Oscilador WaveTrend: a distância até a média em unidades de estiramento normal, duas linhas e ideias de estratégia
O WaveTrend é um oscilador de momentum que pergunta quanto o preço típico se afastou da sua própria média suavizada e depois avalia essa distância em relação ao seu tamanho habitual. A resposta aparece como uma linha principal rápida e uma linha de sinal mais lenta, que oscilam em torno de uma linha zero. Esta página explica o cálculo em palavras, como as duas linhas se comportam em tendências e mercados laterais, como escolher os ajustes e o que você pode ajustar quando o AlphaPrime testa o WaveTrend nos seus próprios contratos.
O que ele mede
O WaveTrend descreve estiramento. Em cada barra, ele toma o preço típico, ou seja, a média em partes iguais da máxima, da mínima e do fechamento, e o compara com uma média suavizada desse mesmo preço típico. Uma leitura positiva indica que o preço negocia acima da sua média, uma negativa que negocia abaixo, e o tamanho da leitura mostra o quanto essa distância é incomum para este mercado neste momento. A saída vem em par: uma linha principal ágil e uma linha de sinal mais lenta que a acompanha.
Em palavras, o cálculo público segue alguns passos. Primeiro, ele tira uma média exponencial do preço típico ao longo de um comprimento de canal. Em seguida, mede barra a barra a distância entre o preço típico e essa média, sem considerar a direção, e suaviza essas distâncias com uma segunda média exponencial do mesmo comprimento; assim se obtém o tamanho habitual da distância. Depois, divide a distância atual por esse tamanho habitual, com uma pequena constante de escala, para que o resultado fique em unidades de estiramento normal e não em pontos. Mais uma média exponencial, sobre um trecho mais longo, suaviza essa razão e forma a linha principal, e uma média simples curta da linha principal torna-se a linha de sinal. Não conseguimos confirmar um inventor único e documentado; a versão usada pela maioria dos traders vem de um script público amplamente difundido em comunidades de gráficos, e seu passo de escala segue de perto o do Commodity Channel Index (CCI).
É essa escala que separa o WaveTrend de uma ferramenta de posição dentro de uma faixa, como o oscilador estocástico. O estocástico pergunta onde o fechamento cai entre a máxima mais alta e a mínima mais baixa recentes, por isso fica preso às bordas de uma caixa. O WaveTrend pergunta a que distância o preço está de um centro que se move, medida em relação à sua própria oscilação recente. Quando o mercado fica calmo, a distância habitual encolhe e um movimento modesto pode gerar uma leitura grande; quando o mercado fica agitado, o mesmo movimento em pontos gera uma leitura menor. A linha acompanha o ritmo atual do mercado em vez de uma caixa de preços fixa e não tem teto nem piso rígidos.
Como se comporta nos mercados reais
Em um mercado lateral, a linha principal passa de um lado do zero para o outro com um ritmo bastante regular, e leituras distantes de zero tendem a se desfazer à medida que o preço volta para perto da média. É aqui que os extremos do WaveTrend têm mais significado, porque a própria média está mais ou menos plana e um estiramento em relação a ela tem para onde voltar. Em um mercado direcional, o quadro muda. A média acompanha a tendência, o preço segue à frente dela e a linha principal pode ficar muito tempo de um lado do zero, apenas se aproximando da linha zero nas correções em vez de cruzá-la.
O uso equivocado mais comum é ler cada extremo como uma reversão. Uma leitura profunda diz apenas que o preço está incomumente longe da média em comparação com o comportamento recente; em uma tendência forte, é exatamente assim que um movimento saudável se parece, e a linha pode continuar esticada, ceder um pouco e esticar de novo enquanto o preço segue em frente. Operar contra essas leituras significa ficar repetidamente na frente do movimento. O segundo uso equivocado é agir em cada cruzamento entre a linha rápida e a lenta. Quando o período do sinal é curto, a linha de sinal é só uma média curta da linha principal, então as duas se cruzam com frequência, sobretudo quando a linha principal fica plana perto de zero em um mercado calmo. A maior parte desses cruzamentos diz muito pouco. Quem depende de cruzamentos costuma ficar só com os que aparecem depois que a linha se afastou bem de zero, ou só com os que concordam com a tendência maior.
Escolher os ajustes é um equilíbrio entre velocidade e ruído. Um comprimento de canal mais curto faz a média e a distância habitual se adaptarem rápido, então a linha chega à zona extrema com mais frequência e reage mais cedo a cada nova barra, ao custo de mais oscilações falsas. Um comprimento de canal mais longo dá um centro e uma régua mais estáveis, de modo que os extremos ficam mais raros e mais significativos, mas chegam mais tarde. A última etapa de suavização decide quanto atraso a linha principal carrega, e o período do sinal decide o quanto a linha lenta acompanha de perto a rápida: um período de sinal curto gera cruzamentos frequentes, um mais longo gera cruzamentos menos numerosos e mais tardios. Avalie um ajuste pela estabilidade dos resultados em valores vizinhos, não por uma única combinação que se destaca.
Usos comuns (conceitos)
Virada a partir da zona esticada
Em um mercado lateral, espere a linha principal se afastar bem de zero e depois cruzar de volta a sua linha de sinal. O cruzamento mostra que o estiramento parou de crescer, uma entrada mais paciente do que operar contra a leitura em si.
Operar do lado certo do zero
Faça setups de compra apenas enquanto a linha principal estiver acima de zero e de venda apenas enquanto estiver abaixo. Aqui o WaveTrend não é o gatilho; ele confirma que o preço negocia do lado esperado da sua própria média.
Um impulso que estica menos
O preço faz uma nova máxima, mas a linha principal atinge um pico mais baixo que antes, ou seja, o último impulso levou o preço menos longe da média em unidades de estiramento normal. Os traders leem isso como perda de energia e esperam confirmação antes de agir.
Combinação com outras famílias de indicadores
O WaveTrend diz o quanto o preço está esticado, não se o mercado está em tendência. Uma medida de força da tendência como o ADX ou o Índice de Choppiness responde a essa segunda pergunta, para que uma regra opere contra os extremos quando o mercado está lateral e siga a linha zero quando está em tendência. Essa única chave resolve o principal uso equivocado descrito acima.
Como o WaveTrend já se escala pelo estiramento recente, acrescentar o ATR não repete a mesma informação: o ATR dimensiona stops e alvos em pontos, enquanto o WaveTrend define o momento de entrada. A inclinação de uma média móvel em um tempo gráfico maior é outra forma simples de decidir qual lado da linha zero merece atenção.
Combiná-lo com outros osciladores pede alguma reflexão. O MACD também compara o preço com suas próprias médias, então os dois costumam concordar e acrescentam pouco um ao outro. O RSI pesa altas contra baixas em vez da distância até uma média, por isso exigir que ambos concordem é uma verificação mais independente.
No AlphaPrime
No AlphaPrime, o WaveTrend é um grupo de blocos próprio, exibido como WaveTrend na família de momentum. Duas entradas podem ser ajustadas. O período do indicador define quantas barras são usadas no cálculo do indicador, e o período do sinal define quantas barras são usadas para suavizar a linha de sinal. O período do indicador faz o papel do comprimento de canal, e a etapa de suavização mais longa o acompanha em proporção.
As condições têm nomes em linguagem simples nas duas linhas. Na linha principal você encontra regras como WaveTrend principal cruza acima do sinal, cruza abaixo do sinal, cruza acima de zero, está acima de zero, cruza acima do nível, está acima do nível, vira para cima e em alta, cada uma com o seu espelho. A linha de sinal tem suas próprias condições em alta e em queda. Qualquer uma pode servir como condição de entrada, condição de saída ou filtro, e o gerador as combina com regras das famílias de tendência, volatilidade, volume e sessão.
Cada combinação passa por backtest no seu mercado, e você pode definir limites de validação fora da amostra, de modo que fica só com as combinações que continuam firmes em dados que nunca viram e vê se uma virada a partir da zona esticada, um filtro de linha zero ou um cruzamento com o sinal realmente funciona no seu contrato e tempo gráfico. As combinações aprovadas podem ser exportadas como código de estratégia para plataformas de trading.
Perguntas frequentes
Qual a diferença entre o WaveTrend e o oscilador estocástico?
O oscilador estocástico situa o fechamento dentro da faixa recente entre máxima e mínima. O WaveTrend mede a distância entre o preço e sua própria média suavizada, escalada pelo tamanho habitual dessa distância, então se adapta a mercados calmos ou agitados e não tem teto nem piso fixos.
Toda leitura extrema do WaveTrend é um sinal de reversão?
Não. Uma leitura extrema significa que o preço está incomumente longe da média, e em uma tendência forte isso pode durar muitas barras. Muitos traders só agem quando a linha principal cruza de volta a sua linha de sinal, e apenas quando um filtro de tendência indica um mercado lateral.
Uma estratégia com WaveTrend pode ser exportada para uma plataforma de trading?
Sim. Quando uma combinação encontrada pelo gerador de estratégias passa na validação fora da amostra, ela pode ser exportada como código de estratégia para plataformas de trading, onde você pode continuar testando.