Enciclopedia de indicadores

Cada página explica qué mide un indicador muy utilizado, cómo suelen aplicarlo los traders, con qué familias se combina y qué papel desempeña dentro del generador de estrategias de AlphaPrime.

Indicadores de tendencia

Índice Direccional Medio (ADX)El ADX responde a una sola pregunta: ¿es el movimiento actual limpio y persistente, sea al alza o a la baja? Rara vez se usa para disparar operaciones por sí solo. Con mucha más frecuencia actúa como un interruptor que le dice al trader qué libreto toca poner sobre la mesa. Esta página explica cómo lo leen los traders de futuros, cómo reparte el trabajo con otros indicadores y cómo un generador de estrategias puede comprobar si ese interruptor realmente ayuda en tu mercado.
Medias móviles (SMA y EMA)La media móvil suele ser la primera línea que un trader pone en un gráfico, y sigue siendo una de las herramientas de tendencia con más años de servicio. Suaviza un tramo de precios en una sola línea para que la dirección general del mercado sea fácil de ver. Esta página trata juntas la media móvil simple y la exponencial: en qué se diferencian, dónde encaja cada una y cómo un generador de estrategias puede compararlas en tus propios contratos.
Nube de Ichimoku (Ichimoku Kinko Hyo)Ichimoku Kinko Hyo, a menudo abreviado como Nube de Ichimoku, es menos un indicador único que un pequeño sistema gráfico que describe tendencia, soporte, resistencia y momentum de un vistazo. Esta página explica qué pretende decir cada una de sus líneas, cómo leen la nube los traders de futuros y cómo un generador de estrategias puede probar qué partes merece la pena conservar en tu mercado.
SAR Parabólico (Parabolic SAR)El SAR Parabólico, siglas de stop and reverse, dibuja un rastro de puntos que siguen al precio por detrás y cambian de lado cada vez que se rompe la tendencia. Se construyó como una salida con trailing que siempre está en el mercado, y esa única decisión de diseño explica tanto su atractivo como sus rarezas. Esta página explica cómo leen los puntos los traders de futuros y cómo un generador de estrategias puede probar dónde encaja este indicador.
SupertrendSupertrend dibuja una única línea escalonada que se sitúa bajo el precio en una tendencia alcista y sobre él en una bajista, y cambia de lado cuando la tendencia cambia. Su distancia al precio procede de la volatilidad reciente, así que se adapta a cuán inquieto está el mercado. Esta página explica cómo la usan los traders de futuros como línea de tendencia, como stop y como filtro, y cómo un generador de estrategias puede probarla en tus propios contratos.
Indicador AroonAroon no mira cuánto se ha movido el precio. Pregunta hace cuánto ocurrió el último máximo y el último mínimo, y convierte la respuesta en un par de líneas. Esta página explica por qué el tiempo es una forma útil de leer una tendencia, cómo ponen a trabajar los traders de futuros las líneas alcista y bajista y cómo un generador de estrategias puede probar la idea en tus mercados.
Indicador VortexEl indicador Vortex dibuja dos líneas que compiten entre sí: una sigue el movimiento alcista de barra a barra, la otra el movimiento bajista. Cuando una se adelanta a la otra, se está formando una tendencia. Esta página explica cómo deben leerse las dos líneas, cómo convierten los traders de futuros sus cruces en reglas y cómo un generador de estrategias puede comprobar si eso funciona en tus mercados.
Media Móvil de Hull (HMA)La Media Móvil de Hull se diseñó para responder a una queja sobre las medias ordinarias: son suaves, pero llegan tarde. Al combinar varias medias de distinta longitud, intenta mantener la línea tranquila y a la vez dejarla girar cerca del momento en que gira el propio precio. Esta página explica cómo la leen los traders de futuros y cómo un generador de estrategias puede probarla frente a las medias simples en tus propios mercados.
Media Móvil Adaptativa de Kaufman (KAMA)La mayoría de las medias móviles siguen al precio a un ritmo fijo, ya sea que el mercado corra o no vaya a ninguna parte. La KAMA rompe ese hábito. Mide cuán limpiamente ha viajado el precio y cambia su propia velocidad en consecuencia, pegándose a una tendencia suave y casi congelándose en un lío de movimientos de ida y vuelta. Esta página explica cómo la leen los traders de futuros y cómo un generador de estrategias puede probarla en tus propios contratos.
Regresión lineal (línea, pendiente y canal)Una herramienta de regresión lineal responde a una sencilla pregunta geométrica: si tuvieras que dibujar una única línea recta a través de las barras recientes, ¿por dónde pasaría? La línea, su inclinación y el canal dibujado a su alrededor ofrecen a los traders de futuros una imagen estadística de la dirección de la tendencia y de cuánto suele alejarse el precio de esa tendencia. Esta página explica cómo se lee y cómo un generador de estrategias puede probarla en tus propios mercados.

Indicadores de momentum

Índice de Fuerza Relativa (RSI)El RSI compara la fuerza de los movimientos alcistas recientes con la de los bajistas recientes, y por eso es una forma muy popular de juzgar si el momentum se está formando, debilitando o estirando. Esta página explica cómo suelen leerlo los traders de futuros y cómo un generador de estrategias puede probarlo en sus propios mercados.
Convergencia/Divergencia de Medias Móviles (MACD)El MACD no es un oscilador acotado en el sentido habitual. Observa dos medias móviles exponenciales que avanzan a distinta velocidad y sigue la distancia entre ellas: una brecha que se ensancha indica que un movimiento se acelera, y una que se estrecha, que el impulso se apaga. Esta página explica cómo leen los traders de futuros la línea principal, la línea de señal y el histograma, y cómo un generador de estrategias puede comparar esas lecturas en tus propios contratos.
Oscilador Estocástico (%K y %D)El oscilador Estocástico parte de una observación sencilla sobre el precio: en mercados alcistas los cierres tienden a caer cerca de la parte alta del rango reciente, y en mercados bajistas, cerca de la parte baja. Convierte la ubicación del cierre dentro de ese rango en dos líneas, %K y %D. Esta página explica cómo las leen los traders de futuros, en qué se distingue el Estocástico de otras herramientas de momentum y cómo un generador de estrategias puede probarlo en tus propios contratos.
Índice del Canal de Materias Primas (CCI)El Índice del Canal de Materias Primas se diseñó pensando en los futuros de materias primas. Pregunta a qué distancia se ha movido el precio actual de su propia media y compara esa distancia con lo que el precio suele alejarse. Una desviación muy superior a lo habitual puede marcar el inicio de un nuevo movimiento o un extremo a punto de revertirse. Esta página explica cómo leen el CCI los traders de futuros y cómo un generador de estrategias puede combinarlo con otras reglas.
Williams %RWilliams %R pregunta cuán cerca está el último cierre de la parte alta del rango reciente y luego vuelca la respuesta en una escala que cuenta hacia abajo desde un techo. El resultado es un oscilador ágil y sensible que muchos traders de futuros usan para sincronizar retrocesos y salidas. Esta página explica qué muestra, en qué se diferencia de sus parientes más conocidos y cómo un generador de estrategias puede probarlo en tus propios contratos.
Tasa de Cambio (ROC) y MomentumLa Tasa de Cambio y el Momentum son las herramientas de momentum más sencillas que existen. Cada una compara el precio de hoy con el de hace un número fijo de barras y dibuja la diferencia alrededor de una línea cero. Una expresa la diferencia como cambio porcentual, la otra como diferencia bruta de precio. Esta página explica en qué se diferencian, cómo las leen los traders de futuros y cómo un generador de estrategias puede probarlas en tus propios contratos.
Awesome Oscillator (AO)El Awesome Oscillator, creado por Bill Williams, toma el punto medio de cada barra, compara una media corta de esos puntos medios con una más larga y dibuja la diferencia como un histograma alrededor de cero. Las barras que crecen o se encogen indican si el momentum se forma o se desvanece. Esta página explica qué muestra, las formas que buscan los traders y cómo un generador de estrategias puede probarlo en tus propios contratos.
Schaff Trend Cycle (STC)El Schaff Trend Cycle, desarrollado por Doug Schaff, parte de una medida de momentum de tendencia y la pasa por un estiramiento de estilo estocástico para producir una línea acotada que oscila con rapidez entre sus dos extremos. El objetivo es conservar la percepción de tendencia de una herramienta basada en medias móviles y ganar a la vez los giros nítidos de un oscilador. Esta página explica cómo funciona, cómo se comporta y cómo un generador de estrategias puede probarlo en tus propios contratos.
Transformada de FisherLa Transformada de Fisher, introducida por John Ehlers, toma la posición del precio dentro de su rango reciente y le aplica una remodelación matemática que estira los extremos. El resultado es una línea con picos y valles bien diferenciados y una línea compañera rezagada, de modo que los puntos de giro son más fáciles de detectar. Esta página explica la idea, cómo se comporta la línea y cómo un generador de estrategias puede probarla en tus propios contratos.

Indicadores de volatilidad

Bandas de BollingerLas Bandas de Bollinger envuelven una media móvil con dos envolventes que se ensanchan y se estrechan con el mercado, de modo que de un vistazo se ve cuánto se ha alejado el precio de su media y si la volatilidad se contrae o rompe al alza. Esta página explica cómo las leen los traders de futuros y cómo un generador de estrategias puede aclarar qué lectura encaja con tu contrato.
Rango Verdadero Medio (ATR)El ATR indica qué distancia recorre ahora una barra típica, y nada sobre hacia dónde va. Como solo maneja distancias, los traders de futuros lo usan para colocar stops, para las salidas y para filtros de volatilidad, más que para señales de entrada. Esta página explica los usos habituales y cómo un generador de estrategias puede comparar distintas reglas basadas en el rango en tu propio mercado.
Canal de KeltnerEl Canal de Keltner dibuja una banda suave a cada lado de una media exponencial, separada según el rango verdadero medio, para mostrar por dónde se mueve normalmente el precio. Se parece mucho a las Bandas de Bollinger, pero se lee de otra manera. Esta página explica cómo lo usan los traders de futuros y cómo un generador de estrategias puede compararlo con otras herramientas en tu propio contrato.
Canal de DonchianEl Canal de Donchian dibuja dos líneas, una en el máximo más alto y otra en el mínimo más bajo de un tramo reciente. No se promedia nada y no se suaviza nada, así que los bordes son precios reales que el mercado efectivamente marcó. Esa sencillez lo convirtió en la columna vertebral de los sistemas clásicos de ruptura. Esta página explica cómo lo usan los traders de futuros y cómo un generador de estrategias puede probarlo en tus propios contratos.
Desviación estándar (volatilidad)La desviación estándar es la medida de dispersión del estadístico, y los traders la toman prestada para preguntar cuán ampliamente se ha dispersado el precio en torno a su media reciente. Es el motor silencioso dentro de varias herramientas más conocidas. Esta página explica qué significa la lectura, en qué se diferencia de los medidores basados en el rango y cómo un generador de estrategias puede probarla en tus propios mercados.
TTM SqueezeEl TTM Squeeze busca el momento en que un mercado se ha calmado tanto que su envolvente estadística se encoge dentro de su envolvente basada en el rango, y luego pregunta hacia dónde se libera la energía. Esta página explica cómo leen la compresión los traders de futuros, qué aporta el histograma y cómo un generador de estrategias puede probar la idea en tus propios contratos.
Choppiness IndexEl Choppiness Index no te dice hacia dónde va el mercado. Te dice si el mercado va a alguna parte. Esta página explica cómo lo usan los traders de futuros para separar las tendencias ordenadas de la acción lateral enredada, y cómo un generador de estrategias puede usar esa distinción para activar y desactivar reglas.

Indicadores de volumen

Precio Medio Ponderado por Volumen (VWAP)El VWAP pondera cada operación de la sesión por su volumen para hallar el coste medio de transacción del mercado. Los precios donde cambió de manos mucho volumen cuentan más, así que la línea queda mucho más cerca de donde la mayoría de los participantes ejecutó realmente que un promedio simple de precios. Esta página explica cómo lo leen los traders intradía de futuros, cómo reparte el trabajo con otros indicadores y cómo un generador de estrategias lo prueba como ancla de precio dentro de la sesión.
Volumen en Balance (OBV)El Volumen en Balance lleva un total acumulado de los contratos negociados, sumando el volumen de las barras que cierran al alza y restando el de las barras que cierran a la baja. La forma de ese total acumulado muestra si la participación fluye con el precio o contra él. Esta página explica cómo lo leen los traders de futuros, por qué importa para él el vencimiento de contratos y cómo un generador de estrategias puede probarlo.
Chaikin Money Flow (CMF)El Chaikin Money Flow pregunta dónde cerró cada barra dentro de su propio rango y pondera esa respuesta por los contratos negociados. Los cierres cerca del máximo con mucho volumen cuentan como acumulación, los cierres cerca del mínimo como distribución. Esta página explica cómo leen los traders de futuros el flujo resultante alrededor de una línea cero y cómo lo prueba un generador de estrategias.
Índice de Fuerza de ElderEl Índice de Fuerza de Elder multiplica cuánto se movió el precio por cuántos contratos se negociaron, de modo que un gran movimiento con mucho volumen se registra como fuerza intensa y un gran movimiento con poco volumen como fuerza débil. Esta página explica cómo leen los traders de futuros la fuerza suavizada alrededor de una línea cero y cómo un generador de estrategias puede probarla.