Simulatore Monte Carlo per il trading
Fai passare i tuoi trade attraverso da 1.000 a 10.000 sequenze casuali e scopri il drawdown da mettere in conto, la probabilità di rovina e il capitale necessario. Incolla una lista di trade oppure inserisci un win rate e il rapporto vincite/perdite.
Funziona nel tuo browser. Nulla di ciò che scrivi viene caricato.
Equity nelle sequenze
- 90% delle sequenze
- 50% centrale
- Mediana
- Capitale iniziale
- Soglia di rovina
Incorpora questo strumento nel tuo sito
Uso gratuito. Incolla il codice nella tua pagina: contiene i numeri che ora sono nel modulo. I calcoli avvengono nel browser del visitatore.
Come funziona
Una simulazione Monte Carlo rimescola i tuoi trade in ordine casuale, migliaia di volte, con la stessa dimensione per trade. La dispersione dei risultati mostra fino a che punto gli stessi trade avrebbero potuto scendere.
Esempio: un win rate del 45%, vincite pari a 1,5 volte le perdite, una perdita di 200 per trade e 200 trade, su 1000 sequenze. Il drawdown massimo mediano è 2400, il 95° percentile è 4900 e il 1,6% delle sequenze perde metà di un conto da 10.000.
Come leggere il risultato
Dimensiona il capitale sul 95° percentile del drawdown massimo. La mediana è un'esecuzione tipica di questi trade; una sequenza su venti scende più del 95° percentile. Confronta quel valore con quanto saresti disposto a sopportare prima di fermare la strategia.
La probabilità di rovina è la quota di sequenze che perdono la parte di capitale che hai fissato come soglia di rovina. Il capitale minimo suggerito è il conto più piccolo con cui non più del 5% delle stesse sequenze raggiunge quella soglia. Nel grafico, la fascia più scura contiene la metà centrale delle sequenze e quella più chiara ne contiene il 90%.
Come usarlo sul tuo backtest
Esporta l'elenco dei trade dal report di backtest, passa a Il mio elenco di trade e incolla il risultato netto di ogni trade, uno per riga. Usa i trade di una sola strategia, a dimensione fissa, al netto dei costi. Imposta la soglia di rovina alla perdita che ti farebbe smettere e parti da 10.000 sequenze.
Cosa non ti dice
Estrarre i trade a caso mantiene il trade medio e la sua dispersione, ma spezza qualsiasi raggruppamento, quindi le serie di perdite nei mercati reali possono essere peggiori. Inoltre non può dire se il vantaggio sia reale: i trade di un backtest in overfitting misurano solo il rischio di una strategia che potrebbe non esistere. Usa trade out-of-sample, a dimensione fissa, al netto dei costi.
Domande
Che cos'è un backtest Monte Carlo?
Prende i trade di un backtest e li riesegue migliaia di volte in ordine casuale per vedere quanto possono diventare profondi i drawdown. Misura il rischio del percorso. Non verifica se la strategia ha un vantaggio: lo fanno l'analisi walk-forward e i dati out-of-sample. Questo simulatore estrae i trade con reinserimento, quindi anche il risultato netto cambia da una sequenza all'altra.
La simulazione Monte Carlo è gratuita?
Questo simulatore MC è gratuito, senza registrazione, e accetta fino a 200.000 trade. Funziona nel tuo browser, quindi nulla di ciò che incolli viene caricato.
Quante simulazioni devo eseguire?
1.000 sequenze mostrano la forma dei risultati. Usa 10.000 se ti interessa il 95° percentile o una probabilità di rovina inferiore all'1%, perché gli esiti rari si basano così su più sequenze. Gli stessi input danno sempre lo stesso risultato, quindi un link che condividi mostra gli stessi valori.
Di quanti trade ho bisogno?
Quanti ne hai, e almeno 100 circa prima di fidarti dei numeri. Il simulatore estrae solo dai trade che gli fornisci, quindi una lista corta non può produrre una perdita maggiore della più grande che contiene.
Come si calcola il capitale minimo suggerito?
Per ogni sequenza il simulatore trova la perdita più profonda dall'inizio. Prende il livello entro cui resta il 95% delle sequenze e lo divide per la soglia di rovina. Una perdita di 3.400 con una soglia di rovina del 50% dà 6.801. Il margine non è incluso, quindi verifica che il conto copra anche quello.
Trasforma questo calcolo in una strategia automatica
AlphaPrime genera, sottopone a backtest e filtra le strategie in automatico.
Solo a scopo didattico. Non è un consiglio di investimento. Verifica con la borsa prima di fare trading.