Слом структуры (BOS): когда цена забирает последний свинг
Слом структуры происходит, когда цена закрывается выше последнего подтверждённого свинг-максимума в восходящем тренде или ниже последнего подтверждённого свинг-минимума в нисходящем. Он показывает, что тренд сделал новое колено, и превращается в чёткое правило, как только решено, что считать свингом.
Что он измеряет
Всё зависит от определения свинга, которое дискреционные трейдеры обычно пропускают. Свинг-максимум — это бар, максимум которого выше максимумов L баров до него и R баров после; свинг-минимум — зеркальный случай. Свинг существует, только когда эти R баров напечатаны, поэтому он всегда подтверждается с опозданием.
Правило: в восходящей структуре бычий слом структуры — первое закрытие выше последнего подтверждённого свинг-максимума, записывается как close > last swing high. В нисходящей структуре — первое закрытие ниже последнего подтверждённого свинг-минимума. Закрытие за свингом против текущей структуры — смена характера (change of character), первый намёк, что структура может разворачиваться.
Закрытие или тень? Я бы использовал закрытие. Тень, проколовшая уровень, но закрывшаяся обратно внутри, — это сбор ликвидности, другое событие.
Как он ведёт себя на реальных рынках
В устойчивых трендах на NQ сломы идут в ритме: толчок, откат, новый свинг, слом. В диапазонах правило срабатывает ложно раз за разом, потому что каждый прокол выше последнего свинг-максимума продают обратно в диапазон. Эти неудавшиеся сломы — главная статья издержек.
R баров — реальное ограничение. Большое R даёт более чистые свинги, которые к моменту подтверждения уже старые; малое R превращает каждое колебание в свинг.
Распространённые способы применения (концепции)
Входить на сломе
Идти по тренду на первом закрытии за последним свингом, стоп — за предыдущим свингом. Просто, но в диапазонах вас нарезает на куски.
Ждать отката к сломанному уровню
После слома дождаться, когда цена вернётся к старому уровню свинга и удержится. Меньше сделок, лучше место, а некоторые сломы так и не возвращаются.
Торговать слом, который не удержался
Закрытие за свингом, которое за несколько баров возвращается внутрь, — неудавшийся слом. Некоторые трейдеры торгуют против него.
Сочетание с другими семействами индикаторов
Структура даёт направление и момент, но ничего не говорит о размере. ATR помогает решить, значим ли слом или это всего лишь тик за уровнем, и задаёт размер стопа.
Против проблемы диапазона добавьте проверку режима, например ADX, или потребуйте согласия линии Supertrend. Второе правило структуры с другим размером свинга — не подтверждение. Это та же идея дважды.
В AlphaPrime
В AlphaPrime есть встроенное семейство структуры рынка. Оно подтверждает свинги числом баров слева и справа и даёт генератору стратегий условия для слома структуры, смены характера, сбора ликвидности, ретестов, неудавшихся сломов, равных максимумов и минимумов и положения цены между последними свингами.
Поставьте правило продолжения и правило неудавшегося слома в один запуск. Это противоположные ставки на одно событие, и участок вне выборки покажет, какую из них поощряет ваш рынок. Бесплатной семидневной пробной версии хватит, чтобы начать.
Частые вопросы
Чем слом структуры отличается от смены характера?
Слом структуры идёт по текущей структуре — новый максимум в восходящем тренде. Смена характера идёт против неё — первое закрытие ниже последнего свинг-минимума.
Сколько баров должно подтверждать свинг?
Правильного числа нет. Меньше баров — свежее уровни и больше шума; пусть генератор переберёт диапазон.
Слом структуры — это просто пробой?
Близко к тому. Обычный пробой берёт наибольший максимум фиксированного окна, как канал Дончиана; слом структуры берёт последний подтверждённый свинг.