台指期程式交易：回測前要先處理的 5 件事
台指期策略回測漂亮、實單卻對不上，很多時候不是策略邏輯的問題，而是回測的基本設定和實際交易條件不一致。以下 5 項，建議在第一次回測前就先確定。
AlphaPrime 團隊 ·
1. 交易時段：只做日盤，還是含夜盤
台指期的一般交易時段（日盤）是 8:45～13:45，盤後交易時段（夜盤）是 15:00～次日 5:00。日盤時段內的分 K 不會因此改變，但日 K、開盤跳空，以及均線、ATR 這類會往回算的指標，含不含夜盤 K 棒，數值就不同。
研究時用哪個時段算訊號，MultiCharts 的實單圖表就要用同一個時段範本。兩邊時段不一致，是回測和實單對不起來最常見的原因之一。
2. 結算日和換月
台指期的最後交易日是交割月份的第三個星期三。這一天到期契約 13:30 收盤，沒有夜盤；次月契約照常交易到 13:45，也有夜盤。
長期回測一般用近月連續資料（例如 TXF1）。換月前後新舊合約的價差，不是策略真正的損益。回測前先確認資料在哪一天轉倉、價差有沒有調整，並決定策略在結算日當天要不要避開新進場。
3. 大台、小台的每點金額
大台（TX，MultiCharts 常見代號 TXF）每點新臺幣 200 元，小台（MTX，代號 MXF）每點 50 元。同一支策略換商品，點數損益相同，金額相差 4 倍，成本占損益的比例也跟著改變。
大小台切換時，每點金額和每口成本要一起改。
4. 成本：手續費加期交稅
期貨交易稅是契約金額乘以稅率，台指期稅率為十萬分之二。以指數 20,000 點的大台為例，契約金額 20,000 × 200 = 400 萬元，單邊期交稅約 80 元。手續費依期貨商而定。進場、出場各收一次。
交易頻率越高，成本對績效的侵蝕越明顯。成本怎麼放進回測，可參考〈回測裡的交易成本〉。
5. 滑價
台指期最小跳動為 1 點。市價單和停損單常無法成交在訊號價，回測時建議先以每邊 1～3 跳估算（大台每跳 200 元、小台每跳 50 元）。開盤和重要數據公布前後，滑價通常更大。只在零滑價下才成立的策略，優勢多半比交易成本還薄。
在 AlphaPrime 裡怎麼設
AlphaPrime 內建大台、小台的每點金額、日夜盤交易時段和成本預設；手續費和滑價可以改成自己期貨商的實際數字，軟體會依商品記住。歷史行情可在軟體的市場資料庫更新，供軟體內研究與回測使用；也支援匯入自己的 K 棒檔。留下的策略可以匯出 PowerLanguage，到 MultiCharts 編譯；第一次使用前，先把 AlphaPrime 函式庫匯入 MultiCharts 一次。完整設定方式請見台指期專頁。