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從生成策略到 MultiCharts：PowerLanguage 比對檢查清單
把策略匯出成 PowerLanguage 後，在 MultiCharts 裡比對它的交易和研究回測。兩邊不同時，原因通常出在少數幾個設定。先把這些設定檢查過，再相信任何一邊的結果。
AlphaPrime 團隊 ·
為什麼要比對
策略研究通常在一個工具裡做，實際交易在另一個工具裡做。如果交易平台跑出來的結果和研究回測對不起來，你就無法確定哪一個結果，才代表你即將上線的策略。匯出策略之後，第一件事就是用同一份資料，比對兩邊的交易清單。
PowerLanguage 是 MultiCharts 的程式語言。生成的策略匯出成 PowerLanguage 後，可以在 MultiCharts 匯入編譯。
檢查清單
1. 資料相同
- 商品和合約轉倉方式相同（連續月的價格還原（back-adjust）有好幾種做法）。
- 日期範圍相同，包括指標暖機用的最前面幾根K 棒。
- K 棒的組成方式相同。某個資料來源的 37 分鐘K 棒，起始的那一分鐘不一定和平台自己組出來的 37 分鐘K 棒一樣。
2. 交易時段和時區相同
- 檢查圖表用的是哪個交易時段範本。只含日盤（一般交易時段）的資料，和含夜盤的全時段資料，會組出不同的K 棒，算出的指標數值也不同。
- 確認時間戳記標的是每根K 棒的開盤還是收盤，以及平台顯示和計算用的是哪個時區。
3. 成交時間點相同
- 先確定委託是在K 棒收盤時產生、在下一根K 棒開盤成交，還是在K 棒內成交。在 MultiCharts 裡，K 棒內產生委託（Intra-Bar Order Generation，簡稱 IOG）會改變這個行為，請確認這項設定和研究時的假設一致。
- 會在K 棒內成交的停損單和限價單，結果取決於對K 棒內價格走勢的假設。不同工具的假設可能不一樣，所以先檢查這些交易。
4. 成本相同
- 在策略屬性裡輸入相同的每口手續費和滑價。這裡設得不一樣，淨損益會變，但交易本身不變，所以很容易看出來。請參考回測裡的交易成本。
5. 參考K 棒數與暖機
- 平台在第一筆交易之前，需要足夠的歷史資料來算出每個指標（在 MultiCharts 裡是策略參考的最大K 棒數，Maximum number of bars study will reference，也就是 MaxBarsBack）。如果這個值和研究工具相比設得太低或太高，最前面幾筆交易就會不同。
6. 價格取整與合約大小
- 兩個工具都應該用相同方式，把委託價格取整到該商品的跳動點。
- 檢查每點價值，以及每筆交易的口數。
怎麼比對
- 兩邊的交易清單都匯出來，包含進場時間、出場時間、方向和價格。
- 從第一筆開始逐筆比對。第一個差異通常就指出原因：暖機、交易時段或成交時間點。
- 一次只改一項設定，再重跑一次。
- 把兩邊對得起來的設定記錄下來，作為這支策略的交易設定。
有些小差異會因為合理的原因留下來，例如K 棒內成交的假設不同。把哪裡不同、為什麼不同寫下來，決定部位大小時，才知道要用哪個結果。
AlphaPrime 在這裡能幫上什麼
AlphaPrime 的平台匯出，是為了把研究成果帶進你的交易流程。它可以匯出 PowerLanguage，在 MultiCharts 匯入編譯。支援格式和限制會隨每個版本公布。