Cassure de structure (BOS) : quand le prix prend le dernier swing
Une cassure de structure se produit quand le prix clôture au-dessus du dernier sommet de swing confirmé dans une tendance haussière, ou sous le dernier creux de swing confirmé dans une tendance baissière. Elle indique que la tendance vient de faire une nouvelle jambe, et devient une règle nette dès qu'on a fixé ce qui compte comme swing.
Ce qu’il mesure
Tout dépend de la définition du swing, que les traders discrétionnaires sautent d'ordinaire. Un sommet de swing est une barre dont le plus haut dépasse les plus hauts des L barres précédentes et des R barres suivantes ; un creux de swing en est l'image miroir. Le swing n'existe qu'une fois ces R barres imprimées, il est donc toujours confirmé tard.
La règle : dans une structure haussière, une cassure de structure haussière est la première clôture au-dessus du dernier sommet de swing confirmé, écrite close > last swing high. Dans une structure baissière, c'est la première clôture sous le dernier creux de swing confirmé. Une clôture au-delà d'un swing contre la structure actuelle est un changement de caractère, le premier indice que la structure peut se retourner.
Clôture ou mèche ? J'utiliserais la clôture. Une mèche qui traverse le niveau et clôture de nouveau à l'intérieur est un balayage, un événement différent.
Son comportement sur les marchés réels
Dans les tendances régulières du NQ, les cassures viennent en rythme : poussée, repli, nouveau swing, cassure. En range, la règle échoue encore et encore, car chaque piqûre au-dessus du dernier sommet de swing est revendue dans le range. Ces cassures ratées sont le principal coût.
Les R barres sont une vraie limite. Un grand R donne des swings plus nets mais déjà vieux quand on les connaît ; un petit R fait de chaque oscillation un swing.
Usages courants (concepts)
Entrer sur la cassure
Suivre la tendance à la première clôture au-delà du dernier swing, stop au-delà du swing précédent. Simple, et en range on se fait hacher.
Attendre le repli vers le niveau cassé
Après une cassure, attendre que le prix revienne à l'ancien niveau de swing et tienne. Moins de trades, meilleure position, et certaines cassures ne reviennent jamais.
Jouer la cassure qui ne tient pas
Une clôture au-delà du swing qui retombe à l'intérieur en quelques barres est une cassure ratée. Certains traders jouent contre elle.
L’associer à d’autres familles d’indicateurs
La structure donne la direction et le moment, mais rien sur la taille. L'ATR aide à décider si une cassure est significative ou un simple tick au-delà du niveau, et dimensionne le stop.
Pour le problème du range, ajoutez un contrôle de régime comme l'ADX, ou exigez qu'une ligne Supertrend soit d'accord. Une seconde règle de structure avec une autre taille de swing n'est pas une confirmation. C'est la même idée deux fois.
Dans AlphaPrime
AlphaPrime possède une famille intégrée de structure de marché. Elle confirme les swings avec un nombre de barres à gauche et à droite et donne au générateur de stratégies des conditions pour une cassure de structure, un changement de caractère, des balayages de liquidité, des retests, des cassures ratées, des sommets et creux égaux, et la position du prix entre les derniers swings.
Mettez la règle de continuation et celle des cassures ratées dans la même exécution. Ce sont des paris opposés sur le même événement, et le tronçon hors échantillon montre lequel votre marché récompense. L'essai gratuit de sept jours suffit pour commencer.
Questions fréquentes
Quelle différence entre une cassure de structure et un changement de caractère ?
Une cassure de structure va dans le sens de la structure actuelle, un nouveau sommet dans une tendance haussière. Un changement de caractère va contre elle, la première clôture sous le dernier creux de swing.
Combien de barres pour confirmer un swing ?
Il n'y a pas de nombre correct. Moins de barres donnent des niveaux plus frais et plus de bruit ; laissez le générateur tester une plage.
La cassure de structure est-elle simplement une cassure ?
À peu près. Une cassure simple utilise le plus haut d'une fenêtre fixe, comme un canal de Donchian ; une cassure de structure utilise le dernier swing confirmé.