Calcolatore del rischio di rovina per trader
Quanto spesso una strategia con la tua win rate e il tuo rapporto vincita/perdita perde gran parte del conto con la dimensione che rischi per trade? Inserisci i tuoi numeri: 2.000 sequenze casuali di trade mostrano la quota di sequenze andate in rovina e la profondità dei drawdown.
Funziona nel tuo browser. Nulla di ciò che scrivi viene caricato.
La stessa strategia con altre dimensioni (win rate del 45%, rapporto 1,5, 200 trade, rovina a metà del conto)
| Rischio per trade | Sequenze in rovina | Drawdown massimo, mediana | Drawdown massimo, 5% peggiore |
|---|---|---|---|
| 0,5% | 0% | 5,9% | 11% |
| 1% | 0% | 11,7% | 21,4% |
| 2% | 0,2% | 22,5% | 39,2% |
| 3% | 2,4% | 32,2% | 52,6% |
| 5% | 15,5% | 49,9% | 67,7% |
| 10% | 49,2% | 67,8% | 88% |
Incorpora questo strumento nel tuo sito
Uso gratuito. Incolla il codice nella tua pagina: contiene i numeri che ora sono nel modulo. I calcoli avvengono nel browser del visitatore.
Come funziona
Rischio di rovina = la quota di sequenze di trade simulate in cui il conto scende fino alla soglia di rovina. Ogni sequenza estrae vincite e perdite a caso in base alla tua win rate, quindi il risultato è una distribuzione, non una previsione.
Esempio: win rate del 45%, vincite pari a 1,5 volte le perdite, rischio del 5% per trade e 200 trade, con rovina a metà del conto: circa il 15,5% di 2000 sequenze va in rovina. Con un rischio del 2% per trade, circa il 0,2%.
Come si usa
Inserisci la win rate e il rapporto vincita/perdita ricavati da un backtest o dal tuo registro dei trade, la quota del conto che ogni trade perde quando raggiunge lo stop, quanti trade guardare in avanti e dove fissi la soglia di rovina.
Una soglia di rovina di 50 significa che una sequenza è considerata in rovina quando è sparita metà del conto iniziale. Fissala alla perdita che ti farebbe smettere di operare con la strategia, che per molti trader arriva ben prima che il conto sia vuoto.
Come funziona la simulazione
Ogni sequenza parte dallo stesso conto e affronta i trade uno dopo l'altro. Un trade vince con la tua win rate e aggiunge il rischio moltiplicato per il rapporto vincita/perdita; altrimenti perde il rischio. Il rischio è una quota fissa del conto in quel momento, quindi diminuisce dopo le perdite e aumenta dopo le vincite.
Una sequenza che scende fino alla linea di rovina si ferma lì. Il calcolatore ripete l'operazione 2.000 volte e mostra come si distribuiscono i risultati. Con gli stessi input ottieni sempre le stesse sequenze, quindi un link condiviso mostra gli stessi valori.
Un esempio pratico
I valori dell'esempio descrivono una strategia con un edge: 45% di trade vincenti, vincite pari a 1,5 volte le perdite, quindi il trade medio rende 0,45 × 1,5 − 0,55 = 0,125 R. Con il 5% di rischio per trade, circa il 15,5% delle sequenze perde comunque metà del conto entro 200 trade. La sequenza mediana attraversa un drawdown massimo di circa il 50%, e il 5% peggiore arriva al 68% o più.
Riduci il rischio al 2% e va in rovina solo circa il 0,2% delle sequenze, con un drawdown massimo mediano vicino al 22%. Stessa strategia, stessi trade: è cambiata solo la dimensione.
Come leggere il risultato
La quota di sequenze in rovina è il dato principale, ma leggi accanto anche i drawdown. Il drawdown massimo mediano è quello che attraversa una serie tipica di questi trade; il 5% peggiore è quello che devi essere pronto a sopportare. Se quel valore è più di quanto accetteresti, riduci il rischio per trade finché non lo è più.
Le righe sulle serie di perdite mostrano quante perdite consecutive aspettarti. Annota quel numero prima di fare trading, così una serie normale non ti porta ad abbandonare una strategia che funziona ancora.
Cosa non ti dice
La simulazione presuppone che ogni trade sia indipendente e che la tua win rate e il tuo rapporto siano corretti. I risultati reali arrivano a gruppi, e i dati dei backtest di solito sono migliori di quelli reali. Usa numeri ottenuti da test out-of-sample e leggi il risultato come un intervallo di ciò che potrebbe succedere, non come una previsione.
Domande
Che cos'è il rischio di rovina?
La probabilità che un conto scenda così in basso da non poter più operare come previsto. Qui è la quota di sequenze simulate che raggiungono la linea di rovina che hai impostato, per esempio perdere metà del conto iniziale.
Esiste una formula per il rischio di rovina?
Per una puntata fissa con vincite uguali alle perdite, una formula classica è ((1 − edge) ÷ (1 + edge)) elevato al numero di puntate che il conto può perdere, dove edge = win rate − percentuale di perdite. Non copre un rapporto vincita/perdita diverso da 1 né il rischio espresso come quota del conto, perciò questo calcolatore simula i trade, e mostra anche i drawdown e le serie di perdite.
Quanto dovrei rischiare per trade?
Non esiste un numero giusto in assoluto. Parti dalla tua win rate e dal tuo rapporto e riduci il rischio finché il drawdown del 5% peggiore è uno che riusciresti a sopportare. Con la strategia dell'esempio, l'1% o il 2% per trade mantiene la rovina vicina a zero su 200 trade, mentre il 5% no.
Quante simulazioni esegue?
2.000 sequenze per ogni set di input. Se lo rilanci con gli stessi numeri, ottieni lo stesso risultato.
Un basso rischio di rovina significa che una strategia è sicura?
No. Dice solo che, se la tua win rate e il tuo rapporto reggono, il conto raggiunge raramente la linea di rovina. Se i numeri reali sono peggiori, lo è anche il rischio.
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Solo a scopo didattico. Non è un consiglio di investimento. Verifica con la borsa prima di fare trading.