Simulatore di equity curve
Quanto possono allontanarsi i risultati di una stessa serie di numeri? Inserisci win rate e rapporto rendimento/rischio, oppure incolla i tuoi trade o caricali come CSV.
Funziona nel tuo browser. Nulla di ciò che scrivi viene caricato.
Equity curve possibili
- Una curva possibile
- Curva centrale
- Saldo iniziale
Incorpora questo strumento nel tuo sito
Uso gratuito. Incolla il codice nella tua pagina: contiene i numeri che ora sono nel modulo. I calcoli avvengono nel browser del visitatore.
Come funziona
Un simulatore di equity curve ripete gli stessi numeri di trading molte volte in ordine casuale e disegna ogni saldo del conto come una linea. Quanto si allarga il fascio mostra quanta parte di una singola curva di backtest dipendeva dall'ordine dei trade.
Esempio: win rate 45%, guadagni pari a 1,5 volte il rischio, rischio 1% per trade, conto da 20.000, 300 trade e 50 curve. La curva centrale finisce a 29.146, il 92% delle curve chiude sopra il punto di partenza e il calo più profondo è 24,6%.
Come si usa
Parti da win rate, rendimento/rischio e rischio per trade di un report di backtest. Per usare i tuoi risultati, passa all'elenco e incolla un risultato per riga, oppure scegli un CSV: il simulatore cerca una colonna chiamata Profit o P&L, altrimenti usa l'ultima colonna di numeri. Il file resta sul tuo computer.
Con il rischio in percentuale vedi la capitalizzazione: ogni trade rischia una parte del saldo di quel momento. Con l'importo fisso vedi un contratto alla volta. I trade di un elenco mantengono sempre il proprio importo.
Come leggere le curve
Guarda prima la larghezza del fascio. Un fascio stretto dice che contano i numeri; uno largo dice che una singola curva di backtest poteva facilmente essere molto diversa. Poi leggi il drawdown più profondo e la serie di perdite più lunga, e chiediti se a quel punto continueresti a operare.
La linea oro è la curva con il saldo finale centrale, non una media delle altre, quindi mostra gli scossoni di un conto reale.
Cosa non mostra
L'estrazione casuale mantiene il trade medio e la sua dispersione, ma spezza i gruppi di perdite, e nella realtà le perdite possono concentrarsi. Non può nemmeno dirti se il win rate durerà. Un backtest sovraottimizzato disegna un bel fascio per una strategia che forse non esiste: usa trade out-of-sample al netto dei costi.
Domande
Che cos'è un simulatore di equity curve?
Uno strumento che disegna molte curve possibili del saldo a partire da una serie di numeri di trading. Mostra quanto può variare il percorso cambiando solo l'ordine di guadagni e perdite. Funziona nel browser, è gratuito e non richiede registrazione.
Posso caricare i miei trade?
Sì. Scegli un CSV nella modalità elenco, oppure incolla i risultati. Il file viene letto sul tuo computer e non viene caricato. Accetta fino a 20.000 trade.
In cosa si differenzia dal simulatore Monte Carlo?
Entrambi usano sequenze casuali. Questo disegna le curve e i saldi finali, con rischio percentuale e capitalizzazione. Il simulatore Monte Carlo esegue fino a 10.000 sequenze a importo fisso e riporta i percentili di drawdown e la probabilità di rovina.
Perché le curve restano uguali quando ricarico?
Le estrazioni dipendono solo dai numeri inseriti, quindi gli stessi dati danno le stesse curve e un link condiviso mostra lo stesso risultato. Cambia un valore e viene disegnato un nuovo gruppo.
Un bel fascio significa che la strategia funziona?
No. Il fascio ripete solo i numeri che gli hai dato. Se quei numeri reggeranno su dati nuovi è un'altra domanda, a cui cercano di rispondere i test out-of-sample e la walk-forward analysis.
Trasforma questo calcolo in una strategia automatica
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Solo a scopo didattico. Non è un consiglio di investimento. Verifica con la borsa prima di fare trading.