交易用蒙地卡羅模擬器
將您的交易隨機重抽為 1,000 至 10,000 組序列，算出應預留的回撤深度、破產機率與所需資金。可貼上交易清單，或輸入勝率與賺賠比。
於您的瀏覽器內計算，輸入的資料不會上傳。
各序列的權益走勢
- 90% 的序列
- 中間 50%
- 中位數
- 起始資金
- 破產線
將此工具嵌入您的網站
免費使用。將程式碼貼入網頁，即附帶表單目前的數字；所有計算皆於訪客的瀏覽器內執行。
計算方式
蒙地卡羅模擬將您的交易隨機重抽數千次，每次皆採用相同的交易規模。結果的分布，即為同一批交易可能出現的回撤深度。
範例：勝率 45%、平均獲利為平均虧損的 1.5 倍、每筆虧損 200、200 筆交易，執行 1,000 組序列。最大回撤中位數為 2,400，第 95 百分位為 4,900，有 1.6% 的序列將虧損 10,000 帳戶的一半。
結果解讀
資金應依最大回撤的第 95 百分位準備。中位數代表這批交易的一般情況，每二十組即有一組跌幅深於第 95 百分位。將此數字與您可承受的回撤比較，並判斷跌至該處時是否會停用策略。
破產機率為虧損至破產線的序列比例。建議最低資金為同一批序列中，觸及破產線者不超過 5% 的最小帳戶規模。圖上顏色較深的帶狀區域為中間一半的序列，較淺的帶狀區域涵蓋 90% 的序列。
以自己的回測執行
自回測報告匯出交易清單，切換至「我的交易清單」，將每筆淨損益逐行貼上。僅放入同一策略、同一固定口數且已扣除成本的交易。破產線設為您將停手的虧損水準，序列組數建議先採 10,000。
模擬的限制
隨機抽樣保留平均每筆損益及其分散程度，但會打散連續出現的虧損，因此實際市場的連續虧損可能更嚴重。它亦無法判斷優勢是否真實存在：以過度擬合的回測交易執行模擬，量測的只是一個可能不存在之策略的風險。請採用樣本外交易、固定交易規模，並計入成本。
常見問題
蒙地卡羅回測是什麼？
將回測產生的交易隨機重抽數千次，以評估回撤可能的深度。它量測的是路徑風險，而非策略是否具備優勢；後者須以推進分析與樣本外資料判斷。本模擬器採放回抽樣，因此每組序列的總損益亦不相同。
蒙地卡羅模擬要付費嗎？
本模擬器免費，無需註冊，最多可放入 200,000 筆交易。所有計算皆於您的瀏覽器內完成，貼上的內容不會上傳。
要跑幾組模擬才夠？
1,000 組即可呈現分布的輪廓。若重視第 95 百分位，或破產機率低於 1%，請採用 10,000 組，罕見情況方有足夠序列支撐。相同輸入必得相同結果，分享連結時數字亦一致。
需要多少筆交易？
盡可能放入全部交易，至少約 100 筆後再採信這些數字。模擬器僅自您提供的交易中抽樣，因此清單過短時，單筆虧損不會超過清單中最大的一筆。
建議最低資金怎麼算？
模擬器找出每組序列自起點起算的最深虧損，取 95% 序列皆不超過的水準，再除以破產線。虧損 3,400、破產線 50%，即為 6,801。此處未計入保證金，帳戶亦須足以支付保證金。
將這套計算延伸為自動化策略
AlphaPrime 自動生成、回測並篩選策略。
僅供學習參考，不構成投資建議。交易前請以交易所公告為準。