Энциклопедия индикаторов
Каждая страница объясняет, что измеряет широко используемый индикатор, как трейдеры обычно его применяют, с какими семействами он сочетается и какую роль играет внутри генератора стратегий AlphaPrime.
Индикаторы семейства «Тренд»
- Индекс направленного движения (ADX)ADX отвечает на один вопрос: чисто ли и устойчиво ли текущее движение, независимо от того, вверх оно или вниз? Сам по себе он редко запускает сделки. Гораздо чаще он служит переключателем, подсказывающим трейдеру, какой сценарий выкладывать на стол. На этой странице разобрано, как фьючерсные трейдеры его читают, как он делит работу с другими индикаторами и как генератор стратегий может проверить, помогает ли этот переключатель на вашем рынке.
- Скользящие средние (SMA и EMA)Скользящая средняя — обычно первая линия, которую трейдер вообще выводит на график, и один из самых давно служащих трендовых инструментов в отрасли. Она сглаживает отрезок цен в одну линию, так что общее направление рынка становится легко видно. На этой странице простая и экспоненциальная скользящие средние рассматриваются вместе: чем они различаются, где уместна каждая и как генератор стратегий может сравнить их на ваших контрактах.
- Облако Ишимоку (Ichimoku Kinko Hyo)Ichimoku Kinko Hyo, которое часто сокращают до облака Ишимоку, — это скорее не один индикатор, а небольшая графическая система, описывающая тренд, поддержку, сопротивление и импульс одним взглядом. На этой странице разобрано, что должна сказать каждая из его линий, как фьючерсные трейдеры читают облако и как генератор стратегий может проверить, какие части системы стоит оставить на вашем рынке.
- Параболик SAR (Parabolic SAR)Параболик SAR, сокращение от stop and reverse («стоп и разворот»), рисует цепочку точек, которые следуют за ценой сзади и меняют сторону каждый раз, когда тренд ломается. Он создавался как трейлинг-выход, всегда находящийся в рынке, и это единственное проектное решение объясняет и его привлекательность, и его причуды. На этой странице разобрано, как фьючерсные трейдеры читают точки и как генератор стратегий может проверить, где этому индикатору место.
- SupertrendSupertrend рисует единую ступенчатую линию, которая в восходящем тренде лежит под ценой, в нисходящем — над ней, и меняет сторону при смене тренда. Её расстояние от цены определяется недавней волатильностью, так что она подстраивается под беспокойность рынка. На этой странице разобрано, как фьючерсные трейдеры используют её как трендовую линию, стоп и фильтр и как генератор стратегий может проверить её на ваших контрактах.
- Индикатор Арун (Aroon)Арун не смотрит на то, насколько далеко ушла цена. Он спрашивает, как давно случились последний максимум и последний минимум, и превращает ответ в пару линий. На этой странице разобрано, почему время — полезный способ читать тренд, как фьючерсные трейдеры применяют верхнюю и нижнюю линии и как генератор стратегий может проверить идею на ваших рынках.
- Индикатор Вортекс (Vortex)Индикатор Вортекс рисует две соревнующиеся линии: одна отслеживает движение вверх от бара к бару, другая — движение вниз. Когда одна вырывается вперёд, формируется тренд. На этой странице разобрано, как предполагается читать две линии, как фьючерсные трейдеры превращают их пересечения в правила и как генератор стратегий может проверить, работает ли это на ваших рынках.
- Скользящая средняя Халла (HMA)Скользящая средняя Халла создавалась в ответ на одну претензию к обычным средним: они плавные, но приходят поздно. Смешивая несколько средних разной длины, она старается сохранить спокойствие линии и в то же время позволить ей разворачиваться почти тогда же, когда разворачивается сама цена. На этой странице разобрано, как её читают фьючерсные трейдеры и как генератор стратегий может сравнить её с простыми средними на ваших рынках.
- Адаптивная скользящая средняя Кауфмана (KAMA)Большинство скользящих средних идут за ценой с фиксированным темпом, мчится ли рынок или топчется на месте. KAMA ломает эту привычку. Она измеряет, насколько чисто двигалась цена, и меняет собственную скорость: плотно прилегает к плавному тренду и почти замирает в мешанине движений туда-сюда. На этой странице разобрано, как её читают фьючерсные трейдеры и как генератор стратегий может проверить её на ваших контрактах.
- Линейная регрессия (линия, наклон и канал)Инструмент линейной регрессии отвечает на простой геометрический вопрос: если бы пришлось провести одну прямую через недавние бары, где бы она прошла? Линия, её наклон и канал вокруг неё дают фьючерсным трейдерам статистическую картину направления тренда и того, как далеко цена обычно отклоняется от него. На этой странице разобрано, как её читают и как генератор стратегий может проверить её на ваших рынках.
Индикаторы семейства «Импульс»
- Индекс относительной силы (RSI)RSI сравнивает силу недавних движений вверх с силой недавних движений вниз, поэтому его часто используют, чтобы понять, набирает ли импульс обороты, затухает или уже перегрет. На этой странице разобрано, как фьючерсные трейдеры обычно читают его показания и как генератор стратегий может проверить его на ваших рынках.
- Схождение/расхождение скользящих средних (MACD)MACD не является ограниченным осциллятором в привычном смысле. Он следит за двумя экспоненциальными скользящими средними, движущимися с разной скоростью, и отслеживает расстояние между ними: расширяющийся разрыв означает ускорение движения, сужающийся — угасание импульса за ним. На этой странице разобрано, как фьючерсные трейдеры читают основную линию, сигнальную линию и гистограмму и как генератор стратегий может сравнить эти показания на ваших контрактах.
- Стохастический осциллятор (%K и %D)Стохастический осциллятор исходит из простого наблюдения о цене: на растущих рынках закрытия обычно оказываются у верха недавнего диапазона, а на падающих — у низа. Он превращает положение закрытия внутри этого диапазона в две линии, %K и %D. На этой странице объясняется, как фьючерсные трейдеры их читают, чем стохастик отличается от других инструментов импульса и как генератор стратегий может проверить его на ваших контрактах.
- Индекс товарного канала (CCI)Индекс товарного канала создавался с расчётом на товарные фьючерсы. Он спрашивает, как далеко текущая цена ушла от собственной средней, а затем сравнивает это расстояние с тем, насколько цена обычно отклоняется. Отклонение, заметно превышающее обычное, может отмечать начало нового движения или экстремум, который вот-вот откатится. На этой странице разобрано, как фьючерсные трейдеры читают CCI и как генератор стратегий может сочетать его с другими правилами.
- Williams %RWilliams %R спрашивает, насколько близко последнее закрытие к верху недавнего диапазона, а затем переворачивает ответ на шкалу, отсчитываемую вниз от потолка. Получается быстрый, чувствительный осциллятор, который многие фьючерсные трейдеры используют для тайминга откатов и выходов. На этой странице объясняется, что он показывает, чем отличается от более известных родственников и как генератор стратегий может проверить его на ваших контрактах.
- Скорость изменения (ROC) и моментумСкорость изменения и моментум — самые простые инструменты импульса из существующих. Каждый сравнивает сегодняшнюю цену с ценой заданное число баров назад и рисует разницу вокруг нулевой линии. Один выражает разницу в процентном изменении, другой — в «сырой» разнице цен. На этой странице разобрано, чем они различаются, как их читают фьючерсные трейдеры и как генератор стратегий может проверить их на ваших контрактах.
- Чудесный осциллятор (AO)Чудесный осциллятор, созданный Биллом Уильямсом, берёт середину каждого бара, сравнивает короткую среднюю этих середин с более длинной и рисует разницу гистограммой вокруг нуля. Растущие или уменьшающиеся столбцы подсказывают, набирает ли импульс силу или угасает. На этой странице объясняется, что он показывает, какие формы ищут трейдеры и как генератор стратегий может проверить его на ваших контрактах.
- Цикл тренда Шаффа (STC)Цикл тренда Шаффа, разработанный Дагом Шаффом, начинается с меры импульса тренда, а затем пропускает её через растяжку в духе стохастика, получая ограниченную линию, быстро качающуюся между своими двумя концами. Цель — сохранить осведомлённость о тренде, свойственную инструментам на скользящих средних, и получить чёткие точки разворота осциллятора. На этой странице рассказано, как он работает, как себя ведёт и как генератор стратегий может проверить его на ваших контрактах.
- Преобразование ФишераПреобразование Фишера, предложенное Джоном Элерсом, берёт положение цены внутри недавнего диапазона и применяет математическое преобразование, растягивающее экстремумы. В результате получается линия с чёткими вершинами и впадинами и следующая за ней вспомогательная линия, так что точки разворота легче заметить. На этой странице объясняется идея, поведение линии и то, как генератор стратегий может проверить её на ваших контрактах.
Индикаторы семейства «Волатильность»
- Полосы БоллинджераПолосы Боллинджера окружают скользящую среднюю двумя огибающими, которые расширяются и сужаются вместе с рынком, поэтому одного взгляда достаточно, чтобы понять, насколько цена ушла от своей средней и сжимается ли волатильность или вырывается вперёд. На этой странице разобрано, как их читают фьючерсные трейдеры и как генератор стратегий может определить, какое прочтение подходит вашему контракту.
- Средний истинный диапазон (ATR)ATR показывает, какое расстояние сейчас проходит типичный бар, и ничего не говорит о том, в какую сторону он идёт. Поскольку он имеет дело только с расстоянием, фьючерсные трейдеры используют его для размещения стопов, выходов и фильтров волатильности, а не для сигналов входа. На этой странице разобраны распространённые варианты применения и то, как генератор стратегий может сравнить разные правила на основе диапазона на вашем рынке.
- Канал КельтнераКанал Кельтнера рисует плавную полосу по обе стороны от экспоненциальной средней с шагом, заданным средним истинным диапазоном, и показывает, где цена обычно движется. Он очень похож на полосы Боллинджера, но читается иначе. На этой странице разобрано, как им пользуются фьючерсные трейдеры и как генератор стратегий может сравнить его с другими инструментами на вашем контракте.
- Канал ДончианаКанал Дончиана рисует две линии: одну на наивысшем максимуме, другую на наинизшем минимуме недавнего отрезка. Ничего не усредняется и не сглаживается, поэтому границы — это реальные цены, которые рынок действительно напечатал. Эта простота сделала его основой классических пробойных систем. На этой странице разобрано, как им пользуются фьючерсные трейдеры и как генератор стратегий может проверить его на ваших контрактах.
- Стандартное отклонение (волатильность)Стандартное отклонение — мера разброса, принятая у статистиков, и трейдеры заимствуют её, чтобы спросить, насколько широко цена была разбросана вокруг своей недавней средней. Это тихий двигатель внутри нескольких более известных инструментов. На этой странице разобрано, что значит показание, чем оно отличается от мер на основе диапазона и как генератор стратегий может проверить его на ваших рынках.
- TTM SqueezeTTM Squeeze ищет момент, когда рынок настолько затих, что его статистическая огибающая сжимается внутри огибающей на основе диапазона, а затем спрашивает, в какую сторону высвободится энергия. На этой странице разобрано, как фьючерсные трейдеры читают сжатие, что добавляет гистограмма и как генератор стратегий может проверить идею на ваших контрактах.
- Индекс ChoppinessИндекс Choppiness не говорит, в какую сторону идёт рынок. Он говорит, идёт ли рынок вообще куда-нибудь. На этой странице разобрано, как фьючерсные трейдеры используют его, чтобы отделять упорядоченные тренды от запутанного бокового движения, и как генератор стратегий может использовать это различие, чтобы включать и выключать правила.
Индикаторы семейства «Объём»
- Средневзвешенная по объёму цена (VWAP)VWAP взвешивает каждую сделку сессии по её объёму, чтобы найти среднюю стоимость сделок на рынке. Цены, на которых прошёл большой объём, весят больше, поэтому линия лежит гораздо ближе к тому месту, где большинство участников действительно получило исполнение, чем обычная средняя цена. На этой странице разобрано, как внутридневные фьючерсные трейдеры её читают, как она делит работу с другими индикаторами и как генератор стратегий проверяет её как ценовой якорь внутри сессии.
- Балансовый объём (OBV)Балансовый объём ведёт накопительный итог проторгованных контрактов, прибавляя объём баров, закрывающихся выше, и вычитая объём баров, закрывающихся ниже. Форма этого накопительного итога показывает, течёт ли участие вместе с ценой или против неё. На этой странице разобрано, как его читают фьючерсные трейдеры, почему для него важно роллирование контрактов и как генератор стратегий может его проверить.
- Денежный поток Чайкина (CMF)Денежный поток Чайкина спрашивает, где каждый бар закрылся внутри собственного диапазона, и взвешивает этот ответ по числу проторгованных контрактов. Закрытия у верха на большом объёме считаются накоплением, закрытия у низа — распределением. На этой странице разобрано, как фьючерсные трейдеры читают получающийся поток вокруг нулевой линии и как его тестирует генератор стратегий.
- Индекс силы ЭлдераИндекс силы Элдера умножает, насколько далеко ушла цена, на то, сколько контрактов проторговано, так что большое движение на большом объёме регистрируется как сильная сила, а большое движение на малом объёме — как слабая. На этой странице разобрано, как фьючерсные трейдеры читают сглаженную силу вокруг нулевой линии и как генератор стратегий может её проверить.