MultiCharts 當沖程式碼：時間進出場與收盤前平倉寫法

目錄

1. MultiCharts 當沖程式碼怎麼寫才會在收盤前出場？
2. PowerLanguage 的時間條件怎麼寫？日盤和夜盤要分開處理
3. 收盤前幾分鐘平倉怎麼寫？時間要看 K 棒長度
4. SetExitOnClose 對夜盤有效嗎？
5. 怎麼限制一天只進場一次？
6. 怎麼用回測確認出場真的有執行？
7. 常見問答
8. 參考文獻

MultiCharts 當沖程式碼怎麼寫才會在收盤前出場？

MultiCharts 當沖程式碼的核心是三段時間條件：只在指定時段內允許進場、到了截止時間不再開新倉、收盤前幾分鐘用 Time 條件強制平倉。SetExitOnClose 只能當備援，因為它會不會觸發取決於交易時段範本，夜盤尤其如此。回測後再用交易明細確認沒有任何一筆部位過夜。

當沖（當日沖銷）是當天開倉、當天收盤前平倉、不留過夜部位的交易方式。時間條件是用 K 棒的時間值決定程式在哪些時刻可以動作的判斷式。把一個交易時段想成一天的上班時間：早上先觀察一陣子再開始做事，下午某個時間後不接新工作，下班前十分鐘一定把手上的事收尾。寫成程式就是三個時間窗：

1. 允許進場的時段。例如台指期日盤 09:00 到 12:30。避開開盤前十五分鐘的劇烈波動，也留給每筆交易足夠的時間發展。
2. 不再開新倉的截止時間。例如 12:30 之後只處理出場。一筆 13:30 才進場的單子，十分鐘後就會被強制平倉，付了手續費和滑價卻沒有機會走出行情。
3. 強制平倉時間。例如 13:40。這一段不看任何指標，只看時間和目前是否有部位：有部位就用市價單全部平倉。

台指期日盤是 08:45 到 13:45，夜盤是 15:00 到次日 05:00；交易所可能調整這些時間，寫程式前先看臺灣期貨交易所的契約規格頁，或用期貨交易時間查詢工具對照你所在的時區。日盤和夜盤在回測設定上的差別，台指期夜盤交易時間與結算有完整整理。如果你還在決定當沖程式要放在哪個平台執行，各平台自動下單方式的比較說明了 MultiCharts 和其他平台在自動交易上的差異。

PowerLanguage 的時間條件怎麼寫？日盤和夜盤要分開處理

PowerLanguage 用 Time 這個保留字取得 K 棒時間，格式是 HHMM 的整數，日盤的時間條件可以直接用大於、小於比較，但夜盤跨午夜，一條比較式會失效，必須拆成兩段用「或」連接。保留字是程式語言預先定義好、代表某個固定意義的名稱，Time 代表目前這根 K 棒的時間，Date 代表日期。

HHMM 格式的意思是 13:40 寫成 1340、09:00 寫成 900。MultiCharts 預設以收盤時刻標示 K 棒，所以 5 分鐘圖上標 13:40 的那根棒涵蓋 13:35 到 13:40；若你的圖表改過標示方式，先在圖上確認再寫條件。日盤的進場時段寫成「Time 大於等於 900 且 Time 小於 1230」就夠了，因為從 845 到 1345 數字一路遞增。

夜盤不同。從 15:00 開始數字遞增到 2359，過了午夜跳回 0000 再增加到 0500。如果寫「Time 大於等於 1500 且 Time 小於 450」，沒有任何一個時刻能同時滿足，程式一整晚不會進場。正確的寫法是把條件拆成「Time 大於等於 1500」或「Time 小於等於 450」兩段。平倉時間也一樣：夜盤收盤前的強制平倉條件落在午夜之後，寫成「Time 大於等於 455 且 Time 小於 500」這一類只在凌晨成立的區間。

午夜之後還有第二個差異：Date 可能已經換成下一個日曆日，但這些 K 棒仍屬於同一個夜盤交易日。這會影響「一天只進場一次」的判斷和日線的歸屬，第五節會處理。下表整理日盤與夜盤在程式碼上要分開處理的五個地方：

項目	日盤（08:45–13:45）	夜盤（15:00–次日 05:00）
時段是否跨午夜	否	是
進場時段的寫法	一段「大於等於且小於」	兩段用「或」連接
強制平倉的時間值	例如 1340，大於進場時間	例如 455，數字比進場時間小
「今天」以什麼為準	Date 等於日曆日	以夜盤開盤為交易日起點，不能只看 Date
收盤那根 K 棒	標示 13:45 的棒	標示 05:00 的棒，日期已是隔天

收盤前幾分鐘平倉怎麼寫？時間要看 K 棒長度

強制平倉的時間要比收盤早至少一根 K 棒再加上成交延遲，因為條件在 K 棒收盤時才成立，單子在下一根 K 棒才成交。用 5 分鐘 K 棒把平倉條件設在 13:40，實際成交會落在 13:40 之後那根棒的開盤；若設在 13:45，那是時段最後一根棒，下一根棒已經是下一個交易時段，部位就過夜了。

這和回測裡常見的前視偏差是同一件事的兩面：程式在一根棒收盤時才知道條件成立，所以最早只能在下一根棒成交。寫平倉時間時把這一根延遲算進去，步驟如下：

1. 確認圖表的 K 棒長度。5 分鐘、15 分鐘、30 分鐘的延遲各不相同。
2. 從收盤時刻往前扣一根 K 棒，得到最晚可用的條件時間。5 分鐘棒是 13:40，15 分鐘棒是 13:30，30 分鐘棒是 13:15。
3. 再往前留一根作為緩衝。5 分鐘棒設 13:35，實際成交在 13:35 之後、13:40 之前，就算當天收盤前流動性變差也還有一根棒可以用。
4. 條件只看時間和部位。「Time 大於等於設定值且目前部位不為零」就平倉，不加任何指標。

AlphaPrime (Valynox) 的回測對每一個候選策略都採用下一根 K 棒成交並計入手續費與滑價，所以報表上的出場時間本身就含了這一根延遲，和 MultiCharts 上實際成交時刻對照時不必再另外加回。

SetExitOnClose 對夜盤有效嗎？

SetExitOnClose 只在交易時段範本標記為「收盤」的那根 K 棒出場，日盤和夜盤會不會各觸發一次完全取決於範本怎麼設；不想把當沖出場交給範本，就自己寫時間條件。SetExitOnClose 是 PowerLanguage 的一個指令，告訴 MultiCharts 在時段最後一根 K 棒結束時把所有部位平掉。

交易時段範本（Session Template）是 MultiCharts 裡定義每個商品一天有哪幾個交易時段、各從幾點到幾點的設定。SetExitOnClose 從這個範本讀取「收盤」在哪裡。三種常見範本給出三種結果：

• 只有日盤的範本（08:45–13:45）。收盤是 13:45，SetExitOnClose 在 13:45 那根棒出場。夜盤的資料根本不在圖上。
• 日盤與夜盤分成兩個時段的範本。有兩個收盤，13:45 和 05:00 各出場一次。這是當沖要的行為。
• 日夜盤合併成一個連續時段的範本。只有一個收盤，日盤 13:45 不會出場，部位從日盤帶進夜盤。

回測裡 SetExitOnClose 會在最後一根棒的收盤價成交；實盤時這筆市價單要在收盤前送出並且找到對手方，能不能照價成交取決於當時的流動性和券商。這兩個不確定來源都不在你的程式碼裡，而在範本和盤勢裡。下表對照兩種寫法：

項目	SetExitOnClose	自己寫的時間條件
出場時間來自哪裡	交易時段範本的收盤設定	程式碼裡的數字
只有日盤的範本	13:45 出場	照設定時間出場
日盤加夜盤的範本	兩個時段是否分開決定是否各出場一次	照設定時間出場
範本被改動時	行為跟著變，程式碼看不出來	行為不變
交易者控制什麼	只有開或關	時間、緩衝、日夜盤各自的值

實務上的做法是兩個都留：自己寫的時間條件在收盤前兩根棒平倉，是主出場；SetExitOnClose 留著當備援，萬一時間條件因為資料缺棒沒觸發，範本的收盤還能接住。回測時若兩者的出場筆數不一致，就表示範本的收盤和你以為的收盤不在同一根棒上。

怎麼限制一天只進場一次？

用 EntriesToday 或自己維護的日期變數判斷今天是否已經進過場，夜盤則要以交易日而不是日曆日當「今天」。EntriesToday 是 PowerLanguage 的函數，回傳某個日期已經執行過的進場次數；傳入 Date 就得到今天進場過幾次，大於零就不再進場。

日盤用 EntriesToday 就夠了，因為日盤的日曆日就是交易日。夜盤從 15:00 開到次日 05:00，過了午夜 Date 可能已經變成隔天，EntriesToday 以為是新的一天，一個夜盤可能出現兩次進場：一次在午夜前，一次在午夜後。解法是自己維護一個旗標，並以夜盤開盤時刻作為交易日的切換點：

1. 宣告一個變數記錄「本交易日是否已進場」。
2. 每根新 K 棒先判斷是否進入新交易日。日盤看 Date 是否改變；夜盤看 Time 是否剛跨過 1500。進入新交易日就把旗標歸零。
3. 判斷是否在進場時段內。不在就跳過。
4. 判斷旗標是否已設。已設就跳過，不看訊號。
5. 訊號成立才進場，並把旗標設為已進場。

旗標的歸零寫在進場判斷之前，順序不能反，否則新交易日的第一根棒會先被舊旗標擋掉。另外確認 MultiCharts 對午夜後 K 棒的 Date 值怎麼顯示：在夜盤圖表上用一個簡單的畫線或列印把 Date 和 Time 印出來看一眼，比猜測可靠。

怎麼用回測確認出場真的有執行？

回測後看兩個地方：交易明細裡每筆出場時間都應在截止時間之前、進場日期等於出場日期，策略績效報表的「在市場時間」應該遠低於一半；若在市場時間接近九成，時間出場沒有生效，部位在跨時段持有。在市場時間是持有部位的時間占整段回測期間的百分比。

一支日盤當沖策略，每天最多持倉從 09:00 到 13:40，占日盤五小時的九成多，但夜盤十四小時完全空手，若圖表含夜盤資料，在市場時間的上限大約三成；只有日盤資料時上限會高一些，但只要有任何一筆過夜，數字就會明顯跳高。四個檢查步驟：

1. 打開交易明細，按出場時間排序。最晚的一筆就是最接近收盤的出場。
2. 確認每筆出場時間都在截止時間之前。5 分鐘棒設 13:40 平倉，出場時間不該晚於 13:45。
3. 確認每筆進場日期等於出場日期。夜盤策略要改成確認在同一個交易日內。
4. 讀報表的「在市場時間」和「每筆平均持有 K 棒數」。5 分鐘日盤當沖每筆持有不該超過約 57 根棒（09:00 到 13:40）。

反過來的例子最能說明這個數字的意義。下面這份回測是 AlphaPrime 在 NQ（E-mini Nasdaq-100 期貨）日線上跑的，期間 2019-01-02 到 2025-06-30，多空雙向、一口，每筆交易計入 20 美元手續費與 10 美元滑價。它測的不是當沖程式碼本身，而是一條替代規則：以標準差通道作為唯一的進出場條件，沒有停損、沒有目標、沒有任何濾網，也沒有時間出場。這是搜尋嘗試的 1,024 個候選中依報酬對回撤留下的那一個；事後挑出留下的那一個會美化結果，數字不代表這條規則賺到了那些錢，也不是讀者可以預期的結果。

這裡要看的是在市場時間 95.01% 和 35 筆交易：六年半只有 35 筆，部位幾乎一直留在市場上，每一筆都跨了許多個交易時段。一支當沖程式碼如果回測出接近這樣的在市場時間，就是時間出場沒有生效的訊號，不管淨利看起來如何。

如果策略是在別的地方產生、再放進 MultiCharts，出場時間是最容易在搬移時走樣的地方。把策略匯入 MultiCharts 並對照回測一文逐步說明匯入後要核對哪些設定，PowerLanguage 策略對照檢查清單則列出時段、成交方式、手續費等要逐項對齊的項目。

下一步：打開你目前跑的那支 MultiCharts 當沖策略的回測報表，先讀「在市場時間」，再把交易明細按出場時間排序，看最晚的一筆是幾點。如果有任何一筆晚於你設定的平倉時間，回到第三節，把平倉條件往前移一根 K 棒再跑一次。

常見問答

MultiCharts 當沖收盤前幾分鐘平倉怎麼寫？

寫一段只看時間和部位的獨立條件：Time 大於等於設定值且目前有部位，就用市價單全部平倉，不加任何指標。設定值要比收盤早至少一根 K 棒再加一根緩衝，因為條件在 K 棒收盤才成立、下一根才成交。日盤 5 分鐘棒常用 13:35 或 13:40，15 分鐘棒要提早到 13:30 或更早。

日盤和夜盤的時間條件怎麼分開處理？

日盤時間從 845 遞增到 1345，一條「大於等於且小於」就能圈出時段。夜盤從 1500 到 2359 再跳回 0000 到 0500，同一條式子沒有任何時刻能成立，必須拆成「Time 大於等於 1500」或「Time 小於等於 450」兩段。夜盤的平倉時間落在凌晨，數字比進場時間小，也要另外寫。

一天只進場一次用 EntriesToday 就夠了嗎？

日盤夠用，因為日曆日就是交易日，EntriesToday 傳入 Date 大於零就不再進場。夜盤跨午夜後 Date 可能換成隔天，EntriesToday 會把同一個夜盤當成兩天，可能進場兩次。夜盤要自己維護一個旗標，以 15:00 開盤作為新交易日的起點歸零，而不是看 Date。

回測報表的在市場時間多少才算正常的當沖？

日盤當沖每天最多從開盤後持有到收盤前，圖表若含夜盤資料，在市場時間的上限大約三成；只有日盤資料時會高一些。只要有任何一筆過夜，數字就會明顯跳高。看到接近九成，表示時間出場沒有生效，先去交易明細按出場時間排序找出過夜的那幾筆。

SetExitOnClose 在實盤和回測的行為一樣嗎？

回測裡它在時段最後一根 K 棒的收盤價成交；實盤時這筆市價單要在收盤前送出並找到對手方，成交價取決於當時的流動性。兩種情況下它都只看交易時段範本的收盤，範本改了行為就跟著變。把它當備援，主出場用自己寫的時間條件。

參考文獻

• Taiwan Futures Exchange. Mini-TAIEX Futures. https://www.taifex.com.tw/enl/eng2/mTX
• CME Group. E-mini Nasdaq-100 Futures Contract Specs. https://www.cmegroup.com/markets/equities/nasdaq/e-mini-nasdaq-100.contractSpecs.html