Backtest di portafoglio: un backtester di portafoglio gratuito per i tuoi dati
Carica per ogni mercato un file giornaliero con data e chiusura, assegna a ciascuno un peso e scegli le date. Ottieni il rendimento annuo, il drawdown peggiore, l'equity curve e il contributo di ciascuno. I tuoi file restano nel browser. Senza registrazione.
Funziona nel tuo browser. Nulla di ciò che scrivi viene caricato.
Come funziona
Un backtest di portafoglio mantiene più mercati con pesi fissi su date passate e misura l'unico conto che li contiene tutti: il suo rendimento annuo, il suo calo peggiore da un massimo e quanto ha contribuito ogni mercato.
L'esempio incluso è composto solo dai futures TAIEX, su rendimenti mensili, dal 2010-01-29 al 2026-10-29, con i costi: 10,1% all'anno, con un drawdown massimo di 29,6%. Per qualsiasi altro mercato, carica i tuoi dati.
Come si usa
Carica un file per mercato, oppure incolla le righe. Va bene una prima riga con i nomi delle colonne, e vanno bene anche colonne extra: lo strumento cerca Close. I nuovi file si dividono il portafoglio in parti uguali finché non inserisci un peso.
I pesi indicano l'esposizione: 100% significa posizioni pari all'intero conto. Sotto il 100%, il resto resta in liquidità senza interessi. Sopra il 100%, i pesi vengono ridotti, perché indebitarsi gratis renderebbe il risultato migliore di quanto è.
Cosa conta il test
Il denaro di ogni mercato si muove con la sua chiusura. Con il ribilanciamento attivo, il conto torna ai tuoi pesi alla prima data di ogni periodo, e i trade pagano il costo che hai impostato. Lo pagano anche i rollover dei contratti, tante volte all'anno quante ne inserisci.
Il rendimento annuo è il tasso composto dalla prima all'ultima data. Il drawdown massimo è il calo maggiore da un massimo, calcolato sulle chiusure dei tuoi file, quindi un calo all'interno di una giornata non compare, e i dati mensili ne nascondono ancora di più.
Cosa non include
Mantiene posizioni; non testa ingressi, uscite o strategie. Non vengono aggiunti gli interessi sulla liquidità a copertura di una posizione in futures, né il margine: un contratto che scende abbastanza verrebbe chiuso dal tuo broker prima che lo chiuda questo test.
Il risultato vale quanto vale il file. Se la tua serie continua non è rettificata per i rollover, il salto tra due contratti conta come profitto o perdita, il che favorisce i mercati che fanno rollover al rialzo.
Domande
Che cos'è un backtest di portafoglio?
Un test di più mercati mantenuti insieme con pesi stabiliti su date passate. Risponde a cosa avrebbe fatto l'intero conto, compreso se i mercati sono scesi insieme.
Questo backtester di portafoglio è gratuito?
Sì, senza registrazione e senza limiti di esecuzioni. Gira nel tuo browser sui file giornalieri che carichi, fino a 20 alla volta. I futures TAIEX sono inclusi come esempio; ogni altro mercato richiede i tuoi dati.
Che formato di file serve?
Un file CSV o di testo con una data e una chiusura su ogni riga. Vanno bene virgola, punto e virgola, tabulazione o spazi, e anche i file con colonne open, high, low e close. Vengono lette date come 2024-01-02, 2024/1/2 e 01/02/2024.
I miei file vengono caricati da qualche parte?
No. Il file viene letto da questa pagina nel tuo browser e non parte nessuna richiesta, quindi i tuoi dati restano sul tuo computer. Ricaricando la pagina vengono cancellati.
Può eseguire il backtest di un portafoglio di dividendi?
Sì, se i tuoi file includono già i dividendi: carica chiusure total return o corrette per i dividendi per ogni azione o fondo. Con i semplici prezzi di chiusura, i dividendi non vengono conteggiati.
Devo ribilanciare ogni mese?
Confrontali qui: imposta Ribilanciamento su Mensile o Mai con gli stessi pesi. Mensile mantiene i tuoi pesi e comporta più costi di trading; Mai lascia crescere i titoli vincenti finché non dominano il conto.
Perché la mia data di inizio si è spostata?
Tutti i file devono avere dati per le stesse date, quindi l'intervallo parte da quando inizia il file più recente. La nota sotto il grafico indica quale file l'ha spostata.
Trasforma questo calcolo in una strategia automatica
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Solo a scopo didattico. Non è un consiglio di investimento. Verifica con la borsa prima di fare trading.