוצע (ADX)ADX עונה על שאלה אחת: האם התנועה הנוכחית נקייה ועקבית, בלי קשר אם היא כלפי מעלה או מטה? לעיתים רחוקות משתמשים בו כדי להפעיל עסקאות בפני עצמו. הרבה יותר מזה הוא משמש מתג שמורה לסוחר איזה ספר משחקים שייך על השולחן. העמוד מסביר איך סוחרי חוזים עתידיים קוראים אותו, איך הוא חולק עבודה עם אינדיקטורים אחרים, ואיך מחולל אסטרטגיות יכול לבדוק אם המתג הזה באמת עוזר בשוק שלכם.
- ממוצעים נעים (SMA ו-EMA)הממוצע הנע הוא בדרך כלל הקו הראשון שסוחר מניח אי פעם על גרף, והוא נשאר אחד מכלי המגמה הוותיקים בתחום. הוא מחליק קטע של מחירים לקו אחד כך שהכיוון הרחב של השוק נעשה קל לראייה. העמוד מתייחס לממוצע הנע הפשוט ולמעריכי יחד: במה הם שונים, איפה כל אחד מתאים, ואיך מחולל אסטרטגיות יכול להשוות ביניהם בחוזים שלכם.
- ענן איצ'ימוקו (Ichimoku Kinko Hyo)איצ'ימוקו קינקו היו, המכונה לעיתים קרובות ענן איצ'ימוקו, הוא פחות אינדיקטור בודד ויותר מערכת גרף קטנה שמתארת מגמה, תמיכה, התנגדות ומומנטום במבט אחד. העמוד מסביר מה כל אחד מקוויו נועד לומר, איך סוחרי חוזים עתידיים קוראים את הענן, ואיך מחולל אסטרטגיות יכול לבדוק אילו חלקים ממנו שווה לשמור בשוק שלכם.
- Parabolic SARParabolic SAR, קיצור של עצור והיפוך, משרטט שביל נקודות שעוקב אחר המחיר מאחור ומחליף צד בכל פעם שהמגמה נשברת. הוא נבנה כיציאה נגררת ששוהה תמיד בשוק, ובחירת העיצוב האחת הזו מסבירה גם את משיכתו וגם את הגחמות שלו. העמוד מסביר איך סוחרי חוזים עתידיים קוראים את הנקודות ואיך מחולל אסטרטגיות יכול לבדוק היכן האינדיקטור הזה שייך.
- SupertrendSupertrend משרטט קו אחד דמוי מדרגות שיושב מתחת למחיר במגמת עלייה ומעליו במגמת ירידה, ומחליף צד כשהמגמה משתנה. המרחק שלו מהמחיר בא מתנודתיות אחרונה, ולכן הוא מסתגל לעד כמה השוק חסר מנוחה. העמוד מסביר איך סוחרי חוזים עתידיים משתמשים בו כקו מגמה, כסטופ וכמסנן, ואיך מחולל אסטרטגיות יכול לבדוק אותו מול החוזים שלכם.
- אינדיקטור ארון (Aroon)ארון לא מסתכל עד כמה המחיר נע. הוא שואל לפני כמה זמן התרחשו השיא האחרון והשפל האחרון, והופך את התשובה לזוג קווים. העמוד מסביר למה תזמון הוא דרך שימושית לקרוא מגמה, איך סוחרי חוזים עתידיים מפעילים את קווי העלייה והירידה, ואיך מחולל אסטרטגיות יכול לבדוק את הרעיון בשווקים שלכם.
- אינדיקטור Vortexאינדיקטור Vortex משרטט שני קווים שמתחרים זה בזה: אחד עוקב אחר תנועה כלפי מעלה מנר לנר, השני עוקב אחר תנועה כלפי מטה. כשאחד מקדים את השני, מגמה מתעצבת. העמוד מסביר איך נועדו לקרוא את שני הקווים, איך סוחרי חוזים עתידיים הופכים את החצאות שלהם לכללים, ואיך מחולל אסטרטגיות יכול לבדוק אם זה עובד בשווקים שלכם.
- ממוצע נע של האל (HMA)ממוצע נע של האל תוכנן כדי לענות על תלונה אחת על ממוצעים רגילים: הם חלקים, אבל מגיעים באיחור. על ידי מיזוג כמה ממוצעים באורכים שונים הוא מנסה לשמור על הקו רגוע ובה בעת לתת לו להתהפך קרוב למועד שבו המחיר עצמו מתהפך. העמוד מסביר איך סוחרי חוזים עתידיים קוראים אותו ואיך מחולל אסטרטגיות יכול לבדוק אותו מול הממוצעים הפשוטים בשווקים שלכם.
- ממוצע נע אדפטיבי של קאופמן (KAMA)רוב הממוצעים הנעים עוקבים אחר המחיר בקצב קבוע בין אם השוק דוהר ובין אם הוא לא הולך לשום מקום. KAMA שובר את ההרגל הזה. הוא מודד עד כמה נקי המחיר נע ומשנה את מהירותו בהתאם, נצמד למגמה חלקה וכמעט קופא בבלגן של תנועות הלוך ושוב. העמוד מסביר איך סוחרי חוזים עתידיים קוראים אותו ואיך מחולל אסטרטגיות יכול לבדוק אותו בחוזים שלכם.
- רגרסיה ליניארית (קו, שיפוע וערוץ)כלי רגרסיה ליניארית עונה על שאלה גיאומטרית פשוטה: אם הייתם צריכים לשרטט קו ישר אחד דרך הנרות האחרונים, לאן הוא היה הולך? הקו, ההטיה שלו והערוץ המשורטט סביבו נותנים לסוחרי חוזים עתידיים תמונה סטטיסטית של כיוון המגמה ושל עד כמה המחיר סוטה בדרך כלל ממנה. העמוד מסביר איך קוראים אותו ואיך מחולל אסטרטגיות יכול לבדוק אותו בשווקים שלכם.
אינדיקטורים ממשפחת מומנטום
- מדד העוצמה היחסית (RSI)RSI משווה את עוצמת התנועות האחרונות כלפי מעלה לעוצמת התנועות האחרונות כלפי מטה, ולכן הוא דרך פופולרית לשפוט אם המומנטום מתחזק, נחלש או נמתח יתר על המידה. העמוד מסביר איך סוחרי חוזים עתידיים נוהגים לקרוא אותו ואיך מחולל אסטרטגיות יכול לבחון אותו בשווקים שלכם.
- התכנסות והתבדרות ממוצעים נעים (MACD)MACD אינו מתנד תחום במובן הרגיל. הוא עוקב אחר שני ממוצעים נעים מעריכיים שנעים במהירויות שונות ומודד את המרחק ביניהם: פער שמתרחב אומר שהתנועה מאיצה, ופער שמצטמצם אומר שהכוח שמאחוריה דועך. העמוד מסביר איך סוחרי חוזים עתידיים קוראים את הקו הראשי, קו האות וההיסטוגרמה, ואיך מחולל אסטרטגיות יכול להשוות בין הקריאות האלה בחוזים שלכם.
- המתנד הסטוכסטי (%K ו-%D)המתנד הסטוכסטי יוצא מתצפית פשוטה על המחיר: בשווקים עולים הסגירות נוטות לנחות קרוב לראש הטווח האחרון, ובשווקים יורדים הן נוטות לנחות קרוב לתחתיתו. הוא הופך את מיקום הסגירה בתוך הטווח הזה לשני קווים, %K ו-%D. העמוד מסביר איך סוחרי חוזים עתידיים קוראים אותם, במה הסטוכסטי שונה מכלי מומנטום אחרים, ואיך מחולל אסטרטגיות יכול לבדוק אותו בחוזים שלכם.
- מדד ערוץ הסחורות (CCI)מדד ערוץ הסחורות (CCI) תוכנן מתוך מחשבה על חוזים עתידיים על סחורות. הוא שואל עד כמה המחיר הנוכחי התרחק מהממוצע של עצמו, ואז משווה את המרחק הזה לטווח שבו המחיר סוטה בדרך כלל. סטייה שחורגת בהרבה מהרגיל יכולה לסמן את תחילתה של תנועה חדשה או קיצון שעומד לנתר חזרה. העמוד מסביר איך סוחרי חוזים עתידיים קוראים את CCI ואיך מחולל אסטרטגיות יכול לשלב אותו עם כללים אחרים.
- וויליאמס %Rוויליאמס %R שואל כמה קרובה הסגירה האחרונה לראש הטווח האחרון, ואז הופך את התשובה לסקאלה שסופרת כלפי מטה מתקרה. התוצאה היא מתנד מהיר ורגיש שסוחרי חוזים עתידיים רבים משתמשים בו לתזמון תיקונים ויציאות. העמוד מסביר מה הוא מראה, במה הוא שונה מקרוביו הידועים יותר, ואיך מחולל אסטרטגיות יכול לבדוק אותו בחוזים שלכם.
- קצב שינוי (ROC) ומומנטוםקצב שינוי ומומנטום הם כלי המומנטום הפשוטים ביותר שיש. כל אחד משווה את מחיר היום למחיר מלפני מספר קבוע של נרות ומשרטט את הפער סביב קו אפס. האחד מבטא את הפער כשינוי באחוזים, השני כהפרש מחיר גולמי. העמוד מסביר במה השניים שונים, איך סוחרי חוזים עתידיים קוראים אותם, ואיך מחולל אסטרטגיות יכול לבדוק אותם בחוזים שלכם.
- Awesome Oscillator (AO)Awesome Oscillator, שיצר ביל וויליאמס, לוקח את נקודת האמצע של כל נר, משווה ממוצע קצר של נקודות האמצע האלה לממוצע ארוך יותר, ומשרטט את הפער כהיסטוגרמה סביב האפס. עמודות שגדלות או מתכווצות מספרות אם המומנטום נבנה או דועך. העמוד מסביר מה הוא מראה, אילו צורות סוחרים מחפשים, ואיך מחולל אסטרטגיות יכול לבדוק אותו בחוזים שלכם.
- Schaff Trend Cycle (STC)Schaff Trend Cycle, שפיתח דאג שאף, מתחיל ממדד מומנטום מגמה ואז מעביר אותו מתיחה בסגנון סטוכסטי כדי להפיק קו תחום שמתנדנד במהירות בין שני קצותיו. המטרה היא לשמור על המודעות למגמה של כלי מבוסס ממוצע נע ובה בעת לקבל את נקודות ההיפוך החדות של מתנד. העמוד מסביר איך הוא עובד, איך הוא מתנהג, ואיך מחולל אסטרטגיות יכול לבדוק אותו בחוזים שלכם.
- טרנספורם פישרטרנספורם פישר, שהציג ג'ון אהלרס, לוקח את מיקום המחיר בתוך הטווח האחרון שלו ומחיל עיצוב מתמטי מחדש שמותח את הקיצונים. התוצאה היא קו עם פסגות ושפלים ברורים וקו לוויה נגרר, כך שקל יותר לזהות נקודות היפוך. העמוד מסביר את הרעיון, איך הקו מתנהג, ואיך מחולל אסטרטגיות יכול לבדוק אותו בחוזים שלכם.
אינדיקטורים ממשפחת תנודתיות
- רצועות בולינגררצועות בולינגר עוטפות ממוצע נע בשתי מעטפות שמתרחבות ומצטמצמות עם השוק, כך שמבט אחד מספר עד כמה המחיר סטה מהממוצע שלו והאם התנודתיות מתכווצת או פורצת. העמוד מסביר איך סוחרי חוזים עתידיים קוראים אותן ואיך מחולל אסטרטגיות יכול לברר איזו קריאה מתאימה לחוזה שלכם.
- טווח אמת ממוצע (ATR)ATR מספר כמה רחוק נע נר טיפוסי כרגע, ולא אומר דבר על הכיוון שאליו הוא פונה. מכיוון שהוא עוסק רק במרחק, סוחרי חוזים עתידיים נשענים עליו להצבת סטופים, ליציאות ולמסנני תנודתיות ולא לאותות כניסה. העמוד מסביר את השימושים הנפוצים ואיך מחולל אסטרטגיות יכול להשוות כללים שונים מבוססי טווח בשוק שלכם.
- ערוץ קלטנרערוץ קלטנר משרטט רצועה חלקה משני צדי ממוצע מעריכי, במרווח שנקבע לפי טווח האמת הממוצע, כדי להראות היכן המחיר נע בדרך כלל. הוא דומה מאוד לרצועות בולינגר אבל נקרא אחרת. העמוד מסביר איך סוחרי חוזים עתידיים משתמשים בו ואיך מחולל אסטרטגיות יכול להשוות אותו לכלים אחרים בחוזה שלכם.
- ערוץ דונצ'יאןערוץ דונצ'יאן משרטט שני קווים, האחד בשיא הגבוה והשני בשפל הנמוך של קטע אחרון. שום דבר לא מחושב כממוצע ושום דבר לא מוחלק, ולכן הקצוות הם מחירים אמיתיים שהשוק הדפיס בפועל. הפשטות הזו הפכה אותו לעמוד השדרה של מערכות פריצה קלאסיות. העמוד מסביר איך סוחרי חוזים עתידיים משתמשים בו ואיך מחולל אסטרטגיות יכול לבדוק אותו בחוזים שלכם.
- סטיית תקן (תנודתיות)סטיית תקן היא מדד הפיזור של הסטטיסטיקאי, וסוחרים שואלים אותו כדי לשאול עד כמה רחב היה פיזור המחיר סביב הממוצע האחרון שלו. היא המנוע השקט בתוך כמה כלים מוכרים יותר. העמוד מסביר מה הקריאה אומרת, במה היא שונה ממדדים מבוססי טווח ואיך מחולל אסטרטגיות יכול לבדוק אותה בשווקים שלכם.
- TTM SqueezeTTM Squeeze מחפש את הרגע שבו שוק נעשה כל כך שקט שהמעטפת הסטטיסטית שלו מצטמצמת בתוך המעטפת מבוססת הטווח שלו, ואז שואל לאיזה כיוון האנרגיה משתחררת. העמוד מסביר איך סוחרי חוזים עתידיים קוראים את הכיווץ, מה ההיסטוגרמה מוסיפה, ואיך מחולל אסטרטגיות יכול לבדוק את הרעיון בחוזים שלכם.
- מדד הערבול (Choppiness Index)מדד הערבול לא מספר לאיזה כיוון השוק הולך. הוא מספר אם השוק הולך לאנשהו בכלל. העמוד מסביר איך סוחרי חוזים עתידיים משתמשים בו כדי להפריד מגמות מסודרות מפעולה צדדית סבוכה, ואיך מחולל אסטרטגיות יכול להשתמש בהבחנה הזו כדי להפעיל ולכבות כללים.
אינדיקטורים ממשפחת מחזור מסחר
- מחיר ממוצע משוקלל מחזור (VWAP)VWAP משקלל כל עסקה במושב לפי המחזור שלה כדי למצוא את עלות העסקה הממוצעת של השוק. מחירים שבהם הוחלף מחזור כבד נחשבים יותר, ולכן הקו יושב קרוב הרבה יותר למקום שבו רוב המשתתפים באמת קיבלו ביצוע מאשר ממוצע מחירים פשוט. העמוד מסביר איך סוחרי חוזים עתידיים תוך־יומיים קוראים אותו, איך הוא חולק עבודה עם אינדיקטורים אחרים, ואיך מחולל אסטרטגיות בודק אותו כעוגן מחיר בתוך המושב.
- מחזור מאזן (OBV)On-Balance Volume מנהל סכום רץ של חוזים שנסחרו, מוסיף את המחזור של נרות שנסגרים גבוה יותר ומחסיר את המחזור של נרות שנסגרים נמוך יותר. צורת הסכום הרץ הזה מראה אם ההשתתפות זורמת עם המחיר או נגדו. העמוד מסביר איך סוחרי חוזים עתידיים קוראים אותו, למה גלגול חוזים חשוב לו, ואיך מחולל אסטרטגיות יכול לבדוק אותו.
- זרימת הכסף של צ'אייקין (CMF)Chaikin Money Flow שואל היכן כל נר נסגר בתוך הטווח של עצמו ומשקלל את התשובה לפי החוזים שנסחרו. סגירות ליד הראש במחזור כבד נחשבות לצבירה, סגירות ליד התחתית להפצה. העמוד מסביר איך סוחרי חוזים עתידיים קוראים את הזרימה שנוצרת סביב קו אפס ואיך מחולל אסטרטגיות בודק אותה.
- מדד הכוח של אלדר (Elder Force Index)מדד הכוח של אלדר מכפיל כמה רחוק המחיר נע במספר החוזים שנסחרו, כך שתנועה גדולה במחזור כבד נרשמת ככוח חזק ותנועה גדולה במחזור דליל ככוח חלש. העמוד מסביר איך סוחרי חוזים עתידיים קוראים את הכוח המוחלק סביב קו אפס ואיך מחולל אסטרטגיות יכול לבדוק אותו.