Calcolatore della dimensione della posizione sui futures
Contratti = conto × rischio % ÷ (stop in punti × valore del punto + costo round-trip), arrotondato per difetto: $50.000 all'1% con uno stop di 4 punti su ES sono 2 contratti. Inserisci la dimensione del conto, quanto sei disposto a perdere su un singolo trade e dove si trova il tuo stop. Ottieni il numero di contratti che mantiene la perdita entro quel limite.
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Come funziona
Contratti = conto × rischio % ÷ (stop in punti × valore del punto + costo round-trip), sempre arrotondato per difetto.
Esempio: $50.000 × 1% = $500 di rischio. Uno stop su ES a 4 punti costa 4 × $50 + $5 = $205 per contratto, quindi 2 contratti.
Che cosa non considera questo numero
Il calcolatore arrotonda per difetto ai contratti interi, quindi il rischio reale è di solito un po' sotto il budget. Un risultato di 0 significa che lo stop è troppo largo per questo conto o che il contratto è troppo grande: di solito il passo successivo è un contratto micro. Il calcolo presume anche che lo stop venga eseguito al suo prezzo. Nei mercati veloci e alla riapertura dopo il weekend lo stop può essere saltato, quindi la perdita di una giornata storta può superare il budget. Prova la dimensione su un backtest completo con commissioni e slippage prima di fidarti.
La formula
Contratti = conto × rischio % ÷ (distanza dello stop in punti × valore del punto + costi round-trip), sempre arrotondato per difetto.
Esempio: $50.000 × 1% = $500 che sei disposto a perdere. Uno stop su ES a 4 punti costa 4 × $50 + $5 di commissione = $205 per contratto, quindi puoi operare 2 contratti e rischiare $410.
Perché calcolare la dimensione dallo stop
Lo stesso rischio dell'1% corrisponde a un numero diverso di contratti con uno stop di 4 punti e con uno di 20 punti. Calcolare la dimensione dallo stop mantiene la perdita di ogni trade più o meno uguale, così un singolo trade negativo non cancella dieci trade positivi.
Gap e slippage
Un ordine stop può essere eseguito a un prezzo peggiore del suo livello, soprattutto nel fine settimana o durante la pubblicazione di notizie. Il valore di rischio è un piano, non una garanzia: lascia un margine per questi casi.
Domande
Quale percentuale del conto devo rischiare per trade?
Molti trader la tengono tra lo 0,5% e il 2%. Una percentuale più bassa lascia spazio a una serie di perdite: dieci perdite consecutive al 2% ciascuna tolgono circa il 18% del conto.
Perché il calcolatore indica 0 contratti?
Con quello stop, un contratto perderebbe più del tuo budget di rischio. Un contratto micro, uno stop più vicino o una percentuale di rischio più alta lo riportano entro il limite.
Devo includere le commissioni?
Sì. Con stop piccoli le commissioni round trip e le altre spese pesano in modo evidente sulla perdita, per questo il calcolatore le aggiunge al rischio di ogni contratto.
Funziona con i futures TAIEX?
Sì. Scegli TX, MTX o TMF: gli importi saranno in nuovi dollari taiwanesi.
Trasforma questo calcolo in una strategia automatica
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Solo a scopo didattico. Non è un consiglio di investimento. Verifica con la borsa prima di fare trading.