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夏普比率計算機
貼上你的報酬率（每日、每週或每月，單位 %），算出年化夏普比率和索提諾比率；也可以直接輸入年報酬率和年化波動。
在你的瀏覽器裡計算，輸入的資料不會上傳。
怎麼算的
公式
夏普比率 =（平均報酬 − 無風險利率）÷ 報酬的標準差，再乘上 √（一年的期數）年化：每日用 √252，每週 √52，每月 √12。
索提諾比率只看下檔波動，也就是低於無風險利率的那些報酬，所以大賺不會被扣分。
怎麼看這個數字
扣掉成本後大於 1，一般就算不錯的交易策略。回測出來的夏普值超過 2 或 3，比較常是過度最佳化或漏算成本，不是值得高興的事。
這個計算機怎麼算
用樣本標準差（n − 1），年無風險利率平均分到每一期。用平方根年化的前提是每期報酬互相獨立，趨勢型和均值回歸型策略常常不是這樣。
常見問題
夏普比率多少算好？
實盤交易策略扣掉成本後，1 算好，2 算非常好。如果是回測，要問試了多少種變化：試很多次挑最好的，就算沒有優勢夏普值也會很高。
用每日還是每月報酬？
兩種都可以，只要用對的期數年化。每日報酬資料點多；每月報酬會把每天的雜訊平滑掉。結果通常差一點點。
夏普還是索提諾？
夏普把所有波動都當風險；索提諾只把虧損當風險。報酬分布偏一邊的策略（例如趨勢型），兩個都報。
無風險利率要填多少？
你所用貨幣的短期國庫券殖利率，例如美國 3 個月期國庫券。很多交易者比較策略時直接填 0。