구조 돌파(BOS): 가격이 마지막 스윙을 넘어설 때

무엇을 측정하는가

모든 것은 스윙의 정의에 달려 있는데, 재량 트레이더는 보통 이 부분을 건너뜁니다. 스윙 고점은 그 고가가 앞의 L개 봉과 뒤의 R개 봉의 고가보다 높은 봉입니다. 스윙 저점은 그 반대입니다. 스윙은 그 R개 봉이 다 찍힌 뒤에야 존재하므로 확정은 언제나 늦습니다.

규칙은 이렇습니다. 상승 구조에서 강세 구조 돌파는 가장 최근의 확정 스윙 고점 위에서 처음 마감한 종가이며, close > last swing high 로 쓸 수 있습니다. 하락 구조에서는 마지막 확정 스윙 저점 아래에서 처음 마감한 종가입니다. 현재 구조와 반대 방향으로 스윙을 종가로 넘는 것은 성격 전환(change of character)이며, 구조가 뒤집힐 수 있다는 첫 신호입니다.

종가냐 꼬리냐? 저는 종가를 쓰겠습니다. 꼬리가 수준을 뚫고 다시 안쪽에서 마감하는 것은 스윕으로, 다른 이벤트입니다.

실제 시장에서의 움직임

NQ의 꾸준한 추세에서는 돌파에 리듬이 있습니다. 밀어 올림, 되돌림, 새 스윙, 돌파. 박스권에서는 이 규칙이 거듭 실패합니다. 마지막 스윙 고점을 살짝 넘을 때마다 다시 박스 안으로 팔려 내려오기 때문입니다. 이런 실패한 돌파가 주된 비용입니다.

R개 봉은 실제 제약입니다. R이 크면 스윙은 깔끔하지만 알게 될 때쯤엔 이미 오래됐고, R이 작으면 모든 작은 흔들림이 스윙이 됩니다.

대표적인 활용법(개념)

다른 지표 계열과의 조합

구조는 방향과 타이밍을 주지만 크기에 대해서는 아무 말도 하지 않습니다. ATR은 돌파가 의미 있는지, 수준을 한 틱 넘은 것뿐인지 판단하는 데 도움이 되고 손절 크기도 정해 줍니다.

박스권 문제에는 ADX 같은 장세 판단을 더하거나 슈퍼트렌드 선이 같은 방향일 것을 조건으로 거세요. 스윙 크기만 다른 두 번째 구조 규칙은 확인이 아닙니다. 같은 생각을 두 번 쓰는 것입니다.

AlphaPrime에서는

AlphaPrime에는 내장 시장 구조 계열이 있습니다. 왼쪽과 오른쪽 봉 개수로 스윙을 확정하고, 전략 생성기에 구조 돌파, 성격 전환, 유동성 스윕, 리테스트, 실패한 돌파, 동일 고점과 저점, 그리고 마지막 스윙 사이에서 가격이 어디에 있는지에 대한 조건을 줍니다.

추세 지속 규칙과 실패 돌파 규칙을 같은 실행에 넣으세요. 같은 이벤트에 대한 반대 방향의 베팅이며, 표본 외 구간이 여러분의 시장이 어느 쪽을 보상하는지 보여 줍니다. 시작하는 데는 칠 일 무료 체험이면 충분합니다.

자주 묻는 질문

관련 지표

• 돈치안 채널최근 최고가와 최저가를 경계로 삼는 채널로, 돌파와 추적 청산을 정의하는 데 쓰입니다.
• 슈퍼트렌드가격을 따라가다가 추세가 바뀌면 편을 바꾸는, 변동성 기반의 추세선입니다.
• 평균 진폭(ATR)갭을 포함해 평균적인 봉이 얼마나 움직이는지를 나타내는, 방향이 없는 잣대입니다.
• 평균 방향성 지수(ADX)방향은 따지지 않고, 주로 추세 전술과 박스권 전술을 전환하는 데 쓰이는 추세 강도 지표입니다.
• 파라볼릭 SAR추세가 오래될수록 가격 쪽으로 가속하는, 추적 스톱 앤드 리버스 점 계열입니다.