研究文章
策略研究，講清楚
寫給程式交易者的實用筆記：回測、策略檢驗和 GPU 運算。由 AlphaPrime 團隊撰寫。
檢驗推進分析（Walk-Forward）：為什麼只跑一次回測不夠
一次回測只能告訴你，策略跟過去的資料貼合得多好。推進分析問的是更難的問題：你建立和調整策略的方法，放到還沒看過的資料上，還撐得住嗎？
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穩健性策略生成的過度最佳化：別被自己騙了
策略生成得夠多，光靠機率就會有一些看起來很漂亮。搜尋範圍越大，這件事越重要。以下說明怎麼分辨。
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回測回測裡的交易成本：手續費、滑價與平均每筆交易
很多回測看起來不錯的策略，每筆交易的優勢其實比進出一次的成本還小。從第一次回測就把成本放進去，再拿來和平均每筆交易比較。
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工作流程從生成策略到 MultiCharts：PowerLanguage 比對檢查清單
把策略匯出成 PowerLanguage 後，在 MultiCharts 裡比對它的交易和研究回測。兩邊不同時，原因通常出在少數幾個設定。先把這些設定檢查過，再相信任何一邊的結果。
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