Calcolatore di win rate: expectancy e win rate di break-even
Il win rate da solo non dice se una strategia guadagna. Inserisci il win rate (o il numero di vincite e perdite), la vincita media e la perdita media per vedere quanto rende in media ogni trade.
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Win rate di pareggio per i rapporti vincita/perdita più comuni
| Vincita media ÷ perdita media | Win rate di pareggio |
|---|---|
| 0,5 | 66,7% |
| 0,75 | 57,1% |
| 1 | 50% |
| 1,5 | 40% |
| 2 | 33,3% |
| 3 | 25% |
Come funziona
Expectancy = win rate × vincita media − loss rate × perdita media.
Esempio: 45% × 300 − 55% × 200 = 135 − 110 = 25 per trade.
Come usare il calcolatore
Scegli come conosci il win rate: come percentuale, oppure come numero di trade vincenti e perdenti presi da un report di backtest o da un registro dei trade. Poi inserisci il trade vincente medio e il trade perdente medio nella stessa unità, per esempio dollari, punti o tick, scrivendo la perdita come numero positivo.
Trade da proiettare moltiplica l'expectancy, così vedi a quanto ammontano i prossimi 100 o 500 trade se le medie restano invariate. Tutto si ricalcola mentre digiti.
La formula
Expectancy = win rate × vincita media − loss rate × perdita media.
Win rate = trade vincenti ÷ tutti i trade chiusi × 100. Profit factor = (win rate × vincita media) ÷ (loss rate × perdita media), che equivale a profitto lordo ÷ perdita lorda. L'expectancy per R divide l'expectancy per la perdita media, così si possono confrontare strategie operate con dimensioni diverse.
Un esempio pratico
Un backtest ha 220 trade: 99 vincenti con una media di $300 e 121 perdenti con una media di $200. Il win rate è 99 ÷ 220 = 45%. L'expectancy è 0,45 × 300 − 0,55 × 200 = 135 − 110 = $25 per trade, ovvero 0,125 R. Il profit factor è 29.700 ÷ 24.200 = 1,23.
Una strategia che ha ragione meno della metà delle volte qui guadagna comunque, perché le sue vincite sono più grandi delle perdite. Sui prossimi 100 trade sono circa $2.500, se nulla cambia.
Win rate di pareggio
Win rate di pareggio = perdita media ÷ (vincita media + perdita media). Con vincite di 300 e perdite di 200 è il 40%: sotto questa soglia la strategia perde denaro. La tabella sopra lo riporta per altri rapporti vincita/perdita.
Come leggere il risultato
Un'expectancy positiva significa che il trade medio guadagna con questi numeri. Zero o negativa significa che non guadagna, per quanto alto sembri il win rate.
Poi confronta il tuo win rate con il win rate di pareggio. La differenza è il tuo margine di errore: il 45% contro un pareggio del 40% lascia 5 punti, e una serie sfortunata o costi più alti possono annullarlo. Una strategia che fa molti trade con un margine ridotto è fragile, perché i costi si pagano a ogni trade.
Prima di fidarti del numero
Usa risultati al netto di commissioni e slippage. E poche decine di trade dicono poco: il win rate di 30 trade può essere sbagliato di 15 punti in più o in meno solo per caso.
Domande
Come si calcola il win rate?
Dividi i trade vincenti per tutti i trade chiusi e moltiplica per 100: 45 vincenti su 100 trade sono un win rate del 45%. Decidi come contare i trade che chiudono in pareggio e usa sempre lo stesso criterio.
Qual è un buon win rate nel trading?
Non esiste un buon win rate in assoluto. Il 35% può essere ottimo con vincite grandi, e il 70% può far perdere denaro con vincite piccole e perdite grandi. Guarda l'expectancy.
Cos'è l'expectancy nel trading?
È l'importo medio che una strategia guadagna o perde per trade, contando insieme vincenti e perdenti. Un'expectancy positiva al netto dei costi è il minimo per una strategia che valga la pena di operare.
Che win rate serve con un rischio/rendimento di 1:2?
Perdita media ÷ (vincita media + perdita media) = 1 ÷ 3, circa 33,3%, prima dei costi. Con 1:1 serve il 50%, con 1:3 il 25%.
Quanti trade servono?
Più di quanti pensi. Con 100 trade il win rate è ancora incerto di diversi punti; qualche centinaio di trade in condizioni di mercato diverse dice molto di più.
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Solo a scopo didattico. Non è un consiglio di investimento. Verifica con la borsa prima di fare trading.