MACD-V: קו ה-MACD נמדד ביחידות הטווח של השוק עצמו
MACD-V הוא קו ה-MACD הרגיל מחולק בטווח האמת הממוצע. MACD רגיל נמדד בנקודות מחיר, ולכן קריאה ב-ES לא אומרת דבר לצד קריאה בנפט, ואי אפשר להשוות קריאה משנה שקטה לקריאה משנה פרועה. חלוקה בטווח פותרת זאת.
מה הוא מודד
MACD רגיל הוא הפער בין ממוצע מעריכי מהיר לאיטי. הפער גדל כשהשוק תנודתי ומתכווץ כשהוא רגוע, ולכן רמה קבועה משמעותה שונה בכל שנה. רוב הסוחרים בסוף קוראים רק חיתוכים וקו האפס.
הנוסחה במילים: קחו את הפער בין הממוצע המעריכי המהיר לאיטי של הסגירה, אותו זוג ש-MACD רגיל משתמש בו, חלקו אותו ב-ATR וכפלו במאה. ATR הוא טווח האמת הממוצע, הגודל הטיפוסי של נר כולל פערי מחיר. הכפלה במאה רק מקלה על קריאת המספר. בדרך כלל מציירים לצדו קו איתות, ממוצע מעריכי של MACD-V עצמו.
התוצאה היא מומנטום הנמדד בטווחי נר טיפוסיים.
איך הוא מתנהג בשווקים אמיתיים
מכיוון שהסקאלה יציבה, רמות קבועות מתחילות להיות בעלות משמעות. קריאות גבוהות מסמנות תנועות נמתחות, קריאות ליד אפס אומרות שהמומנטום נעצר, ואותן רמות אפשר לנסות ב-ES, ב-NQ ובנפט.
הוא לא מתקן את האיחור. MACD-V מתהפך בדיוק כש-MACD מתהפך; רק הסקאלה משתנה. המלכודת היא תנודתיות נמוכה: כש-ATR מתכווץ, תנועה קטנה מפיקה קריאה גדולה, ומושבי חג שקטים הם המקום שבו זה מטעה.
דרכי שימוש נפוצות (עקרונות)
אזורי קנייה ומכירה יתרות קבועים
קבעו רמה עליונה אחת ותחתונה אחת והשתמשו בהן בכל שוק שאתם בודקים. MACD רגיל היה דורש רמות שונות לכל חוזה ולכל שנה.
המומנטום נעצר, להישאר בחוץ
כש-MACD-V נמצא בין שתי רמות קטנות סביב אפס, כללי מגמה רבים מצליחים יותר אם הם מדלגים על הנר.
חיתוכי קו איתות עם גודל מינימלי
לקחת חיתוך של קו האיתות רק כש-MACD-V מעבר לרמה, כך שחיתוכים זעירים ליד אפס מתעלמים. מינימום אחד יכול לעבוד בין שווקים.
שילוב עם משפחות אינדיקטורים אחרות
MACD-V הוא קריאת מומנטום, ולכן שלבו אותו עם משהו שאינו מומנטום. ADX אומר אם קריאה נמתחת היא תחילתה של ריצה או סופה. רוחב רצועות בולינגר מראה מתי התנודתיות נמוכה בצורה חריגה, וזה הזמן ש-MACD-V לא אמין.
לערום אותו עם MACD רגיל או RSI אינו אישור; כולם בנויים מאותן סגירות. אני מעדיף לבדוק את MACD-V מול MACD רגיל בהרצה אחת ולשמור את מה ששורד מחוץ למדגם.
ב-AlphaPrime
ל-AlphaPrime אין את MACD-V כמשפחה מובנית. MACD ו-ATR שניהם מובנים, ולכן המחולל כבר יכול לשלב כלל MACD עם כלל ATR, אבל הקו המנורמל האחד הוא אינדיקטור מותאם אישית: בקשו מהבינה המלאכותית להוסיף אותו והוא מופיע תחת «אינדיקטורים מותאמים אישית», מוכן למחולל האסטרטגיות.
בדקו את אותן רמות בשני שווקים או שלושה בהרצה אחת. אם קבוצה אחת מחזיקה בכולם מחוץ למדגם, הנרמול עושה את עבודתו. התחילו עם ניסיון החינם לשבעה ימים.
שאלות נפוצות
במה MACD-V שונה מ-MACD רגיל?
אותו קו, סקאלה אחרת. הקריאה נמדדת בטווחי נר טיפוסיים במקום בנקודות מחיר; החיתוכים קורים על אותם נרות כמו ב-MACD.
למה לנרמל ב-ATR ולא במחיר?
חלוקה במחיר נותנת אחוז שעדיין מתנפח עם התנודתיות. חלוקה ב-ATR מסירה את התנודתיות עצמה.
באילו רמות MACD-V צריך להשתמש?
זו שאלה לבדיקות. נסו כמה רמות על כמה שווקים בבת אחת ושמרו את הרמות שמחזיקות מחוץ למדגם.