沙夫趋势周期（STC）：经过周期过滤的趋势动量，及其搭配与策略思路
沙夫趋势周期由道格·沙夫开发，它从一个趋势动量指标出发，再让它经过一次随机指标式的拉伸，产生一条在两端之间快速摆动的有界线。目标是保留基于移动平均线的工具对趋势的敏感，同时获得震荡指标那种清晰利落的转折点。本页介绍它的原理、表现，以及策略生成器如何在你自己的合约上测试它。
它衡量什么
这个指标是一个混合体，它的算法解释了它的外观。首先，它计算与 MACD 所用相同类型的快慢均线之间的差距，这捕捉了趋势动量。然后，它不是让这个差距保持原样，而是把差距当作一个价格序列，提出随机指标式的问题：最新的值位于它自身近期区间的哪里？答案经过平滑后，再对平滑结果提出第二次同样的问题。
把这个“区间内位置”的步骤施用两次，赋予了这条线它的性格。原始的趋势动量会漂移，可能长时间远离零轴。但一旦被压缩进固定的区间，它的表现就像一个周期：当动量接近其近期的高位时升向顶部，当动量接近其近期的低位时降向底部。这条线报告的是动量相对于它自身近期历史所处的位置，而不是它在绝对意义上有多大。
结果是一个大部分时间待在两端附近、并在两端之间快速移动的工具。与观察价格位置的普通 随机指标 相比，沙夫趋势周期观察的是趋势动量的位置，所以它的转折与趋势的变化相关，而不是与价格的每一个小幅摆动相关。它的设计目的，是比单纯的均线交叉更早地预见趋势的改变。
在真实市场中的表现
在干净的趋势中，这条线攀升到顶部，然后在趋势持续期间平稳地停在那里，只有当动量开始降温时才从这个平台上滑落。这些平坦的阶段是一个特点：它们说明趋势动量处于或接近其近期的高位，且还没有任何东西对它构成挑战。大多数交易者关注的事件，是第一次从平台上掉下来。
在反复震荡、没有方向的市场里，这条线从一端抽到另一端，有时只用寥寥几根K线就完成一个完整的周期。这些频繁的翻转是它速度的代价，也是它很少被单独使用的原因。如果对市场是否在趋势中没有判断，一条快速的周期线会给出许多没有后续的走势。
由于最后的拉伸步骤是按近期历史缩放的，这条线会适应市场节奏的变化。一个已经变得清淡的合约，仍会使这条线产生满幅的摆动，因为这些摆动是相对于清淡的近期区间来衡量的。这种适应性有助于跨市场比较，但也意味着一次满幅的摆动本身并不说明背后的走势很大。
常见用法（思路）
在平台处转向
等这条线离开低端并开始攀升，把这次抬升视为新的向上动量的开始，向下的走势则相反。思路是针对动量的变化采取行动，而不是等待缓慢的均线交叉。
动量降温时离场
只要这条线停在平台上就持有交易，当它第一次从平台上滑落时离场。这提供了一种系统化的方式，在趋势动量不再处于高位时立刻把仓位拿出来。
这条线靠近哪一端
只用这条线说明动量当前靠近上端还是下端，入场则交给另一条规则。这个过滤器使交易与动量已经所在的一侧保持一致。
与其他类别指标搭配
由于它反应很快，沙夫趋势周期受益于一个检查趋势是否真正存在的搭档。与 ADX 搭配，可以让规则只在趋势强度上升时采用周期线的早期转折，在市场只是反复搅动时忽略它们。
它也适合与它的来源类别搭配。把周期线的判断与普通的 MACD 读数并排放置，可以显示较快的线何时在预见较慢指标尚未确认的变化，而 神奇震荡指标 则以柱状图的方式展示同类动量，便于快速核对是否一致。
对于方向和出场，移动平均线 适合作为缓慢的锚点，用周期线在均线所指示的方向内把握入场时机。这样的安排让每个工具只有一个明确的工作，并使快线不会与慢线对抗。
在 AlphaPrime 中
在 AlphaPrime 中，沙夫趋势周期属于策略生成器使用的内置动量类别。由于它本身就是多种思路的组合，它是时机规则的良好来源：生成器可以把它的转折用作触发条件，把它的平台用作过滤条件，把它从平台上的滑落用作出场。
生成器把这些规则与趋势、波动率、成交量和交易时段类别交叉组合，形成大量候选，由 GPU 一次回测一个。一条翻转如此之快的线，在一段幸运的时期里可能看起来完美无瑕，所以样本外检验承担着重要的工作，显示哪些时机规则在未见过的数据上依然稳定。
通过检验的组合可以导出为适用于你交易平台的策略代码，让基于周期的时机想法平滑地进入你现有的模拟与实盘流程。
常见问题
沙夫趋势周期与 MACD 有什么不同？
MACD 直接报告两条均线之间的差距。沙夫趋势周期则取这个差距，衡量它位于自身近期区间的哪个位置，得到一条转折更快的有界线。
为什么这条线有那么多时间停在极端位置？
让动量两次经过“区间内位置”的步骤，会在动量接近其近期高位或低位时，把这条线推向两端。平坦的阶段意味着趋势动量一直保持在那个水平。
沙夫趋势周期策略可以导出到我的交易平台吗？
可以。策略生成器给出的组合通过样本外检验后，可以导出为适用于你交易平台的策略代码。