Calcolatore del criterio di Kelly
Kelly % = W − (1 − W) ÷ R: con un win rate del 55% e vincite pari a 1,5 volte le perdite si ottiene il 25% del conto per trade. La formula di Kelly indica la quota del conto da rischiare per trade che lo fa crescere più velocemente nel tempo, se win rate e rapporto vincita/perdita sono corretti. Inserisci i tuoi per vedere Kelly pieno, mezzo Kelly e un quarto di Kelly.
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Come funziona
Kelly % = W − (1 − W) ÷ R, dove W è il win rate e R è la vincita media divisa per la perdita media.
Esempio: un win rate del 55% con vincite pari a 1,5 volte le perdite dà 0,55 − 0,45 ÷ 1,5 = 25% del conto a rischio per trade; la maggior parte dei trader usa la metà di questo valore o meno.
La formula
Kelly % = W − (1 − W) ÷ R, dove W è il win rate e R è la vincita media divisa per la perdita media.
Esempio: un win rate del 55% con vincite pari a 1,5 volte le perdite dà 0,55 − 0,45 ÷ 1,5 = 25%.
Cosa significa la percentuale per i futures
È la quota del conto che perdi quando un trade raggiunge lo stop, non il margine. Abbinala al calcolatore della dimensione della posizione: inserisci il rischio %, ottieni i contratti.
Perché i trader usano mezzo Kelly o meno
Win rate e rapporto sono stime, di solito ricavate da un backtest, e dal vivo raramente reggono. Rischiare più di Kelly è molto peggio che rischiare meno: con il doppio di Kelly la crescita attesa scende a circa zero, mentre con mezzo Kelly mantieni circa tre quarti della crescita con drawdown molto più contenuti.
Domande
Il criterio di Kelly è adatto al trading?
È un limite massimo utile: ti dice quanto rischio possono sostenere i tuoi numeri. Dato che i numeri sono incerti, la maggior parte dei trader che lo usa rischia metà o un quarto dell'importo di Kelly.
Posso usare Kelly con un win rate inferiore al 50%?
Sì, se le vincite sono abbastanza grandi. Un win rate del 40% con vincite pari al doppio delle perdite dà 0,40 − 0,60 ÷ 2 = 10%.
Perché la mia percentuale di Kelly è così alta?
Di solito perché il win rate o il rapporto sono troppo ottimistici. I numeri di un backtest includono la fortuna e lasciano fuori alcuni costi. Usa numeri da test out-of-sample o dal trading live, e rischia comunque meno.
Cosa significa un Kelly negativo?
Con questi numeri la strategia non ha alcun vantaggio: in media perde denaro e la formula indica di non rischiare nulla.
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Solo a scopo didattico. Non è un consiglio di investimento. Verifica con la borsa prima di fare trading.