Touchance 怎麼接 MultiCharts 報價與下單：路徑、延遲、費用一次講清楚

目錄

1. Touchance 可以接 MultiCharts 嗎？報價和下單各走哪條路
2. Touchance 和 MultiCharts 各自負責什麼？
3. 報價怎麼進 MultiCharts？從開啟 Touchance 到畫出第一張圖
4. MultiCharts 透過 Touchance 下單延遲多少？
5. Touchance 接 MultiCharts 要多少費用？兩套合計怎麼算
6. Touchance 和 MultiCharts 要不要兩個都買？只用一個的三種情況
7. 策略寫好之後，怎麼接上這條報價與下單鏈？
8. 常見問答
9. 參考文獻

Touchance 可以接 MultiCharts 嗎？報價和下單各走哪條路

可以。Touchance 以外掛方式接進 MultiCharts，同時扮演報價源與下單通道：報價從券商主機經 Touchance 流進 MultiCharts 的 QuoteManager 畫成 K 棒，委託則從 MultiCharts 的策略或手動下單經 Touchance 送到券商主機。Touchance 接 MultiCharts 這條線其實是兩條方向相反的路，要分開設定、分開檢查。

報價源是 MultiCharts 用來接收即時價格與歷史 K 棒的來源。QuoteManager 是 MultiCharts 裡管理報價源、商品清單與歷史資料的模組。下單通道是把委託送出去、再把成交回報帶回來的那條線。可以把它想成兩條單行道：一條把價格載進來，另一條把委託載出去；成交回報再沿著下單那條路回到 MultiCharts，策略才知道自己實際持有幾口。

分開看兩條路的好處是出問題時找得到位置。圖不跳動，是報價那條路斷了，和券商帳號無關；委託沒出去，是下單那條路的設定或連線問題，圖會照常跳動。把兩條路綁在一起想，常會在錯的地方找原因。

Touchance 和 MultiCharts 各自負責什麼？

Touchance 管線路，MultiCharts 管決策，少一邊就只能做一半的事。Touchance 是凱衛資訊開發、由台灣多家期貨商提供給客戶的報價與下單程式，負責登入券商帳號、接收交易所即時報價、把委託送到券商主機並接回成交回報。MultiCharts 是畫圖、回測、最佳化與執行 PowerLanguage 策略的分析環境，負責儲存歷史 K 棒、計算指標、判斷進出場。

工作	Touchance	MultiCharts
連券商帳號	負責	不做
接收即時報價	負責，轉給 MultiCharts	接收後畫圖
儲存歷史 K 棒	不做	負責（QuoteManager）
回測與最佳化	不做	負責
執行 PowerLanguage 策略	不做	負責
送出委託到券商	負責	產生委託，交給 Touchance
成交回報	負責，回傳給 MultiCharts	接收後更新策略部位

一個常見的誤會是把 MultiCharts 當成會自己連券商的軟體。它不會。沒有 Touchance 或另一個報價源，MultiCharts 開起來是一張空圖；沒有 MultiCharts，Touchance 可以看圖和手動下單，但沒有辦法跑 PowerLanguage 策略。Touchance 本身有哪些功能、哪些券商提供、能不能單獨執行策略，請看 Touchance 是什麼：功能、費用、支援券商與策略執行。

報價怎麼進 MultiCharts？從開啟 Touchance 到畫出第一張圖

報價連線分五步，每一步都有一個當場看得到的檢查結果，照順序做就不會卡在中間找不到原因。順序很重要：Touchance 沒登入，後面的 QuoteManager 設定看起來會正常，但永遠收不到價格。

1. 登入 Touchance。用券商給的帳號登入。檢查：Touchance 的連線狀態顯示已連線，報價視窗裡的商品價格會跳。
2. 在 Touchance 開啟給 MultiCharts 用的連線功能。這個開關讓 Touchance 對外提供報價與接受委託。檢查：Touchance 顯示 MultiCharts 連線已啟用或等待連線。
3. 在 QuoteManager 新增 Touchance 為報價源。新增後要把你要交易的商品加進商品清單。檢查：商品清單裡出現該商品，而且報價源欄位寫的是 Touchance。
4. 對應商品代碼與交易時段。商品對應是把 MultiCharts 圖表上的商品名稱和 Touchance、券商端的商品代碼配對起來的設定，下單那條路靠它決定把委託送到哪個商品。交易時段範本決定 K 棒從幾點切到幾點、日線含不含夜盤。檢查：對應表裡每個要交易的商品都有一筆，時段表和你實際要交易的時段一致。各交易所的時段可以在免費的期貨交易時段查詢工具用台灣時間對一次。
5. 開圖確認歷史與即時 K 棒接得上。先讓歷史 K 棒載完，再看最新一根會不會隨成交跳動。檢查：歷史最後一根和即時第一根之間沒有缺口，也沒有重複的一根。

第四步的交易時段最容易被忽略。台指期有日盤和夜盤，時段範本選錯，日線的開盤價和收盤價就和券商對帳單對不起來，策略在回測裡看到的 K 棒和實際交易時看到的不是同一根。第五步做完，報價那條路就通了；下單那條路另外在 MultiCharts 的券商設定檔裡選 Touchance，並在圖表上開啟自動交易，兩條路才都接好。

MultiCharts 透過 Touchance 下單延遲多少？

沒有一個對所有人都成立的毫秒數，正確做法是自己量。延遲是策略訊號在 MultiCharts 產生，到委託在交易所成交，中間經過的時間。這段時間要穿過四個節點：MultiCharts 算完訊號並送出委託、Touchance 收到並轉送、券商主機檢查風控並送往交易所、交易所撮合。每一節都加一點時間，而每一節的時間都和你的電腦、網路、券商主機和當下行情有關。別人量到的數字不是你的數字。

好消息是四個節點裡有兩個時間戳記是你自己拿得到的。MultiCharts 的委託與部位追蹤視窗記錄每筆委託的訊號時間與送出時間；Touchance 的委託回報記錄券商主機收到委託與成交的時間。兩者相減，就是這條線路在你這台機器上的延遲。同時記下策略的訊號價和實際成交價，差幾跳就是你這條線路的滑價。滑價是回測假設的成交價和實際成交價之間的差距。量法如下：

1. 開啟自動交易，用最小口數跑一段真實時間，不要用模擬帳戶，因為模擬撮合的時間不是券商主機的時間。
2. 每筆委託抄下 MultiCharts 的訊號時間、Touchance 的委託回報時間、訊號價、成交價。
3. 累積幾十筆之後，看時間差和價差的典型值與最差值，不只看平均。
4. 把典型價差換成回測的每邊滑價，再用兩倍價差跑一次壓力測試。設定方法見回測中的交易成本：手續費、滑價與平均每筆。

把跳數換成金額才能和回測報表比。以 NQ 為例，CME 合約規格頁寫明一跳是 0.25 點、每跳 5 美元，所以 2 跳滑價是每邊 10 美元。交易所可能調整合約規格，數字以交易所的合約規格頁為準；各商品的跳動值和點值可用免費的期貨合約計算器查。

Touchance 接 MultiCharts 要多少費用？兩套合計怎麼算

合計費用由三個部分組成：MultiCharts 授權、Touchance 使用費、交易所報價費，其中後兩項多半隨開戶券商不同，數字要向自己的券商確認。這一節只說每一項是什麼、付給誰、通常按什麼週期計，讓你問券商時知道該問哪三個問題。

費用項目	付給誰	計費週期	要向誰確認
MultiCharts 授權	MultiCharts 經銷商	一次買斷或年繳	經銷商的報價單
Touchance 使用費	券商或凱衛	月繳，或依券商條件減免	開戶券商
交易所報價費	經券商轉付交易所	月繳	開戶券商

三項裡最常被低估的是交易所報價費。它不是軟體費用，是你要看的那個交易所對即時報價收的錢，國內和海外交易所的計費方式不同，而且你多加一個交易所的商品，就可能多一筆。有些券商把 Touchance 使用費和部分報價費包在開戶條件裡，達到一定交易量就減免；條件寫在券商的契約和收費表裡，不在軟體說明書裡。問清楚三項之後，把月繳的部分乘以十二，再加上 MultiCharts 授權，才是一年真正的合計。

Touchance 和 MultiCharts 要不要兩個都買？只用一個的三種情況

要不要兩套，取決於你要做的事，不取決於哪一套比較好。看圖加手動下單，Touchance 一套就夠；只回測和研究、不打算自動下單，MultiCharts 配另一個報價源就夠；要讓 PowerLanguage 策略自動在台灣券商下單，才需要兩套一起。

你要做的事	只用 Touchance	只用 MultiCharts 配其他報價源	兩套一起
看圖與手動下單	可以	看圖可以，下單要另外接券商	可以
回測與最佳化	不行	可以	可以
PowerLanguage 策略自動下單到台灣券商	不行	不行，缺下單通道	可以
需要學的設定量	少，登入即用	中，要設報價源與時段	多，兩條路都要設

從左到右的三種情況可以當成三個階段。剛開始學程式交易的人，先用 MultiCharts 把策略寫出來、回測清楚，這個階段不需要下單通道；台指期程式交易入門：從零到第一支策略 寫的就是這一段。等策略在回測、樣本外和模擬跑過，而且你已經量過延遲與滑價，再加 Touchance 把下單那條路接上。先付兩套的錢再開始寫策略，很常付了一年還沒送出第一筆自動委託。

策略寫好之後，怎麼接上這條報價與下單鏈？

策略進入 Touchance 加 MultiCharts 的鏈之前，先確認三個回測設定和實際線路一致：手續費、滑價、次一根 K 棒進場。次一根 K 棒進場是策略在一根 K 棒收盤時判斷、在下一根 K 棒開盤才成交的設定；收盤判斷卻用同一根的收盤價成交，是真實線路做不到的事。Pardo（2008）把這類執行假設列為回測和實盤脫節的主要來源之一。AlphaPrime (Valynox) 的每一次策略評估都含手續費、滑價和次一根 K 棒進場，所以匯出前要核對的，是這些數字和你在第四節量到的數字有沒有對上。

下面這個回測是本文附的對照例子。它測的是 NQ 日線，2019-01-02 到 2025-06-30，多空雙向、1 口，每筆手續費 20 美元、滑價 10 美元。它用的是一條標準指標組成的替代規則當唯一進出場，沒有停損、沒有目標、沒有濾網；測的是這條核對流程，不是 Touchance 加 MultiCharts 這條線路能賺多少。它是搜尋從一千零二十四個候選中依報酬對回撤留下的一個，事後挑出表現最好的那一個，本身就會讓數字好看；Bailey 等人（2014）說明了為什麼比較過的候選愈多，最好的那個愈被高估。表裡的數字不是預測，也不是這條規則或任何讀者能拿到的結果。

看這張表時要對的不是淨利，是成本那一列和交易次數。這個候選 60 筆交易、持倉時間 85.7%，是一個換手很慢的規則；每筆 10 美元滑價等於 NQ 的 2 跳，如果你量到的典型滑價是 4 跳，就要把滑價改成 20 美元重跑，看獲利因子還剩多少。換手慢的規則對滑價不敏感，當沖規則則可能因為多 1 跳滑價就翻負。這就是為什麼第四節要你先量，再回頭改回測設定，而不是反過來。

核對完成本，接下來是把規則搬進 MultiCharts。AlphaPrime 會把留下的候選輸出成 PowerLanguage 原始碼，其他支援輸出的平台列在平台匯出支援清單。匯入 MultiCharts 後，用同一段歷史資料、同樣的手續費與滑價設定跑一次，對照交易次數與進出場時間，步驟在把策略匯入 MultiCharts 並對齊回測的做法；對照時要逐項確認的設定，見PowerLanguage 策略從產生到 MultiCharts 的對照清單。對齊之後，才在圖表上選 Touchance 的券商設定檔、用最小口數開啟自動交易。

下一步可以今天就做：打開 MultiCharts 的委託與部位追蹤視窗和 Touchance 的委託回報，用最小口數手動送三筆市價單，把訊號價和成交價的差抄下來。那三個跳數，就是你回測滑價欄位該填的起點。

常見問答

MultiCharts 的報價源一定要用 Touchance 嗎？

不一定。QuoteManager 可以同時管理多個報價源，Touchance 是台灣期貨商常提供的其中一個。只做回測和研究時，任何能提供你要的商品與時段的報價源都可以。要讓策略自動下單到台灣券商時，Touchance 同時是下單通道，這時用它當報價源可以少設一條線。

Touchance 斷線時，MultiCharts 的策略會怎樣？

下單那條路會中斷，MultiCharts 送不出新委託，但你在券商那邊的部位還在。重新連線後要先比對 Touchance 顯示的實際部位和 MultiCharts 策略認為的部位，兩邊不一致時以券商為準，手動補平或調整策略部位，再重新開啟自動交易。報價那條路通常同時斷，所以圖也會停止跳動，可以當成斷線的第一個訊號。

回測用的歷史 K 棒也是從 Touchance 來的嗎？

接上之後，MultiCharts 會把 Touchance 送來的價格存進 QuoteManager，之後的 K 棒就累積在那裡；可以回補多長的歷史，取決於報價源提供多少。歷史不夠長時，MultiCharts 也可以匯入自己準備的文字檔 K 棒資料。回測前先確認時段範本和匯入資料的時間切法一致，否則日線會對不上。

MultiCharts 透過 Touchance 下單，用市價單還是限價單比較好？

兩種都能送，差別在成交確定性和成交價。市價單幾乎一定成交，但成交價會比訊號價差幾跳，這個差距就是滑價；限價單把價格鎖住，但可能不成交。回測時要照實際會用的委託種類設定：用市價單就填量到的滑價，用限價單就不能假設每次碰到價格都成交。

參考文獻

• CME Group. E-mini Nasdaq-100 Futures Contract Specs. https://www.cmegroup.com/markets/equities/nasdaq/e-mini-nasdaq-100.contractSpecs.html
• Pardo, R. (2008). The Evaluation and Optimization of Trading Strategies (2nd ed.). John Wiley & Sons.
• Bailey, D. H., Borwein, J., López de Prado, M., & Zhu, Q. J. (2014). Pseudo-Mathematics and Financial Charlatanism: The Effects of Backtest Overfitting on Out-of-Sample Performance. Notices of the American Mathematical Society, 61(5), 458–471.