MACD-V: a linha MACD medida na unidade da amplitude do próprio mercado
O MACD-V é a linha MACD comum dividida pela average true range. O MACD normal é medido em pontos de preço, então uma leitura no ES não significa nada ao lado de uma no petróleo, e uma leitura de um ano calmo não se compara com a de um ano turbulento. Dividir pela amplitude resolve isso.
O que ele mede
O MACD normal é a distância entre uma média exponencial rápida e uma lenta. Essa distância cresce quando o mercado está volátil e encolhe quando está calmo, então um nível fixo significa algo diferente a cada ano. A maioria dos traders acaba lendo só os cruzamentos e a linha zero.
A fórmula em palavras: tome a distância entre a média exponencial rápida e a lenta do fechamento, o mesmo par que o MACD normal usa, divida pelo ATR e multiplique por cem. O ATR é a average true range, o tamanho típico de uma barra, incluindo gaps. Multiplicar por cem só deixa o número mais fácil de ler. Costuma-se desenhar ao lado uma linha de sinal, uma média exponencial do próprio MACD-V.
O resultado é momentum medido em amplitudes típicas de barra.
Como se comporta nos mercados reais
Como a escala é estável, níveis fixos passam a significar algo. Leituras altas marcam movimentos esticados, leituras perto de zero indicam que o momentum parou, e os mesmos níveis podem ser testados no ES, no NQ e no petróleo.
Ele não corrige o atraso. O MACD-V vira exatamente quando o MACD vira; só a escala muda. O porém é a baixa volatilidade: quando o ATR encolhe, um movimento pequeno produz uma leitura grande, e sessões calmas de feriado são onde isso engana.
Usos comuns (conceitos)
Zonas fixas de sobrecompra e sobrevenda
Defina um nível superior e um inferior e use-os em todo mercado que testar. O MACD normal exigiria níveis diferentes por contrato e por ano.
O momentum parou, ficar de fora
Quando o MACD-V está entre dois níveis pequenos em torno de zero, muitas regras de tendência se saem melhor se pularem a barra.
Cruzamentos da linha de sinal com tamanho mínimo
Aceite um cruzamento da linha de sinal só quando o MACD-V estiver além de um nível, de modo que cruzamentos minúsculos perto de zero sejam ignorados. Um mesmo mínimo pode servir em vários mercados.
Combinação com outras famílias de indicadores
O MACD-V é uma leitura de momentum, então combine-o com algo que não seja. O ADX diz se uma leitura esticada é o começo ou o fim de uma corrida. A largura das bandas de Bollinger mostra quando a volatilidade está incomumente baixa, que é quando o MACD-V fica pouco confiável.
Empilhá-lo com o MACD normal ou o RSI não é confirmação; todos são construídos com os mesmos fechamentos. Prefiro testar o MACD-V contra o MACD normal numa mesma execução e ficar com o que sobreviver fora da amostra.
No AlphaPrime
O AlphaPrime não tem o MACD-V como família integrada. MACD e ATR são ambos integrados, então o gerador já pode combinar uma regra MACD com uma regra ATR, mas a linha única normalizada é um indicador personalizado: peça à IA para adicioná-lo e ele aparece em «Indicadores personalizados», pronto para o gerador de estratégias.
Teste os mesmos níveis em dois ou três mercados numa só execução. Se um conjunto se sustenta em todos fora da amostra, a normalização está cumprindo seu papel. Comece com o teste gratuito de sete dias.
Perguntas frequentes
Como o MACD-V difere do MACD normal?
Mesma linha, escala diferente. Uma leitura é medida em amplitudes típicas de barra em vez de pontos de preço; os cruzamentos acontecem nas mesmas barras que no MACD.
Por que normalizar pelo ATR e não pelo preço?
Dividir pelo preço dá uma porcentagem que ainda incha com a volatilidade. Dividir pelo ATR remove a própria volatilidade.
Quais níveis o MACD-V deve usar?
Isso é uma pergunta para os testes. Experimente alguns em vários mercados ao mesmo tempo e fique com os níveis que se sustentam fora da amostra.