AlphaPrime 策略匯出到 TradeStation：逐步教學

要在 TradeStation 執行 AlphaPrime（Valynox）的策略：在績效報表匯出 EasyLanguage 原始碼，匯入 TradeStation，照原始碼開頭的說明設定圖表和策略，上線前用同一份資料逐筆比對兩邊的交易明細。

開始前要準備什麼？

要有一支在 AlphaPrime 策略資料庫裡的策略、裝好 TradeStation，以及和回測相同的商品與歷史資料。試用版也可以查看和匯出原始碼，所以購買前就能把每一步走過一次。

怎麼從 AlphaPrime 匯出策略？

匯出在績效報表的策略原始碼分頁。檔案存成「名稱.el」。檔案開頭有 HOW TO INSTALL 說明，照著由上到下做。

1. 在策略資料庫雙擊策略，會在績效報表開啟。
2. 打開策略原始碼分頁。左欄是條件和參數，右欄是原始碼。
3. 選 TradeStation，按匯出檔案存檔，或按複製代碼。
4. TradeStation 的策略不需要 AlphaPrime 函式庫，沒有額外步驟。

怎麼匯入 TradeStation？

匯入策略、確認能編譯，再加到圖表上。

1. 照列出的函式由上到下逐一：File → New → Function，名稱照抄，Template 選 None，設定 Return type，Storage 選 Auto-detect，貼上程式碼後 Verify（F3）。
2. 再 File → New → Strategy，貼上策略程式碼並 Verify（F3）。指標可以不加。
3. 把策略插到圖表上，MaxBarsBack 設成確切數字，不要用 Auto-detect。

哪些設定要和回測一致？

匯出的原始碼開頭列出回測用的設定，在 TradeStation 設成一樣：

• 商品、週期和日期範圍
• 初始資金和口數
• 手續費（每口每邊）和滑價（每邊幾個跳動點）
• 大點值、跳動點，MaxBarsBack 設確切數字
• 時區：Format Symbol → Settings → Time Zone 選 Exchange；以及交易時段
• 額外的資料序列
• Look-Inside-Bar Back-testing：保持關閉

時區或交易時段不同，每一根 K 棒都會移動；少算成本，平台上的結果就會比回測好看。用 Strategy Performance Report 對照。

上線前怎麼比對 TradeStation 和 AlphaPrime？

在 TradeStation 用同一份資料、同一段期間跑策略，再拿它的交易明細和 AlphaPrime 的交易明細逐筆比對。

1. 商品、K 棒週期和日期範圍都要和回測一樣。
2. 先比進出場時間：差一根 K 棒，通常是時區或交易時段不同。
3. 再比價格和成本：成交價不同或漏了手續費，會在這裡看出來。
4. 還有差異，再查資料來源：兩個資料源組出來的 K 棒可能略有不同。

回測裡的交易成本：手續費、滑價與平均每筆交易說明成本為什麼重要，推進分析說明策略怎麼用沒看過的資料檢驗。

如果你用 AlphaPrime（Valynox），這代表：匯出的程式碼是看得懂、改得動的純文字，平台匯出頁列出所有支援的平台。