程式交易電腦配備：下單機和回測機各要什麼規格
下單機只要穩定不中斷，4 核心、16 GB、小容量 SSD 加 UPS 與備援網路就夠；回測機才需要多核心、32 GB 以上記憶體與大容量 SSD，候選策略數乘以 K 線根數越大，等待時間越取決於處理器或顯示卡。兩件事分開買，比一台通吃更省也更安全。
作者 Soren Huang · 發佈 · 更新於 · 編輯原則
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程式交易電腦配備要什麼？先分清楚下單機和回測機
程式交易電腦配備要分成兩台來看：下單機只需要一般文書等級主機，4 核心、16 GB 記憶體、小容量 SSD，重點是 24 小時不中斷、有線網路加備援、前面接一顆 UPS；回測機才需要多核心處理器、32 GB 以上記憶體和大容量 SSD，做大型搜尋時再考慮顯示卡。兩件事分開買，比一台通吃更省錢，也更安全。
下單機是在盤中持續執行策略、把委託單送到券商的那台電腦。回測機是把策略規則放回歷史 K 線上重跑、比較許多候選策略的那台電腦。用家裡的電器來比：下單機像冰箱，功率不大，但一刻都不能停；回測機像烤箱，用的時候火力全開，烤完就關掉。
分開買有三個具體的理由。第一，回測跑滿處理器時，同一台電腦上的下單程式會變慢，收盤價出現到委託送出之間會多出幾秒，正好是最不該慢的時刻。第二，回測機要裝新軟體、重開機、換零件都很頻繁，下單機最好一年不動。第三，下單機便宜又省電，24 小時開著不心疼；回測機貴，但不用時可以關掉，預算到了再升級。剛開始做台指期程式交易的人，可以先從一台下單機起步，研究流程可以參考台指期程式交易從零到第一個策略的做法。
| 項目 | 下單機 | 回測機 |
|---|---|---|
| 處理器 | 4 核心即可 | 預算內越多核心越好，或加一張顯示卡 |
| 記憶體 | 16 GB | 32 GB 起跳 |
| 儲存 | 小容量 SSD | 大容量 SSD |
| 開機時間 | 24 小時不中斷 | 用完可以關 |
| 網路 | 有線為主，另備一條 | 一般家用網路 |
| 電源 | 接 UPS | 不需要 UPS |
程式交易電腦要幾核心、幾 G 記憶體？
下單機 4 核心加 16 GB 記憶體已經足夠；回測機的核心數與記憶體要隨「候選策略數量 × K 線根數」往上加，資料越長、嘗試的變體越多，核心數的差距就越明顯。核心是處理器裡可以各自獨立做一件事的運算單元；記憶體是電腦暫時放資料與計算結果的工作區，像桌面大小，桌面不夠大就要一直收拾、再拿出來。
下單機的工作很輕：接收報價、每根 K 線收完算一次指標、符合條件就送單。看盤軟體加下單程式同時開著，4 核心、16 GB 綽綽有餘，重點反而是挑省電、低噪音、少零件的機型，故障點越少越好。
回測機則不同。一次研究要做的工作量可以用一條簡單的式子估：
回測工作量 ≈ 候選策略數 × K 線根數
這裡的候選策略數是這次研究要試的規則與參數組合有幾個，K 線根數是每個候選要跑過的歷史資料有多長。兩個數字相乘，就是處理器要算的總量。核心數之所以重要，是因為不同的候選策略互不相干，可以分給不同核心同時跑：16 核心同時跑 16 個候選，4 核心同時跑 4 個。記憶體則要裝得下整段價格資料，加上每個候選跑出來的交易紀錄，所以單市場日線研究 32 GB 夠用，多市場分鐘線研究就往 64 GB 規劃。
假設範例
假設某台電腦的一個核心，跑完一個候選策略在十年日線（約兩千五百根 K 線）上的回測要 0.1 秒。單一策略：0.1 秒。試一千零二十四個候選：約 100 秒，一杯咖啡的時間。試一百萬個候選：單核心約 28 小時，4 核心同時跑約 7 小時，16 核心約 1.7 小時。同一百萬個候選換成十年 1 分鐘線，K 線根數多了幾百倍，4 核心就要以月計。這就是為什麼只跑單一策略的人感覺不到核心數的差別，做大型搜尋的人卻差很多。
回測用 GPU 有幫助嗎？
GPU 幫得上的是一次搜尋上億個候選策略的大型研究；單一策略或少量候選的日線回測，用一般處理器就能跑完，本文的 NQ 日線回測就是用 CPU 跑出來的。顯示卡適合的工作，是把同一件小計算在幾千個候選上同時做一遍；回測一個候選策略就是這種小計算，候選一多，顯示卡的優勢才顯現。候選只有幾十個時，等待時間差別不大，顯示卡的錢不如先花在記憶體和 SSD 上。
下面是一次實際的例子。AlphaPrime (Valynox) 在 CPU 上執行了一次搜尋：NQ 日線，2019-01-02 到 2025-06-30，多空雙向，1 口，每筆交易計 20 美元手續費與 10 美元滑價。搜尋試了一千零二十四個候選策略，依報酬相對回撤的表現留下一個。留下的這個候選只用一條平均真實區間（ATR）規則做進場與出場，沒有停損、沒有目標價、沒有濾網；它是用標準指標組成的代打規則，用來示範一次 CPU 回測會產出什麼，不是本文主題本身的測試。
來源：AlphaPrime 產品引擎（CPU），2026-10-31 執行。NQ 日線，2019-01-02 至 2025-06-30，多空都做，1 口，每筆手續費 $20、滑價 $10。
| 項目 | 結果 |
|---|---|
| 淨利（已平倉） | $233,415 |
| 最大回撤 | $96,430 |
| 交易筆數 | 172 |
| 勝率 | 59.3% |
| 獲利因子 | 1.52 |
| 平均每筆 | $1,357.06 |
| 在場時間 | 81.97% |
這張表要這樣讀：172 筆交易、$233,415 的淨利和 $96,430 的最大回撤，是一千零二十四個候選裡事後挑出最好看的那一個，事後挑選本身就會讓數字比較漂亮，Bailey 等人（2014）說明了試的變體越多，最好的那個回測被高估得越多。這不代表 ATR 規則賺了這筆錢，也不是讀者可以期待的結果；它的用處是告訴你，單市場日線加一千個左右的候選，一台普通電腦就能在合理時間內跑完，顯示卡不是必要條件。
顯示卡什麼時候才值得加？看 AlphaPrime 公布的基準測試：在一張 RTX 3090 上，18 小時 23 分完成 1,268,200,000 次策略評估（2026-10-05 量測，TY 37 分鐘線，2015-01-01 到 2026-09-25，每個候選 114,371 根 K 線，每次評估都含手續費與滑價）。這種等級的候選數與 K 線根數，等待多久取決於你用的處理器或顯示卡；基準測試的實際速度也取決於顯示卡型號、資料長度與研究設定。不論跑在處理器還是顯示卡上，AlphaPrime 的回測對每個候選都套用同一組手續費、滑價、交易時段與下一根 K 線成交的設定，所以硬體只改變等待時間，不改變你拿來比較的結果。
歷史資料要多大的硬碟？
日線資料幾乎不佔空間，分鐘線才開始以數百 MB 計，tick 資料才需要認真算 SSD 容量；決定硬碟大小的是 K 線粗細，不是市場數量。tick 資料是每一筆成交逐筆記錄的資料，一根 1 分鐘 K 線裡可能包含上千筆成交，所以同一段時間的 tick 資料比分鐘線大上幾個數量級。
用三個台灣交易者常碰的市場來感受差距。NQ 一天交易將近 23 小時，分鐘線一天就有一千多根，NQ 與 MNQ 的 Nasdaq-100 期貨回測設定一文有它的時段與成本細節。黃金期貨同樣接近全天交易，黃金期貨回測要注意的規格與交易時段列了規格。聯電股票期貨的交易時段比 NQ 短得多，同樣是分鐘線，一年的根數少很多，規格與換月細節在聯電股票期貨的規格、代碼與回測。三個市場的日線加起來，仍然比單一市場一年的 tick 資料小。
假設範例
假設每根 K 線以文字檔存放約用 60 個位元組。十年日線約兩千五百根，不到 1 MB。NQ 一天約一千三百八十根 1 分鐘線，十年約三百四十萬根，約 200 MB。tick 資料假設 NQ 一天有一百萬筆成交、每筆 30 個位元組，一天約 30 MB，一年約 7 GB，十年約 70 GB；若存成含買賣報價的格式，再乘上數倍。所以：只做日線與分鐘線，500 GB 的 SSD 已經寬裕；要存多市場、多年的 tick 資料，才需要規劃 2 TB 以上，並且另備一顆備份碟。
買硬碟時有兩個做法比買大容量更實用。第一，把原始資料和研究用的工作檔分開放：原始資料唯讀，只備份一次；工作檔可以刪了重建。第二，選 SSD 而不是傳統硬碟，因為回測讀資料是整段連續讀取，SSD 把讀取時間從分鐘縮到秒，比多買容量更有感。
電腦關機或網路斷線會不會漏單？
會。策略掛在本機時，停損單和平倉指令是由那台電腦在收盤價出現後才算出來、才送出的，電腦關機、當機或斷線的那一刻，這些指令就不存在了；所以下單機需要一串備援：UPS、備用網路、券商 App 手動平倉。UPS（不斷電系統）是一顆接在主機與路由器前面的電池，市電一停它立刻供電，讓主機至少撐到你把部位處理完或正常關機。
備援要照順序想，每一層擋一種故障，最後一層永遠是人工：
- 停電：UPS 同時接主機和路由器（光纖數據機也要接），只接主機沒有用，因為網路一起斷了。選能撐 20 到 30 分鐘的容量即可，目的是撐到平倉，不是撐到復電。
- 光纖斷線：手機熱點或第二條網路設成自動接手。先在非交易時間拔掉網路線測一次，確認下單程式會自動重連，而不是停在錯誤視窗。
- 主機當機或 VPS 斷線：打開券商 App 查看未平倉部位和委託狀態。策略以為自己還掛著的單，要在券商那邊看得到才算數。
- 最後一層：用券商 App 下市價單平倉，並打電話給營業員確認。把營業員電話和平倉步驟寫在紙上貼在螢幕旁，斷電時手機才是唯一能用的工具。
關機時間和盤中重疊的機率比直覺高。台指期夜盤從 15:00 交易到隔日 05:00，日盤 08:45 到 13:45；NQ 在 CME Globex 從週日到週五、美中時間 17:00 交易到隔日 16:00，中間只休息一小時。也就是說，不論你幾點關機，幾乎都有一個你在交易的市場正在開盤。交易所會調整時段，以交易所契約頁為準；目前各市場的時段換算成台灣時間，可以用免費工具期貨交易時間查詢查。
還有一個把風險從自家電腦移走的方法：若券商提供伺服器端的觸價單或停損單，進場後就把保護單掛到券商主機上。這樣停損單的存在不再依賴你的電腦開著，自家電腦只負責進場與正常出場。
筆電、家用主機還是交易 VPS？
筆電適合看盤與輕量研究，桌機適合重回測，交易 VPS 適合 24 小時掛單；台灣期貨交易者常見的配置是一台桌機做研究，加一台 VPS 下單。交易 VPS 是租用機房裡的一台虛擬電腦，你用遠端桌面連進去操作，它靠機房的備援電力和多路網路保持開機，你的家用電腦和網路斷了也不影響它。
| 項目 | 筆電 | 家用桌機 | 交易 VPS |
|---|---|---|---|
| 適合的工作 | 看盤與輕量研究 | 重回測 | 24 小時下單 |
| 回測能力 | 有限 | 強 | 弱 |
| 24 小時掛單 | 不建議 | 可，但需 UPS 與備援網路 | 是 |
| 停電斷線風險 | 高 | 中 | 低（機房有備援） |
| 每月費用形態 | 一次性 | 一次性 | 月費 |
| 可擴充性 | 低 | 高 | 可加購 |
筆電跑不動 24 小時掛單的原因不是效能，而是它被設計成會休眠的機器：蓋上螢幕、電池低電量、散熱不足降頻、系統更新自動重開，每一件都會讓策略在盤中停下來。把它當研究與看盤工具很好，當下單機就是在和它的設計對抗。
桌機當下單機可以，條件是前一節的備援全部到位，而且不要同時在上面跑重回測。VPS 當下單機最省心，挑選時看三件事：機房離券商主機近、斷線後會自動重開機並自動啟動下單程式、遠端桌面在手機上也能連。VPS 的處理器和記憶體通常不大，所以研究留在家裡的桌機，VPS 只放策略和下單程式，這就是「桌機研究、VPS 下單」的分工。
下一步可以今天就做：用你現有的電腦，把一個策略在你打算研究的最長資料上跑一次回測，記下秒數，再乘上你打算嘗試的候選策略數。這個乘積會直接告訴你回測機該買幾核心，以及顯示卡值不值得現在就加，還是下一年再說。
常見問答
筆電可以跑程式交易嗎？
可以用來看盤、寫策略和跑少量候選的日線回測，不適合當 24 小時的下單機。筆電會因為蓋上螢幕、電池低電量、散熱降頻或系統更新而休眠或重開，任何一次都會讓策略在盤中停下。要用筆電下單，至少插電、關閉所有休眠設定、接有線網路，並把保護單掛到券商主機上。
可以用同一台電腦同時下單和回測嗎？
技術上可以，實務上不建議。回測跑滿處理器時，下單程式的反應會變慢，收盤價出現到委託送出之間會多出延遲。回測機又常常要裝軟體和重開機，這些動作都會中斷下單。一台便宜的 4 核心、16 GB 小主機專門下單，加上你原本的電腦專門研究，成本不高，風險卻少掉一大半。
交易 VPS 要選什麼規格？
下單用的 VPS 規格要求低，2 到 4 核心、8 到 16 GB 記憶體、幾十 GB 的 SSD 通常就能跑看盤軟體加下單程式。比規格更重要的是機房位置離券商主機近、有自動重開機與自動啟動程式的設定，以及手機也能連的遠端桌面。回測不要放在 VPS 上做，留給家裡的桌機。
回測機一定要買顯示卡嗎？
不一定。單一策略或幾千個候選的日線回測，多核心處理器加 32 GB 記憶體就能在合理時間跑完。顯示卡的價值出現在候選數乘以 K 線根數變得很大時，例如一次搜尋上億個分鐘線候選，這時等待時間會從幾小時變成幾天。先用處理器跑一次你實際的研究規模，等待時間真的受不了再買。
參考文獻
- Bailey, D. H., Borwein, J., López de Prado, M., & Zhu, Q. J. (2014). Pseudo-Mathematics and Financial Charlatanism: The Effects of Backtest Overfitting on Out-of-Sample Performance. Notices of the American Mathematical Society, 61(5), 458–471.
- CME Group. E-mini Nasdaq-100 Futures Contract Specs. https://www.cmegroup.com/markets/equities/nasdaq/e-mini-nasdaq-100.contractSpecs.html
- Taiwan Futures Exchange. Mini-TAIEX Futures. https://www.taifex.com.tw/enl/eng2/mTX