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MACD-V:用市场自己的波幅来量 MACD 线

MACD-V 是一般的 MACD 线除以平均真实波幅。一般 MACD 以价格点数计,所以 ES 上的读数放在原油旁边没有意义,平静年份的读数也不能和剧烈年份比。除以波幅就解决了这件事。

类别动量
输出形态围绕零轴的线,通常附讯号线无单位,可跨市场比较
在 AlphaPrime自定义指标MACD 和 ATR 各自内置

它衡量什么

一般 MACD 是快、慢两条指数均线的差距。市场波动大时差距变大,平静时缩小,所以同一个固定水平每年代表的意思都不同。大多数交易者最后只看交叉和零轴。

公式用白话讲:取收盘价快、慢两条指数均线的差距,也就是一般 MACD 用的那一对,除以 ATR,再乘以一百。ATR 是 平均真实波幅,一根 K 线含跳空的典型大小。乘以一百只是让数字比较好读。通常会一起画一条讯号线,也就是 MACD-V 本身的指数均线。

结果是以典型 K 线波幅来衡量的动能。

概念示意图(非真实行情数据)

在真实市场中的表现

因为刻度稳定,固定水平开始有意义。高读数代表走势拉得很开,接近零代表动能停住了,同一组水平可以在 ES、NQ 和原油上试。

它没有解决落后。MACD 转向时 MACD-V 就在同一根转向,只有刻度变了。要小心的是低波动:ATR 缩小时,小小的走动也会产生很大的读数,安静的假日时段最容易因此看错。

常见用法(思路)

水平

固定的超买与超卖区

设一个上方、一个下方水平,用在你测的每个市场。一般 MACD 则要每个商品、每一年各设不同水平。

区间滤网

动能停住时不进场

MACD-V 落在零轴附近两个小水平之间时,很多趋势规则跳过那根 K 线会比较好。

交叉

有最小幅度的讯号线交叉

只在 MACD-V 超过某个水平时才接讯号线交叉,零轴附近的小交叉就忽略。一个最小值可以跨市场通用。

与其他类别指标搭配

MACD-V 是动能读数,所以要配一个不是动能的东西。ADX 告诉你拉开的读数是一段行情的开始还是结尾。布林带宽度显示波动何时异常低,而那正是 MACD-V 不可靠的时候。

把它和一般 MACD 或 RSI 叠在一起不算确认,它们都来自同一串收盘价。我宁可在同一次运行里拿 MACD-V 对一般 MACD,留下样本外撑得住的那个。

在 AlphaPrime 中

AlphaPrime 没有把 MACD-V 做成内置族。MACD 和 ATR 都是内置的,所以生成器已经能把一条 MACD 规则和一条 ATR 规则组在一起;但单独一条正规化的线要用自定义指标:请 AI 加进来,它就会出现在“自定义指标”底下,供 策略生成器 使用。

在同一次运行里,把同一组水平放到两三个市场上测。如果有一组在每个市场的样本外都撑得住,正规化就有发挥作用。从七天免费试用开始。

常见问题

MACD-V 跟一般 MACD 差在哪?

同一条线,不同刻度。读数以典型 K 线波幅计,而不是价格点数;交叉发生的 K 线和 MACD 相同。

为什么除以 ATR 而不是除以价格?

除以价格得到的百分比仍会随波动膨胀。除以 ATR 才把波动本身拿掉。

MACD-V 该用哪些水平?

这要靠测试。一次在几个市场上试几组,留下样本外撑得住的水平。